eksposur risiko bni syariah juni 2017

Pengungkapan Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko
PT. Bank BNI Syariah periode 30 Juni 2017
B. RISIKO KREDIT
1. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

(dalam jutaan rupiah)

No.

Kategori Portofolio

(1)

(2)

Jabodetabek
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Tagihan Kepada Pemerintah
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
Tagihan Kepada Bank
Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal
Pembiayaan Beragun Properti Komersial
Pembiayaan Pegawai /Pensiunan
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
Tagihan Kepada Korporasi
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
Aset Lainnya
Total

(3)

6.305.052
680.959
987.017
3.793.082
40.128
16.061
630.611
4.928.781
2.325
329.246
17.713.262

Tanggal Laporan 30 Juni 2017
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah
Barat
Timur
(4)

(5)

27.412
3.041.563
32.291
2.068
916.011
2.530.667
4.209
293.499
6.847.720

7.971
3.125.518
57.038
8.120
979.901
1.925.726
4.596
169.010

6.277.880

Total
(7)

6.305.052
688.930
1.014.429
9.960.163
129.457
26.249
2.526.523
9.385.174
11.130
791.755
30.838.862

Pengungkapan Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko
PT. Bank BNI Syariah periode 30 Juni 2017
B. RISIKO KREDIT

2. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak
No.

Kategori Portofolio

(1)

(2)

(dalam jutaan rupiah)
< 1 Tahun

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Tagihan Kepada Pemerintah
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
Tagihan Kepada Bank
Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal
Pembiayaan Beragun Properti Komersial
Pembiayaan Pegawai/Pensiunan
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
Tagihan Kepada Korporasi
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
Aset Lainnya
Total

(3)

3.344.217

613.796
102.184
52.478
11.657
2.320
311.713
2.462.116
6.900.481

Tanggal Laporan 30 Juni 2017
Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak
> 1 thn s.d. 3 thn > 3 thn s.d. 5 thn Non Kontraktual
(4)

569.856
7.971
64.609
443.288
13.665
11.104

930.005
2.226.896
4.267.394

(5)

1.080.924
23.234
976.945
20.452
9.416
600.230
2.327.075
5.038.276

(6)

1.310.055
67.163
824.402

8.487.452
83.683
3.409
684.575
2.369.087
11.130
791.755
14.632.711

Total
(7)

6.305.052
688.930
1.014.429
9.960.163
129.457
26.249
2.526.523
9.385.174

11.130
791.755
30.838.862

Pengungkapan Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko
PT. Bank BNI Syariah periode 30 Juni 2017
B. RISIKO KREDIT
3. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi
No.

(1)

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

(dalam jutaan rupiah)

Sektor Ekonomi

Tagihan Kepada
Pemerintah

Tagihan Kepada
Entitas Sektor
Publik

(2)

(3)

(4)

Tanggal Laporan 30 Juni 2017
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan
Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas, dan Air
Konstruksi
Perdagangan Besar dan Eceran
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
Perantara Keuangan
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya
Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya
Bukan Lapangan Usaha
Lainnya
Total

6.305.052
6.305.052

7.742
389.995
7.971
200.000
83.222
688.930

Tagihan Kepada Bank
Pembangunan Multilateral
dan Lembaga
Internasional

Tagihan Kepada
Bank

(5)

(6)

-

36.938
977.491
1.014.429

Kredit Beragun
Rumah Tinggal

Kredit Beragun
Properti
Komersial

Kredit
Pegawai/
Pensiunan

Tagihan Kepada
Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan
Portofolio Ritel

Tagihan Kepada
Korporasi

Tagihan yang
Telah Jatuh
Tempo

Aset Lainnya

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

9.960.163
9.960.163

1.450
4.284
15.244
6.758
909
689
5.102
2.140
250
92.631
129.457

26.249
26.249

132.728
4.784
2.796
63.932
1.991
10.970
589.334
19.694
12.201
7.520
33.319
7.206
11.883
34.089
3.762
1.528.551
61.763
2.526.523

