Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Resiko Kredit Pada Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus: Sepuluh Peringkat Bank Terbaik Versi Bank Indonesia 2012)
SKRIPSI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RESIKO KREDIT
PADA PERBANKAN DI INDONESIA
(Studi Kasus: Sepuluh Peringkat Bank Terbaik Versi Bank Indonesia 2012)
OLEH
DEVIDAYANTY. S
100521150
PROGRAM STUDI STRATA 1 MANAJEMEN
DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RESIKO KREDIT
PADA PERBANKAN DI INDONESIA
(Studi Kasus: Sepuluh Peringkat Bank Terbaik Versi Bank Indonesia 2012)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh
Return on Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Capital Adequacy Ratio (CAR),
Non Performing Loan (NPL), Firm Size dan Beban Operasional dan Pendapatan
Operasional (BOPO) terhadap risiko kredit sepuluh peringkat Bank terbaik di
Indonesia
Populasi dalam penilitian ini adalah bank-bank terbaik yang
diperingkatkan oleh Bank Indonesia selama periode 2008-2012, dengan jumlah
sampel sebanyak 10 (sepuluh) peringkat bank terbaik. Metode analisis yang
dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan regresi linear
berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji serempak (UjiF) dan uji secara parsial (Uji-t) dengan tingkat signifikansi (α) = 5%.
Hasil pengujian hipotesis secara serempak (Uji-F) menunjukkan variabel
Return On Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Capital Adequacy Ratio
(CAR), Non Performing Loan (NPL), Firm Size dan Biaya Operasional dan
Pendapatan Operasional (BOPO) secara serempak memiliki pengaruh signifikan
terhadap resiko kredit. Sedangkan pengujian hipotesis secara parsial (Uji-t)
menunjukkan bahwa variabel Return on Equity (ROE) dan Biaya Operasional dan
Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif dan tidak signifikan, Non
Performing Loan (NPL) berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan Firm
Size, Return On Asset (ROA) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap resiko kredit. Koefisien determinasi (R2) dari hasil
penelitian menunjukkan bahwa 50,6% risiko kredit (Y) dipengaruhi ROA (X1),
ROE (X2), CAR (X3), NPL (X4), Firm Size (X5), dan BOPO (X6). Sisanya sebesar
49,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada kesempatan ini.
Kata Kunci: Return On Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Capital Adequacy
Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Firm Size dan Biaya
Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)
i
Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT
FACTORS AFFECTING CREDIT RISK ON BANKING IN INDONESIA
(Case Study: Ten Best Bank Rating Bank Indonesia Version 2012)
This study aims to identify and analyze the influence of Return on Assets
(ROA), Return on Equity (ROE), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non
Performing Loan (NPL), Firm Size, and Operating Expenses and Operating
Income (ROA) to credit risk Bank ranked the ten best in Indonesia
Population in this research is the banks that are rated best by Bank
Indonesia during the period 2008-2012, with a total sample of 10 (ten) ranked the
best bank. The method of analysis used in this study is descriptive analysis
method and linear regression. Hypothesis testing is done using simultaneous test
(Test-F) and partial test (t-test) with a significance level (α) = 5%.
The results of simultaneous hypothesis testing (Test-F) shows the variable
Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Capital Adequacy Ratio
(CAR), Non Performing Loan (NPL), Firm Size and Operating Expenses and
Operating Income (ROA ) simultaneously have a significant influence on credit
risk. While partial hypothesis testing (t-test) showed that the variable Return on
Equity (ROE) and Operating Expenses and Operating Income (ROA) and no
significant negative effect, the Non-Performing Loan (NPL) and no significant
positive effect, while the Firm Size, return on Assets (ROA) and the Capital
Adequacy Ratio (CAR) and a significant negative effect on credit risk. The
coefficient of determination (R2) of the results showed that 50.6% of credit risk
(Y) influenced ROA (X1), ROE (X2), CAR (X3), NPL (X4), Firm Size (X5), and
ROA (X6 ). The remaining 49.4% is influenced by other factors not examined on
this occasion.
Keywords: Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Capital Adequacy
Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Firm Size and Operating
Expenses and Operating Income (BOPO)
ii
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Puji syukur atas rahmat yang telah dilimpahkan Allah swt, sehingga
penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini
ditujukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk mencapai gelar Sarjana
Ekonomi Departemen Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera
Utara.
Skripsi ini berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Resiko
Kredit Pada Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus: Sepuluh Peringkat Bank
Terbaik Versi Bank Indonesia 2012)”. Penulis telah banyak menerima
bimbingan, saran, semangat, motivasi dan doa selama penulisan skripsi ini.
