40
6. Manipulasi data. 7. Non-stasioneritas, yaitu data time series sering mengalami
rata-rata varians dan kovarians tidak konstan sejalan dengan waktu.
Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin
Watson dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut : Tabel 3.6
Kriteria Keputusan dalam Uji Autokorelasi
Hipotesis Nol Keputusan
Jika
Tidak ada autokorelasi positif Tolak
0 d dL Tidak ada autokorelasi positif
No decision dL ≤ d ≤ dU
Tidak ada korelasi negatif Tolak
4 -dL d 4 Tidak ada korelasi negatif
No decision 4 -
dU ≤ d ≤ 4 –dL Tidak ada autokorelasi positif
atau negative Tidak ditolak
dU d 4 – dU
Sumber : Situmorang dkk 2008 : 86
3.8.3 Pengujian Hipotesis
Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hasil suatu perhitungan statistik yang diperoleh signifikan atau tidak signifikan. Untuk
menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak dilakukan melalui uji t uji parsial
dan uji F uji simultanserempak.
3.8.3.1 Uji t Uji Parsial
Uji t adalah uji yang menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi
variabel dependen K uncoro, 2003 : 218. Uji t dilakukan dengan membandingkan t
hitung
dengan t
tabel
dengan ketentuan :
8QLYHUVLWDV6 XPDWHUD8WDUD
41
H diterima dan H
a
ditolak jika t
hitung
t
tabel
untuk α = 0.05 H
a
diterima dan H
ditolak jika t
hitung
t
tabel
untuk α = 0.05
3.8.3.2 Uji F Uji Simultan
Uji F adalah uji yang menunjukkan apakah semua variabel independen yang terdapat dalam model regresi mempunyai pengaruh
secara bersama-sama terhadap variabel dependen Kuncoro, 2003 : 219. Uji F dilakukan dengan membandingkan F
hitung
dengan F
tabel
dengan ketentuan : H
diterima dan H
a
ditolak jika F
hitung
F
tabel
untuk α = 0,05 H
a
diterima dan H
ditolak jika F
hitung
F
tabel
untuk α = 0,05
8QLYHUVLWDV6 XPDWHUD8WDUD
42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Data Penelitian
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2008-2011.
Perusahaan yang memenuhi kriteria pemilihan sampel berjumlah 20 perusahaan. Berikut ini merupakan daftar perusahaan yang menjadi sampel dalam
penelitian :
Tabel 4.1 Daftar Perusahaan Perbankan yang Dijadikan Sampel
N O.
Nama Perusahaan Kode
Listing Date
1. Bank Artha Graha Internasional Tbk. INPC
29 Agustus 1990 2.
Bank Bukopin Tbk. BBKP
10 Juli 2006 3.
Bank Bumi Artha Tbk. BNBA
31 Desember 1999 4.
Bank Capital Indonesia Tbk. BACA
4 Oktober 2007 5.
Bank Central Asia Tbk. BBCA
31 Mei 2000 6.
Bank CIMB Niaga Tbk. BNGA
29 November 1989 7.
Bank Danamon Indonesia Tbk. BDMN
6 Desember 1989 8.
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. SDRA
15 Desember 2006 9.
Bank Kesawan Tbk. BKSW
21 November 2002 10. Bank Mandiri Persero Tbk.
BMRI 14 Juli 2003
11. Bank Mayapada Tbk. MAYA
29 Agustus 1997 12. Bank Mega Tbk.
MEGA 17 April 2000
13. Bank Negara Indonesia Tbk. BBNI
25 November 1996 14. Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
BBNP 10 Januari 2001
15. Bank OCBC NISP Tbk. NISP
20 Oktober 1994 16. Bank Pan Indonesia Tbk.
PNBN 29 Desember 1982
8QLYHUVLWDV6 XPDWHUD8WDUD
