c. Koefisien regresi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS Kurs sebesar 0,0003 dan
bertanda positif, berarti jika kurs naik atau turun sebesar seribu rupiah dengan asumsi variabel lainnya konstan, maka nilai suku bunga PUAB akan naik sebesar
0,3 .
4.1.2.2 Pengujian asumsi klasik
Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari :
1. Uji Normalitas
Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat
dilakukan dengan beberapa cara, salah satu metode untuk menguji normlaitas adalah dengan menggunakan Uji Normalitas. Berdasarkan output hasil uji normalitas dengan
menggunakan
Econometric View
Eviews 6.0, diperoleh hasil sebagai berikut :
Sumber : Data sekunder diolah
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas
2 4
6 8
10 12
-1.5 -1.0
-0.5 0.0
0.5 1.0
1.5
Series: Residuals Sample 2000Q1 2009Q4
Observations 40 Mean
2.81e-15 Median
0.019205 Maximum
1.446683 Minimum
-1.716472 Std. Dev.
0.644462 Skewness
-0.290385 Kurtosis
3.794259 Jarque-Bera
1.613568 Probability
0.446291
Berdasarkan Gambar 4.1 di atas diketahui bahwa data dari variabel yang diamati berdistribusi normal karena grafik-grafik tergambar seperti lonceng dan
simetris. Selain itu uji normalitas juga dapat diketahui dari nilai Prob Jarque-Bera. Berdasarkan uji normalitas di atas dapat diketahui bahwa dengan signifikansi yang
digunakan adalah α = 5 dapat diketahui nilai probabilitas statistik JB sebesar 0,446291 α= 5, berdasarkan
rule of thumb
dimana apabila Prob Jarque-Bera lebih besar dari α = 5 maka data yang digunakan berdistribbusi normal.
Uji normalitas juga dapat dilihat dari nilai Jarque-Bera, berdasarkan
rule of thumb
dimana apabila nilai Jarque-Bera lebih kecil dari 2 maka data berdistribusi normal. Berdasarkan uji normalitas pada gambar 4.1 di atas diketahui nilai Jarque-
Bera sebesar 1,613568 ini berarti lebih kecil dari 2. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data yang berdistribusi normal.
Sehingga dari kedua uji normalitas di atas dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini menunjukan bahwa asumsi normalitas terpenuhi, oleh karena itu mode
regresi layak dipakai.
2. Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas artinya ada hubungan linier yang sempurna di antara beberapa atau semua variabel bebas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji
apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atas variabel bebas
independent.
Model regresi yang baik seharusnya bebas multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Berikut adalah hasil dari uji multikolinieritas
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas
Sumber : Data sekunder diolah
Cara mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan menguji koefisien regresi r antar variabel independen.
Rule of thumb
yang berlaku bagi multikolinieritas adalah jika koefisien korelasi cukup tinggi yaitu di atas 0,80 maka
diduga ada multikolinieritas dalam model Widarjono, 2009:106. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien seluruh variabel
independen kurang dari 0,80 sehingga model terbebas dari masalah multikolinieritas.
3. Uji Autokorelasi
