Variabel Terikat PENGARUH FREKUENSI PERDAGANGAN, VOLUME PERDAGANGAN, DAN KAPITALISASI PASAR TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI.
atau lebih. Uji asumsi klasik merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui layak atau tidaknya analisis regresi linier berganda dilakukan. Uji
asumsi klasik tersebut sebagai berikut: 1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, data memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas data di gunakan
denganOne Sample Kormogorov-Smirnov Test. Bila probabilitas 2-tailed 0,05 maka data berdistribusi normal Ghozali, 2006.
2. Uji Multikolinieritas Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel
independen. Multikolinieritas dapat dilihat dengan Variance Inflation Factor VIF. Bila nilai VIF 10 dan nilai tolerance 0,10, maka tidak
terdapat gejala multikolinieritas Ghozali, 2006. 3. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggangu pada perioda t-1 sebelumnya.
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi positif maupun negatif akan dilakukan pengujian Durbin-Watson DW Test. Bila angka DW
berada di DU DW 4-DU berarti tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif Ghozali, 2006.
4. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas merupakan suatu pengujian untuk mengetahui
apakah variabel-variabel yang dioperasikan telah mempunyai varians yang sama homogen atau sebaliknya heterogen. Untuk mengetahui adanya
gejala heteroskedastisitas, akan digunakan uji glejser. Metode ini dilakukan dengan meregresikan variabel bebasnya terhadap nilai absolut
residual. Model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi variabel bebasnya terhadap nilai absolut residual statistik
di atas α = 0,05 Ghozali, 2006.