FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH PENYALURAN KREDIT INVESTASI PADA BANK UMUM DI JAWA TIMUR TAHUN 2001.1-2009.12

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH
PENYALURAN KREDIT INVESTASI PADA BANK UMUM
DI JAWA TIMUR TAHUN 2001.1-2009.12

SKRIPSI

Oleh
Indri Rosmalasari
NIM 060810101279

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2010
i

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH
PENYALURAN KREDIT INVESTASI PADA BANK UMUM
DI JAWA TIMUR TAHUN 2001.1-2009.12

SKRIPSI
diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh
Indri Rosmalasari
NIM 060810101279

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2010
ii

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini kupersembahkan kepada:

Bunda Rosida Hasibuan ... semoga kado kecil ini
mampu menggantikan tetesan air mata Bunda

Ayah Abdul Rakhman ... semoga secuil hadiah ini mampu
menggantikan cucuran keringat Ayah

Agama, ilmu pengetahuan, guru-guruku,

.id

.id

ac
nej.

b.u

ili
/dig

dan almamaterku
tercinta ....
c.id

ac
nej.

b.u

gili
://di

a
nej.

b.u

http

gili

://di

.id

ac
nej.

b.u

gili
://di

semoga
ini
ttpkarya ilmiah yang jauh dari sempurna
ttp

h

h

mampu meramaikan dunia
iii

.id

ili
/dig

b.u

ac
nej.

.id

gili
://di

b.u

ac
nej.

.id

gili
://di

b.u

ac
nej.

.id

gili
://di

b.u

ac
nej.

MOTTO

Hargailah cita-cita dan impianmu karena kedua hal ini adalah anak jiwamu dan
cetak biru prestasi puncakmu
(Napoleon Hill)

j.a

c.id

/dig

i

ne
lib.u

Dengan tetap mematuhi hal yang tak ditakdirkan untuk kulakukan, aku kini
mengerti bahwa kekuatanku
adalah
.id
c.id adalah hasil kelemahanku,
ckesuksesanku
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
akibat kegagalanku,
langsung berkaitan
.une dan gayaku (Billy

.une dengan keterbatasankuilib.une
b
b
i
i
l
l
i
i
Joel)
ig
ig
ig

/d

:/
http

/d

:/
http

/d

:/
http

Janganlah selalu kau tangisi kegagalanmu karena kau akan terperangkap tanpa
jalan keluar
(Penulis)

iv

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
nama

: Indri Rosmalasari

NIM

: 060810101279

menyatakan dengan ini bahwa karya ilmiah yang berjudul: “Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Jumlah Penyaluran Kredit Investasi Pada Bank Umum di Jawa
Timur Tahun 2001.1-2009.12” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika
dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada
institusi manapun serta bukan karya jiblakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan
dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan
dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika
ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Oktober 2010
Yang menyatakan,

Indri Rosmalasari
NIM 060810101279

v

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH PENYALURAN
KREDIT INVESTASI PADA BANK UMUM DI JAWA TIMUR TAHUN
2001.1-2009.12

Oleh
Indri Rosmalasari
NIM 060810101279

Pembimbing
Dosen Pembimbing Utama : Dra. Hj. Sri Utami, SU
Dosen Pembimbing Anggota : Aisah Jumiati, SE, MP

vi

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi

Nama Mahasiswa
NIM
Jurusan
Konsentrasi
Tanggal Persetujuan

c.id

/dig

ilib

j.a
.une

: FAKTOR-FAKTOR
YANG
MEMPENGARUHI
JUMLAH PENYALURAN KREDIT INVESTASI
PADA BANK UMUM DI JAWA TIMUR
TAHUN 2001.1-2009.12
: Indri Rosmalasari
: 060810101279
: Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
: Ekonomi Moneter
: 25 Oktober 2010