99.434
14.348
279.567
1.174.475
200.690
609.532
1.795.733
198.472
462.177
1.713.427
636.381
370.012
582.747
124.078
4.770
635.360
483.971
9.385.174

380
15
194
1.826
1.999
309
918
1
2.458
56
3
2.294
677
11.130

791.755
791.755

Pengungkapan Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko
PT. Bank BNI Syariah periode 30 Juni 2017
B. RISIKO KREDIT
4. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

No

Kategori Portofolio

(1)

(2)

(dalam jutaan rupiah)

Jabodetabek
1 Tagihan
2 Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired)
a. Belum jatuh tempo
b. Telah jatuh tempo
3 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - individual
4 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - kolektif
5 Tagihan yang dihapus buku

(3)

Tanggal Laporan 30 Juni 2017
Wilayah
Barat
Timur
(4)

(5)

17.729.766

7.012.727

6.403.323

17.724.427
5.338
114.442
130.453
185.855

7.004.697
8.030
71.905
158.038
-

6.395.635
7.687
48.349
109.964
-

Total
(7)

31.145.815
31.124.759
21.056
234.695
398.455
185.855

Pengungkapan Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko
PT. Bank BNI Syariah periode 30 Juni 2017
B. RISIKO KREDIT
5. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

(dalam jutaan rupiah)
Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai

No.

(1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Sektor Ekonomi

Tagihan

(2)

Tanggal Laporan 30 Juni 2017
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan
Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas, dan Air
Konstruksi
Perdagangan Besar dan Eceran
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
Perantara Keuangan
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya
Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya
Bukan Lapangan Usaha
Lainnya
Total

Belum Jatuh Tempo

Telah Jatuh Tempo

(3)

(4)

(5)

240.760
19.933
371.382
1.275.096
202.937
1.034.524
2.466.344
220.683
486.491
2.035.244
687.555
379.816
595.263
159.897
8.815
12.381.505
8.579.570
31.145.815

239.873
19.899
371.382
1.274.667
202.937
1.030.348
2.462.977
220.061
485.241
2.034.699
683.219
379.816
595.263
159.766
8.808
12.377.681
8.578.122
31.124.759

887
34
429
4.176
3.368
622
1.251
545
4.336
130
6
3.824
1.448
21.056

Cadangan kerugian
penurunan nilai
(CKPN) Individual

Cadangan kerugian
penurunan nilai
(CKPN) Kolektif

Tagihan yang di
hapus buku

(6)

(7)

(8)

39.970
16.964
332
68.341
1.532
91.524
4.944
1.218
5.318
4.552
234.695

8.346
857
50.690
16.956
1.812
16.475
57.775
2.765
5.189
31.014
9.811
2.125
3.693
2.686
315
174.533
13.413
398.455

134
185.721
185.855

Pengungkapan Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko
PT. Bank BNI Syariah periode 30 Juni 2017
B. RISIKO KREDIT
6. Pengkungkapan Rincian Mutasi Cadangan kerugian

(dalam jutaan rupiah)

No

Keterangan

(1)

(2)

Saldo awal CKPN
Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)
2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan
2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan
3 CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan
4 Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan
Saldo Akhir CKPN
1
2

Tanggal Laporan 30 Juni 2017
CKPN Individual
CKPN Kolektif
(3)

(4)

234.108

377.816

527.660
(527.336)
263
234.695

307.286
(286.628)
(19)
398.455

Pengungkapan Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko
PT. Bank BNI Syariah periode 30 Juni 2017
B. RISIKO KREDIT
7. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

(dalam jutaan rupiah)
Tanggal Laporan 30 Juni 2017
Tagihan Bersih

Kategori Portofolio

Lembaga Pemeringkat
Standard and Poor's
Fitch Rating
Moody's
PT. Fitch Ratings Indonesia
PT. Pemeringkat Efek Indonesia

(1)

1

(2)

Tagihan Kepada Pemerintah

2

Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

3
4

Tagihan Kepada Bank Pembangunan
Multilateral dan Lembaga Internasional
Tagihan Kepada Bank