Penulis ingin mengucapkan terimakasih terutama kepada kedua orangtua tercinta
yaitu Ayahanda Mulia. S dan Ibunda Jahwarni. P. Tidak lupa penulis ingin
menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan
dan bimbingannya yaitu kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Azhar M.Ec, Ac Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Sumatera Utara.
2. Ibu Dr. Isfenti Sadalia SE, ME, selaku Ketua Departemen Manajemen Fakultas
Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
3. Ibu Dra. Marhayanie, M.Si, selaku Sekertaris Departemen Manajemen Fakultas
Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Endang Sulistya Rini, SE, M.Si, Selaku Ketua Program Studi Departemen
Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
iii
Universitas Sumatera Utara
5. Ibu Dra. Friska Sipayung, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Departemen
Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Isfenti Sadalia SE, ME, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan
meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam proses penulisan serta
penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dra. Nisrul Irawati, MBA, selaku Dosen Pembaca Penilai, yang telah banyak
memberikan masukan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen, seluruh staf serta para pegawai Fakultas Ekonomi
Universitas Sumatera Utara.
9. Abang-abang penulis; Indra Gunawan.S , Erwinsyah.S, Abdul Rahim.S dan Mas
Bayu Purnomo yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis untuk
menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Siti Fatimah Sarbunan selaku Ibu Kost, anggota Picauly 29 (Umi, Yuli, Lena,
Irna, Irma, Rohani), sahabat-sahabat penulis (Reni, Febrizka, Titin, Indra, Iwan,
Rudi) serta pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah
banyak memberikan doa, dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab
itu penulis menerima semua saran dan kritik dari semua pihak. Semoga karya ini
dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan.
Medan,
Juli 2013
Penulis,
Devidayanty. Siregar
iv
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK …………………………………………………………………… i
ABSTRACK ………………………………………………………………….. ii
KATA PENGANTAR ……………………………………………………… iii
DAFTAR ISI. .................................................................................................. v
DAFTAR TABEL .......................................................................................... vii
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ..................................................................................
1.2 Perumusan Masalah ..........................................................................
1.3 Tujuan Penelitian ..............................................................................
1.4 Manfaat Penelitian ............................................................................
1
7
7
8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Umum Tentang Bank ........................................................
2.1.1 Pengertian Bank.....................................................................
2.1.2 Fungsi dan Tujuan Bank ........................................................
2.2 Manajemen Perkreditan ...................................................................
2.2.1 Pengertian Kredit ....................................................................
2.2.2 Fungsi dan Tujuan Kredit .......................................................
2.2.3 Jenis-Jenis Kredit ....................................................................
2.2.4 Kualitas Kredit ........................................................................
2.2.5 Resiko Kredit ..........................................................................
2.2.6 Analisis Kredit ........................................................................
2.3 Rasio Profitabilitas ............................................................................
2.3.1 Return On Asset (ROA) ...........................................................
2.3.2 Return On Equity (ROE) ..........................................................
2.4 Capital Adequacy Ratio (CAR) ........................................................
2.5 Non Performing Loan (NPL) ............................................................
2.6 Firm Size ..........................................................................................
2.7 BOPO ................................................................................................
2.8 Penelitian Terdahulu .........................................................................
2.9 Kerangka Konseptual ........................................................................
2.10 Hipotesis ...........................................................................................
9
9
10
12
12
13
15
19
25
28
36
36
37
38
40
42
44
45
47
48
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian .................................................................................
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian ...........................................................
3.3 Batasan Operasional..........................................................................
3.4 Definisi Operasional .........................................................................
3.4.1 Variabel Dependen ....................................................................
3.4.2 Variabel Independen .................................................................
3.5 Skala Pengukuran Variabel ...............................................................
49
49
49
50
50
51
54
v
Universitas Sumatera Utara
3.6
3.7
3.8
3.9
Populasi dan Sampel Penelitian ........................................................ 55
Jenis dan Sumber Data ...................................................................... 56
Metode Pengumpulan Data ............................................................... 57
Teknik Analisis Data………………………………………………. 57
3.9.1 Uji Asumsi Klasik ..................................................................... 58
3.9.1.1 Uji Normalitas ……………………………………….. 58
3.9.1.2 Uji Multikolinieritas …………………………………. 59
3.9.1.3 Heteroskedastisitas …………………………………... 59
3.9.1.4 Uji Autokorelasi …………………………………….... 59
3.9.2 Pengujian Hipotesis................................................................... 60
3.9.2.1 Uji Koefisien Determinasi (R2) .................................... 60
3.9.2.2 Uji Signifikan Simultan (Uji-F).................................... 61
3.9.2.3 Uji Signifikan Parsial (Uji-t) ........................................ 61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Sepuluh Peringkat Bank Terbaik..........................