c.id

ej.a
n
Pembimbing
I,
u
.
gilib
i
d
/
/
:
http

d
ac.i
.
j
e
.un Pembimbing II,

ilib

/dig
ttp:/

c.id

ilib

/dig
ttp:/

h

h

Aisah Jumiati, SE, MP
NIP. 19680926 199403 2 002

Dra. Hj. Sri Utami, SU
NIP. 19471012 197702 2 001

Ketua Jurusan,

Dr. I Wayan Subagiarta, SE, M.Si
NIP. 19520226 198203 1 001
vii

j.a
.une

PENGESAHAN
Judul Skripsi
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH PENYALURAN
KREDIT INVESTASI PADA BANK UMUM JAWA TIMUR
TAHUN 2001.1-2009.12

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:
Nama

: Indri Rosmalasari

NIM

: 060810101279

Jurusan

: Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:
29 Oktober 2010
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna
memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
Susunan Panitia Penguji
1. Ketua

: Drs. Urip Muharso, MP
NIP. 19520226 198203 1 001

(

)

2. Sekretaris

: Dra. Andjar Widjajanti, MP
NIP. 19520616 197702 2 001

(

)

3. Anggota

: Dra. Hj. Sri Utami, SU
NIP. 19471012 197702 2 001

(

)

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Prof. Dr. H. Moh. Saleh, M.Sc
NIP. 19560831 198403 1 002
viii

RINGKASAN

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penyaluran Kredit Investasi Pada
Bank Umum di Jawa Timur Tahun 2001.1-2009.12: Indri Rosmalasari,
060810101279; 2010; 70 halaman; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Pada tahun 1997 perbankan di Indonesia ternyata mampu menghadapi krisis
moneter, walaupun beberapa bank sempat mengalami take over. Setelah Indonesia
mampu melewati krisis moneter tahun 1997, di mana gelombang penarikan dana
telah berkurang, pemerintah dan otoritas moneter berusaha mengembalikan kinerja
lembaga keuangan termasuk bank umum dengan berbagai program restrukturisasi
perbankan. Pada tahun 2001 sampai 2009 di tengah recovery perbankan, penyaluran
kredit investasi pada bank umum menjadi penting dan menarik untuk ditelliti karena
jenis bank tersebut adalah bank yang menduduki peringkat atas di Indonesia kategori
kepemilikan aset bank.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana pihak
ketiga, inflasi, suku bunga kredit investasi pada bank umum terhadap jumlah
penyaluran kredit investasi di Jawa Timur tahun 2001.1-2009.12 dengan metode
analisis regresi linier berganda, metode ini digunakan untuk mengestimasi variablevariabel dalam penelitian ini. Variabel input penelitian ini terdiri atas dana pihak
ketiga, inflasi, suku bunga kredit investasi, sedangkan variabel output adalah jumlah
penyaluran kredit investasi.
Hasil pengolahan data dengan bantuan perangkat lunak (Software) computer
Eviews 5.0, yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hasil penelitian ini secara
bersama-sama (simultan) terdapat pengaruh yang signifikan antara dana pihak ketiga,
inflasi, suku bunga kredit investasi. Dan secara individual (parsial) terdapat pengaruh
yang tidak signifikan antara inflasi dan suku bunga kredit investasi terhadap jumlah
ix

penyaluran kredit investasi pada bank umum di Jawa Timur, sedangkan dana pihak
ketiga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit
investasi pada bank umum di Jawa Timur Tahun 2001.1-2009.12.

x

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Jumlah Penyaluran Kredit Investasi Pada Bank Umum di Jawa
Timur Tahun 2001.1-2009.12”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan
Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu
penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1.

Dra. Hj. Sri Utami, SU., dan Aisah Jumiati, SE, MP., selaku Dosen Pembimbing
yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;

2.

Prof. Dr. H. Moh. Saleh, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Jember, beserta staf edukatif, dan pelayanan kelas;

3.