5

Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal

6

Pembiayaan Beragun Properti Komersial

7

Pembiayaan Pegawai /Pensiunan

8

Tagihan Ke pada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan
Portofolio Ritel
Tagihan Ke pada Korporasi

9

(3)

AAA
AAA
Aaa

AA+s.dAAAA+s.dAAAa1 s.d Aa3

A+s.dAA+s.dAA1 s.d A3

AAA (idn)

AA+(idn) s.d AA-(idn)

A+(idn) s.d A-(idn)

i dAAA

i dAA+ s.d i dAA-

i dA+ s.d i dA-

(4)

(5)

-

(6)

Peringkat Jangka Panjang
BBB+ s.d BBBBB+ s.d BBBBB+ s.d BBBBB+ s.d BBBaa1 s.d Baa3
Ba1 s.d Ba3
BBB+(idn) s.d BBBBB+(idn) s.d BB-(idn)
(idn)
i dBBB+ s.d i dBBBi d BB+ s.d i dBB(7)

(8)

B+ s.d BB+ s.d BB1 s.d B3

Kurang dari BKurang dari BKurang dari B3

A-1
F1+ s.d F1
P-1

B+(idn) s.d B-(idn)

Kurang dari B-(idn)

F1+(idn) s.d F1(idn)

i d B+ s.d i dB-

Kurang dari i dB-

i dA1

(9)

(10)

Peringkat Jangka Panjang
Kurang dari A-3
Kurang dari F3
Kurang dari P-3
Tanpa Peringkat
F2(idn) F3(idn) Kurang dari F3(idn)
A-2
F2
P-2

(11)

A-3
F3
P-3

i dA2

i dA4

Kurang dari i dA4

(12)

(13)

(14)

(15)

Total

(16)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.305.052

6.305.052

49.128

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

639.802

688.930

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000

5.000

34.424

-

-

-

-

-

-

-

925.005

1.014.429

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.960.163

9.960.163

193.936

-

-

9.951

-

-

-

-

-

-

-

9.181.287

9.385.174

293.064

5.000

-

44.375

-

-

-

-

-

-

-

27.011.309

27.353.748

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11 Aset Lainnya
TOTAL

Pengungkapan Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko
PT. Bank BNI Syariah periode 30 Juni 2017
B. RISIKO KREDIT
8. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak lawan (Conterparty Credit Risk)
1. Transaksi Lindung Nilai Syariah Over The Counter
BNI Syariah tidak memiliki ekposur Transaksi Lindung Nilai Syariah Over The Counter
2. Transaksi Repo
BNI Syariah tidak memiliki ekposur Transaksi Repo
3. Transaksi Reverse Repo

(dalam jutaan rupiah)

Tanggal Laporan 30 Juni 2017
No

(1)

1
2
3
4
5
6

Kategori Portofolio

(2)

Tagihan Kepada Pemerintah
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
Tagihan Kepada Bank
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Fitel
Tagihan Kepada Korporasi
TOTAL

Tagihan Bersih

Nilai MRK

(3)

(4)

69.847
69.847

Tagihan Bersih ATMR Setelah
Setelah MRK
MRK
(5)

-

69.847
69.847

(6)

-

Pengungkapan Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko
PT. Bank BNI Syariah periode 30 Juni 2017
B. RISIKO KREDIT
9. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
No.

Kategori Portofolio
0%

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Eksposur Neraca
Tagihan Kepada Pemerintah
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
Tagihan Ke pada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
Tagihan Kepada Bank
Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal
Pembiayaan Beragun Properti Komersial
Pembiayaan Pegawai /Pensiunan
Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
Tagihan Kepada Korporasi
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
Aset Lainnya
Total Eksposur Neraca
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Ke pada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multi lateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Ke pada Bank
5 Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal
6 Pembiayaan Beragun Properti Komersial
7 Pembiayaan Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan Ke pada Korporasi
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
Total Eksposur TRA
C Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publi k
3 Tagihan Kepada Bank Pe mbangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5 Tagihan Kepada Usaha Mi kro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
6 Tagihan Kepada Korporasi
Total Eksposur Counterparty Credit Risk