4.2 Hasil Penelitian .................................................................................
4.2.1 Pengujian Asumsi Klasik ..........................................................
4.2.1.1 Uji Normalitas .................................................................
4.2.1.2 Uji Heterokedastisitas .....................................................
4.2.1.3 Uji Autokorelasi ..............................................................
4.2.1.4 Uji Multikolinieritas.......................................................
4.2.2 Pengujian Hipotesis ..................................................................
4.2.2.1 Uji Koefisisen Determinasi .............................................
4.2.2.2 Uji Signifikan Simultan Uji-F) .......................................
4.2.2.3 Uji Parsial (Uji-t) ..........................................................
4.2.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda ..................................
4.3 Pembahasan .......................................................................................
63
70
70
70
72
73
74
75
75
76
77
79
80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan ........................................................................................ 85
5.2 Saran ................................................................................................. 85
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 87
LAMPIRAN .................................................................................................... 91
vi
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR TABEL
No. Tabel
1.1
2.1
3.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Judul
Halaman
Rata-Rata Kredit, DPK, Aset, Laba dan LDR …………. 4
Penelitian Terdahulu ……………………………………. 45
Kriteria Sampel …………………………………………. 56
One-Sample Kolmogorv-Smirnov Test ………………… 71
Hasil Analisis Uji Autokorelasi ………………………… 73
Hasil Analisis Uji Multikolineritas ………………………74
Hasil Analisis Uji Determinasi …………………………. 75
Hasil Analisis Uji Signifikan Simultan (Uji-F)…………. 77
Hasil Analisis Uji Parsial (Uji-t)………………………… 77
vii
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR GAMBAR
No. Gambar
2.1
4.1
4.2
4.3
Judul
Halaman
Kerangka Konseptual ...........................................................
Histogram Dependent Variable Resiko Kredit ....................
Normal P-P Plot Resiko Kredit............................................
Regresion Standardized Predicted Value Resiko Kredit .....
48
70
71
72
viii
Universitas Sumatera Utara
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RESIKO KREDIT
PADA PERBANKAN DI INDONESIA
(Studi Kasus: Sepuluh Peringkat Bank Terbaik Versi Bank Indonesia 2012)
OLEH
DEVIDAYANTY. S
100521150
PROGRAM STUDI STRATA 1 MANAJEMEN
DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RESIKO KREDIT
PADA PERBANKAN DI INDONESIA
(Studi Kasus: Sepuluh Peringkat Bank Terbaik Versi Bank Indonesia 2012)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh
Return on Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Capital Adequacy Ratio (CAR),
Non Performing Loan (NPL), Firm Size dan Beban Operasional dan Pendapatan
Operasional (BOPO) terhadap risiko kredit sepuluh peringkat Bank terbaik di
Indonesia
Populasi dalam penilitian ini adalah bank-bank terbaik yang
diperingkatkan oleh Bank Indonesia selama periode 2008-2012, dengan jumlah
sampel sebanyak 10 (sepuluh) peringkat bank terbaik. Metode analisis yang
dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan regresi linear
berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji serempak (UjiF) dan uji secara parsial (Uji-t) dengan tingkat signifikansi (α) = 5%.
Hasil pengujian hipotesis secara serempak (Uji-F) menunjukkan variabel
Return On Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Capital Adequacy Ratio
(CAR), Non Performing Loan (NPL), Firm Size dan Biaya Operasional dan
Pendapatan Operasional (BOPO) secara serempak memiliki pengaruh signifikan
terhadap resiko kredit. Sedangkan pengujian hipotesis secara parsial (Uji-t)
menunjukkan bahwa variabel Return on Equity (ROE) dan Biaya Operasional dan
Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif dan tidak signifikan, Non
Performing Loan (NPL) berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan Firm
Size, Return On Asset (ROA) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap resiko kredit. Koefisien determinasi (R2) dari hasil
penelitian menunjukkan bahwa 50,6% risiko kredit (Y) dipengaruhi ROA (X1),
ROE (X2), CAR (X3), NPL (X4), Firm Size (X5), dan BOPO (X6). Sisanya sebesar
49,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada kesempatan ini.