Ibunda Hj. Rosida Hasibuan, SPd., dan Ayahanda H. Abdul Rakhman serta adikadikku Sandi Kurniawan dan Fitri Fajrianti yang telah memberikan dorongan dan
doanya demi terselesaikannya skripsi ini;

4.

seseorang yang menjadi belahan jiwaku Wahyu Angga Setiawan;

5.

teman-temanku Ari, Arifda, Trias, Azizah, Maris, Revinda, Ika, Uun, Didin,
Rini, Iyam, Diah, Fifi, Mida, Ines, Shela, Olin, Adif, Yoyon, Suci, Agus
Sudrajat, Canggih, Fajar, dan Hasan yang telah memberikan dorongan semangat;

6.

semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi

kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat
bermanfaat.

Jember, Oktober 2010

Penulis
xi

DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN SAMPUL .....................................................................................

i

HALAMAN JUDUL ........................................................................................

ii

HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................... iii
HALAMAN MOTTO ....................................................................................... iv
HALAMAN PERNYATAAN...........................................................................

v

HALAMAN PEMBIMBING .......................................................................... vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ......................................... vii
HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................... viii
RINGKASAN .................................................................................................... ix
PRAKATA ......................................................................................................... xi
DAFTAR ISI ...................................................................................................... xii
DAFTAR TABEL ............................................................................................. xv
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xvi
DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xvii
BAB 1. PENDAHULUAN ...............................................................................

1

1.1 Latar Belakang .............................................................................

1

1.2 Perumusan Masalah ....................................................................

5

1.3 Tujuan Penelitian.........................................................................

5

1.4 Manfaat Penelitian .......................................................................

6

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................

7

2.1 Landasan Teori ............................................................................

7

2.1.1 Dana Pihak Ketiga ...............................................................

7

2.1.2 Teori Tingkat Bunga ............................................................ 10
2.1.3 Teori Inflasi .......................................................................... 11
xii

2.1.4 Kredit Investasi..................................................................... 12
2.2 Hubungan Antar Variabel Penelitian ....................................... 14
2.2.1 Hubungan Dana Pihak Ketiga dengan Penyaluran
Kredit Investasi .................................................................... 14
2.2.2 Hubungan Inflasi dengan Penyaluran Kredit Investasi......... 14
2.2.3 Hubungan Suku Bunga Kredit Investasi
dengan Penyaluran Kredit Investasi ..................................... 15
2.3 Tinjauan Penelitian Sebelumnya ................................................ 16
2.4 Kerangka Berpikir ....................................................................... 20
2.5 Hipotesis ....................................................................................... 21
BAB 3. METODE PENELITIAN .................................................................... 22
1.1 Rancangan Penelitian ................................................................. 22
1.1.1 Jenis Penelitian .................................................................... 22
1.1.2 Unit Analisis ........................................................................ 22
1.1.3 Jenis dan Sumber Data ........................................................ 22
3.2 Metode Analisis Data ................................................................... 23
3.2.1 Regresi Linier Berganda ...................................................... 23
3.2.2 Uji Statistik .......................................................................... 23
3.2.3 Uji Ekonometrika ................................................................ 27
3.3 Definisi Variabel Operasional ..................................................... 29
BAB 4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ........................................ 31
4.1 Gambaran Umum ....................................................................... 31
4.1.1 Perkembangan Bank Umum di Jawa Timur ........................ 31
4.1.2 Perkembangan Penyaluran Kredit Investasi
Bank Umum di Jawa Timur Tahun 200.1-2009.12 ............. 33
4.1.3 Perkembangan Suku Bunga Kredit Investasi ....................... 35
4.1.4 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum ................. 37
xiii

4.1.5 Perkembangan Inflasi .......................................................... 39
4.1.6 Perbandingan Antara Perkembangan Penyaluran
Kredit Investasi dengan Dana Pihak Ketiga ........................ 40
4.2 Analisis Data ................................................................................. 42
4.2.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda ………………….. 42
4.2.2 Pengujian Hipotesis (Uji Statistik) ………………………. 43
4.2.3 Uji Ekonometrika ………………………………………... 46
4.3 Pembahasan.................................................................................. 49
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................ 55
5.1 Kesimpulan ................................................................................... 55
5.2 Saran ............................................................................................. 56