(dalam jutaan rupiah)

30 Juni 2017
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
35%
40%
45%
50%
75%
100%

20%

ATMR
150%

Beban Modal

Lainnya

15.274
230.381
245.655

-

-

-

-

-

-

6.235.205
687.236
1.014.429
9.960.163
129.457
26.249
2.499.221
9.112.936
11.130
791.755
30.467.781

-

328.689
225.794
3.486.057
129.457
13.124
1.874.416
8.951.529
11.130
533.917
15.554.113

30.798
21.157
326.644
12.130
1.230
175.633
838.758
1.043
50.028
1.457.421

-

-

-

-

-

-

-

1.694
12.028
41.857
55.579

-

847
9.021
41.857
51.725

79
845
3.922
4.847

-

-

-

-

-

-

-

69.847
69.847

-

-

-

Pengungkapan Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko
PT. Bank BNI Syariah periode 30 Juni 2017
B. RISIKO KREDIT
10. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit
No.
(1)

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kategori Portofolio
(2)

Eksposur Neraca
Tagihan Kepada Pemerintah
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
Tagihan Kepada Bank
Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal
Pembiayaan Beragun Properti Komersial
Pembiayaan Pegawai/Pensiunan
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
Tagihan Kepada Korporasi
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
Aset Lainnya
Total Eksposur Neraca
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5 Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal
6 Pembiayaan Beragun Properti Komersial
7 Pembiayaan Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan Kepada Korporasi
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
Total Eksposur TRA
C Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
6 Tagihan Kepada Korporasi
Total Eksposur Counterparty Credit Risk
Total (A+B+C)

(dalam jutaan rupiah)
Tagihan Bersih
(3)

Posisi Tanggal Laporan 30 Juni 2017
Bagian Yang Dijamin Dengan
Asuransi
Lainnya
Garansi
Pembiayaan

Agunan
(4)

(5)

(6)

Bagian Yang Tidak Dijamin

(7)

6.235.205
687.236
1.014.429
9.960.163
129.457
26.249
2.514.495
9.343.317
11.130
791.755
30.713.436

15.274
230.381
245.655

-

-

1.694
12.028
41.857
55.579

-

-

-

69.847
69.847
30.838.862

245.655

-

-

(8)=(3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]

-

6.235.205
687.236
1.014.429
9.960.163
129.457
26.249
2.499.221
9.112.936
11.130
791.755
30.467.781

-

1.694
12.028
41.857
55.579

-

69.847
69.847
30.593.207

Pengungkapan Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko
PT. Bank BNI Syariah periode 30 Juni 2017
B. RISIKO KREDIT
11. Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi Aset
BNI Syariah tidak memiliki ekposur Transaksi Sekuritisasi aset
12. Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Aset dalam Hal BUS Bertindak sebagai Kreditur Asal
BNI Syariah tidak memiliki ekposur Transaksi Sekuritisasi Aset dalam Hal BUS Bertindak sebagai Kreditur Asal

Pengungkapan Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko
PT. Bank BNI Syariah periode 30 Juni 2017

B. RISIKO KREDIT
13. Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar
1. Eksposur Aset di Neraca,
(dalam jutaan rupiah)
No

Kategori Portofolio

Tagihan Bersih

ATMR Sebelum MRK

ATMR Setelah MRK

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. Tagihan Kepada Pemerintah
2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga
4. Tagihan Kepada Bank
5. Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal
6. Pembiayaan Beragun Properti Komersial
7. Pembiayaan Pegawai/Pensiunan
8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9. Tagihan Kepada Korporasi
10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
11. Aset Lainnya
TOTAL
2.