Kata Kunci: Return On Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Capital Adequacy
Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Firm Size dan Biaya
Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)
i
Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT
FACTORS AFFECTING CREDIT RISK ON BANKING IN INDONESIA
(Case Study: Ten Best Bank Rating Bank Indonesia Version 2012)
This study aims to identify and analyze the influence of Return on Assets
(ROA), Return on Equity (ROE), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non
Performing Loan (NPL), Firm Size, and Operating Expenses and Operating
Income (ROA) to credit risk Bank ranked the ten best in Indonesia
Population in this research is the banks that are rated best by Bank
Indonesia during the period 2008-2012, with a total sample of 10 (ten) ranked the
best bank. The method of analysis used in this study is descriptive analysis
method and linear regression. Hypothesis testing is done using simultaneous test
(Test-F) and partial test (t-test) with a significance level (α) = 5%.
The results of simultaneous hypothesis testing (Test-F) shows the variable
Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Capital Adequacy Ratio
(CAR), Non Performing Loan (NPL), Firm Size and Operating Expenses and
Operating Income (ROA ) simultaneously have a significant influence on credit
risk. While partial hypothesis testing (t-test) showed that the variable Return on
Equity (ROE) and Operating Expenses and Operating Income (ROA) and no
significant negative effect, the Non-Performing Loan (NPL) and no significant
positive effect, while the Firm Size, return on Assets (ROA) and the Capital
Adequacy Ratio (CAR) and a significant negative effect on credit risk. The
coefficient of determination (R2) of the results showed that 50.6% of credit risk
(Y) influenced ROA (X1), ROE (X2), CAR (X3), NPL (X4), Firm Size (X5), and
ROA (X6 ). The remaining 49.4% is influenced by other factors not examined on
this occasion.
Keywords: Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Capital Adequacy
Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Firm Size and Operating
Expenses and Operating Income (BOPO)
ii
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Puji syukur atas rahmat yang telah dilimpahkan Allah swt, sehingga
penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini
ditujukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk mencapai gelar Sarjana
Ekonomi Departemen Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera
Utara.
Skripsi ini berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Resiko
Kredit Pada Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus: Sepuluh Peringkat Bank
Terbaik Versi Bank Indonesia 2012)”. Penulis telah banyak menerima
bimbingan, saran, semangat, motivasi dan doa selama penulisan skripsi ini.
Penulis ingin mengucapkan terimakasih terutama kepada kedua orangtua tercinta
yaitu Ayahanda Mulia. S dan Ibunda Jahwarni. P. Tidak lupa penulis ingin
menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan
dan bimbingannya yaitu kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Azhar M.Ec, Ac Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Sumatera Utara.
2. Ibu Dr. Isfenti Sadalia SE, ME, selaku Ketua Departemen Manajemen Fakultas
Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
3. Ibu Dra. Marhayanie, M.Si, selaku Sekertaris Departemen Manajemen Fakultas
Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Endang Sulistya Rini, SE, M.Si, Selaku Ketua Program Studi Departemen
Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
iii
Universitas Sumatera Utara
5. Ibu Dra. Friska Sipayung, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Departemen
Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Isfenti Sadalia SE, ME, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan
meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam proses penulisan serta
penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dra. Nisrul Irawati, MBA, selaku Dosen Pembaca Penilai, yang telah banyak
memberikan masukan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen, seluruh staf serta para pegawai Fakultas Ekonomi
Universitas Sumatera Utara.
9. Abang-abang penulis; Indra Gunawan.S , Erwinsyah.S, Abdul Rahim.S dan Mas
Bayu Purnomo yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis untuk
menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Siti Fatimah Sarbunan selaku Ibu Kost, anggota Picauly 29 (Umi, Yuli, Lena,
Irna, Irma, Rohani), sahabat-sahabat penulis (Reni, Febrizka, Titin, Indra, Iwan,
Rudi) serta pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah
banyak memberikan doa, dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab
itu penulis menerima semua saran dan kritik dari semua pihak. Semoga karya ini
dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan.
Medan,
Juli 2013
Penulis,
Devidayanty. Siregar
iv
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK …………………………………………………………………… i
ABSTRACK ………………………………………………………………….. ii
KATA PENGANTAR ……………………………………………………… iii
DAFTAR ISI. .................................................................................................. v
DAFTAR TABEL .......................................................................................... vii
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ..................................................................................
1.2 Perumusan Masalah ..........................................................................
1.3 Tujuan Penelitian ..............................................................................
1.4 Manfaat Penelitian ............................................................................
1
7
7
8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Umum Tentang Bank ........................................................