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 57
LAMPIRAN-LAMPIRAN ................................................................................ 60

xiv

b.u

b.u

gili
://di

gili
://di

http

b.u

gili
://di

http

b.u

gili
://di

http

DAFTAR TABEL

Halaman
1.1

Penyaluran Kredit Investasi Menurut Jenis Penggunaan
Tahun 2001-2009 (Juta Rupiah) ...............................................................

4

2.1

Penelitian-Penelitian Terdahulu dan Sekarang .......................................... 19

4.1

Perkembangan Jumlah Bank Umum (kantor pusat) di Jawa Timur
Tahun 2001-2009 (Juta Rupiah) ................................................................ 32

4.2

Jumlah Penyaluran Kredit Investasi Pada Bank Umum
di Jawa Timur Tahun 2001-2009 (Juta Rupiah) ........................................ 35

4.3

Suku Bunga Kredit Investasi Pada Bank Umum Tahun 2001-2009
(Persen) ...................................................................................................... 36

4.4

Perkembangan Dana Pihak Ketiga Menurut Jenis Simpanan
Bank Umum Tahun 2001-2009 (Juta Rupiah) .......................................... 37

4.5

Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum di Jawa Timur
Menurut Jenis Bank Tahun 2001-2009 ..................................................... 38

4.6

Hasil Pengolahan Data Model Jumlah Penyaluran Kredit Investasi
di Jawa Timur ........................................................................................... 42

4.7

Uji Statistik Terhadap Koefisien Regresi Suku Bunga Kredit
Investasi, DPK, Inflasi Pada Bank Umum di Jawa Timur ....................... 45

4.8

Hasil Uji Heteroskedastisitas Pada Bank Umum ...................................... 47

4.9

Hasil Pengobatan Uji Heteroskedastisitas Pada Bank Umum .................. 48

4.10 Hasil Uji Autokorelasi Pada Bank Umum ................................................ 48
4.11 Hasil Pengobatan Uji Autokorelasi Pada Bank Umum ............................ 49

xv

DAFTAR GAMBAR

Halaman
2.1

Proses Ekonomi dan Lembaga Keuangan Perbankan ..............................

8

2.2

Kerangka Berpikir .................................................................................... 21

3.1

Statistik Durbin-Watson ........................................................................... 29

4.1

Perkembangan Inflasi di Jawa Timur Tahun 2001-2009........................... 40

4.2

Perbandigan Penyaluran Kredit Investasi dengan Dana Pihak
Ketiga Tahun 2001-2009 ........................................................................... 41

.id

.id

ac
nej.

b.u

ili
/dig

.id

ac
nej.

b.u

http

gili
://di

.id

ac
nej.

b.u

gili
://di

http

xvi

b.u

ac
nej.

http

gili
://di

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman
A. Data Variabel Penelitian ........................................................................... 61
B. Hasil Analisis Regresi Linier Penyaluran Kredit Investasi
Pada Bank Umum di Jawa Timur ........................................................... 64
B.1 Regresi inier ..................................................................................... 64
C. Hasil Uji Asumsi Klasik Kasus Penyaluran Kredit Investasi
Pada Bank Umum di Jawa Timur ........................................................... 65
C.1 Uji Multikolinieritas ........................................................................ 65
C.2 Uji Heteroskedastisitas (No Cross Term) ...................................... 67
C.3 Pengobatan Heteroskedastisitas dengan Transformasi
Logaritma ......................................................................................... 68
C.4 Uji Autokorelasi ............................................................................... 69
C.5 Pengobatan Uji Autokorelasi dengan Transformasi
Logaritma ......................................................................................... 69

xvii