6.235.205
687.236
1.014.429
9.960.163
129.457
26.249
2.514.495
9.343.316
11.130
791.755
30.713.436

328.689
225.794
3.486.057
129.457
13.124
1.885.871
9.181.910
11.130
533.916
15.795.949

328.689
225.794
3.486.057
129.457
13.124
1.874.416
8.951.529
11.130
533.916
15.554.113

Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif
(dalam jutaan rupiah)
No

Kategori Portofolio

Tagihan Bersih

ATMR Sebelum MRK

ATMR Setelah MRK

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. Tagihan Kepada Pemerintah
2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga
4. Tagihan Kepada Bank
5. Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal
6. Pembiayaan Beragun Properti Komersial
7. Pembiayaan Pegawai/Pensiunan
8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9. Tagihan Kepada Korporasi
10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
TOTAL
3.

1.693
12.028
41.857
55.579

847
9.021
41.857
51.725

847
9.021
41.857
51.725

Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)
(dalam jutaan rupiah)
No

Kategori Portofolio

Tagihan Bersih

ATMR Sebelum MRK

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Tagihan Kepada Pemerintah
2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga
4. Tagihan Kepada Bank
5. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
6. Tagihan Kepada Korporasi
TOTAL
4.

69.847
69.847

ATMR Setelah MRK
(5)

-

-

Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (settlement risk)
(dalam jutaan rupiah)
No

Jenis Transaksi

Nilai Eksposur

Faktor Pengurang
Modal

ATMR

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

-

Delivery versus payment
a. Beban Modal 8% (5-15 hari)
b. Beban Modal 50% (16-30 hari)
c. Beban Modal 75% (31-45 hari)
d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)
2. Non-delivery versus payment
TOTAL

1.

5.

-

Eksposur Sekuritisasi
(dalam jutaan rupiah)
No

Jenis Transaksi

Faktor Pengurang
Modal

(1)

(2)

(3)

Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan
Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan
Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan
Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan
Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan
Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan
Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank
Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas
sekuritisasi aset bagi bank umum.
TOTAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6.

ATMR
(4)

-

-

Total Pengukuran Risiko Kredit
(dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2017
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL

-

15.605.838
-

-

-

Pengungkapan Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko
PT. Bank BNI Syariah periode 30 Juni 2017
C. RISIKO PASAR
1. Pengungkapan Risiko Pasar Menggunakan Metode Standar
No.

Jenis Risiko

(1)

1

2
3
4

(2)

Risiko Benchmark Suku Bunga
a. Risiko Spesifik
b. Risiko Umum
Risiko Nilai Tukar
Risiko Ekuitas
Risiko Komoditas
Total

(dalam jutaan rupiah)
Tanggal Laporan 30 Juni 2017
Beban Modal
ATMR
(3)

(4)

4.708

58.847

4.708

58.847

Pengungkapan Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko
PT. Bank BNI Syariah periode 30 Juni 2017
D. RISIKO LIKUIDITAS
1. Pengungkapan Risiko Maturitas Rupiah dan Asing
Profil Maturitas Rupiah
No.

Pos-pos

(dalam jutaan rupiah)
Saldo
≤ 1 bulan

(1)
(2)
I NERACA
A Aset
1 Kas
2 Penempatan pada Bank Indonesia
3 Penempatan pada bank lain
4 Surat Berharga yang Dimiliki
5 Piutang Murabahah (gross)
6 Piutang Salam
7 Piutang Istishna'
8 Piutang Qardh
9 Pembiayaan Mudharabah
10 Pembiayaan Musyarakah
11 Ijarah
12 Aset Lainnya
B

C

D

Liabilitas
1 Dana Pihak Ketiga
a Giro Wadiah
b Deposito Mudharabah
c Tabungan Wadiah
d Tabungan Mudharabah
e Lainnya
2 Liabilitas kepada Bank Indonesia
3 Liabilitas kepada bank lain
4 Surat Berharga yang Diterbitkan
5 Pembiayaan yang Diterima
6 Liabilitas lainnya
REKENING ADMINISTRATIF
1 Kewajiban Komitmen
2 Kewajiban Kontinjensi
Selisih (A-B)

(3)

(4)