2.1.1 Pengertian Bank.....................................................................
2.1.2 Fungsi dan Tujuan Bank ........................................................
2.2 Manajemen Perkreditan ...................................................................
2.2.1 Pengertian Kredit ....................................................................
2.2.2 Fungsi dan Tujuan Kredit .......................................................
2.2.3 Jenis-Jenis Kredit ....................................................................
2.2.4 Kualitas Kredit ........................................................................
2.2.5 Resiko Kredit ..........................................................................
2.2.6 Analisis Kredit ........................................................................
2.3 Rasio Profitabilitas ............................................................................
2.3.1 Return On Asset (ROA) ...........................................................
2.3.2 Return On Equity (ROE) ..........................................................
2.4 Capital Adequacy Ratio (CAR) ........................................................
2.5 Non Performing Loan (NPL) ............................................................
2.6 Firm Size ..........................................................................................
2.7 BOPO ................................................................................................
2.8 Penelitian Terdahulu .........................................................................
2.9 Kerangka Konseptual ........................................................................
2.10 Hipotesis ...........................................................................................
9
9
10
12
12
13
15
19
25
28
36
36
37
38
40
42
44
45
47
48
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian .................................................................................
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian ...........................................................
3.3 Batasan Operasional..........................................................................
3.4 Definisi Operasional .........................................................................
3.4.1 Variabel Dependen ....................................................................
3.4.2 Variabel Independen .................................................................
3.5 Skala Pengukuran Variabel ...............................................................
49
49
49
50
50
51
54
v
Universitas Sumatera Utara
3.6
3.7
3.8
3.9
Populasi dan Sampel Penelitian ........................................................ 55
Jenis dan Sumber Data ...................................................................... 56
Metode Pengumpulan Data ............................................................... 57
Teknik Analisis Data………………………………………………. 57
3.9.1 Uji Asumsi Klasik ..................................................................... 58
3.9.1.1 Uji Normalitas ……………………………………….. 58
3.9.1.2 Uji Multikolinieritas …………………………………. 59
3.9.1.3 Heteroskedastisitas …………………………………... 59
3.9.1.4 Uji Autokorelasi …………………………………….... 59
3.9.2 Pengujian Hipotesis................................................................... 60
3.9.2.1 Uji Koefisien Determinasi (R2) .................................... 60
3.9.2.2 Uji Signifikan Simultan (Uji-F).................................... 61
3.9.2.3 Uji Signifikan Parsial (Uji-t) ........................................ 61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Sepuluh Peringkat Bank Terbaik..........................
4.2 Hasil Penelitian .................................................................................
4.2.1 Pengujian Asumsi Klasik ..........................................................
4.2.1.1 Uji Normalitas .................................................................
4.2.1.2 Uji Heterokedastisitas .....................................................
4.2.1.3 Uji Autokorelasi ..............................................................
4.2.1.4 Uji Multikolinieritas.......................................................
4.2.2 Pengujian Hipotesis ..................................................................
4.2.2.1 Uji Koefisisen Determinasi .............................................
4.2.2.2 Uji Signifikan Simultan Uji-F) .......................................
4.2.2.3 Uji Parsial (Uji-t) ..........................................................
4.2.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda ..................................
4.3 Pembahasan .......................................................................................
63
70
70
70
72
73
74
75
75
76
77
79
80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan ........................................................................................ 85
5.2 Saran ................................................................................................. 85
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 87
LAMPIRAN .................................................................................................... 91
vi
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR TABEL
No. Tabel
1.1
2.1
3.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Judul
Halaman
Rata-Rata Kredit, DPK, Aset, Laba dan LDR …………. 4
Penelitian Terdahulu ……………………………………. 45
Kriteria Sampel …………………………………………. 56
One-Sample Kolmogorv-Smirnov Test ………………… 71
Hasil Analisis Uji Autokorelasi ………………………… 73
Hasil Analisis Uji Multikolineritas ………………………74
Hasil Analisis Uji Determinasi …………………………. 75
Hasil Analisis Uji Signifikan Simultan (Uji-F)…………. 77
Hasil Analisis Uji Parsial (Uji-t)………………………… 77
vii
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR GAMBAR
No. Gambar
2.1
4.1
4.2
4.3
Judul
Halaman
Kerangka Konseptual ...........................................................
Histogram Dependent Variable Resiko Kredit ....................
Normal P-P Plot Resiko Kredit............................................
Regresion Standardized Predicted Value Resiko Kredit .....
48
70
71
72
viii
Universitas Sumatera Utara