Tanggal Laporan 30 Juni 2017
Jatuh Tempo
> 6 bulan s.d 12
> 1 bulan s.d 3 bulan > 3 bulan s.d 6 bulan
bulan
(5)
(6)
(7)

> 12 bulan
(8)

30.115.069
241.786
2.226.603
301.957
4.221.114
16.220.689
1.377.747
1.162.679
3.458.697
82.506
821.290

3.612.487
241.786
1.726.603
301.957
189.045
18.091
129.215
3.664
177.392
5.179
819.554

1.031.715
100.000
43.049
21.504
427.089
10.757
427.043
2.273
-

1.326.733
350.000
9.951
70.005
450.070
24.175
407.153
13.643
1.736

2.067.183
50.000
859.746
479.725
70.643
65.425
522.438
19.205
-

22.076.951
3.119.323
15.631.365
300.731
1.058.657
1.924.670
42.206
-

26.927.782

19.551.994

3.600.270

958.774

2.774.925

41.819

1.374.124
13.181.505
3.174.899
7.109.401
677.004
423.452
500.000
487.398

1.374.124
6.305.717
3.174.899
7.109.401
677.004
423.452
487.398

3.600.270
-

958.774
-

2.274.925
500.000
-

41.819
-

976.312
25.731

976.312
2.808

3.059

1.872

5.485

12.506

3.187.286

Pengungkapan Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko
PT. Bank BNI Syariah periode 30 Juni 2017
D. RISIKO LIKUIDITAS
1. Pengungkapan Risiko Maturitas Rupiah dan Asing
Profil Maturitas Valuta Asing
No.

Pos-pos

(dalam jutaan rupiah)
Saldo
≤ 1 bulan

(1)
(2)
I NERACA
A Aset
1 Kas
2 Penempatan pada Bank Indonesia
3 Penempatan pada bank lain
4 Surat Berharga yang Dimiliki
5 Piutang Murabahah (gross)
6 Piutang Salam
7 Piutang Istishna'
8 Piutang Qardh
9 Pembiayaan Mudharabah
10 Pembiayaan Musyarakah
11 Ijarah
12 Aset Lainnya
B

C

D

Liabilitas
1 Dana Pihak Ketiga
a Giro Wadiah
b Deposito Mudharabah
c Tabungan Wadiah
d Tabungan Mudharabah
e Lainnya
2 Liabilitas kepada Bank Indonesia
3 Liabilitas kepada bank lain
4 Surat Berharga yang Diterbitkan
5 Pembiayaan yang Diterima
6 Liabilitas lainnya
REKENING ADMINISTRATIF
1 Kewajiban Komitmen
2 Kewajiban Kontinjensi
Selisih (A-B)

(3)

(4)

Tanggal Laporan 30 Juni 2017
Jatuh Tempo
> 6 bulan s.d 12
> 1 bulan s.d 3 bulan > 3 bulan s.d 6 bulan
bulan
(5)
(6)
(7)

> 12 bulan
(8)

1.264.150
11.673
229.979
486.110
267.563
70.375
182.012
16.439

747.415
11.673
229.979
486.110
3.214
16.439

-

25.308
16.591
8.717
-

38.443
7.488
30.955
-

452.984
267.563
46.295
139.126
-

1.150.449

964.244

144.013

13.331

27.703

1.158

119.430
783.998
4.532
36.734
204.270
1.485

119.430
597.792
4.532
36.734
204.270
1.485

144.013
-

13.331
-

27.703
-

1.158
-

40.039

37.785

720

720

-

814

113.701

Pengungkapan Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko
PT. Bank BNI Syariah periode 30 Juni 2017
E. RISIKO OPERASIONAL
(dalam jutaan rupiah)

No.

Pendekatan yang digunakan

(1)

(2)

1 pendekatan indikator standar
Total

Tanggal laporan 30 Juni 2017
Pendapatan Bruto
(Rata-rata 3 tahun
Beban Modal
terakhir)
(3)

1.703.209
1.703.209

(4)

255.481
255.481

ATMR
(5)

3.193.517
3.193.517