1. Home
  2. Hukum

Heterokedastisitas Asumsi Klasik Statistik Setelah Data DiTransformasi

5. Heterokedastisitas

Gambar 4.6 Output Heterokedastisitas SPSS For Windows Versi 15.0 Setelah Data Ditransformasi Gambar 4.6 menjelaskan bahwa data yang digunakan cenderung mendekati keadaan homokedastisitas. Karena data tidak terlihat menumpuk di satu daerah ataupun tersebar rata di sekitar angka 0. Dengan kata lain secara subjektif dapat dikatakan data bebas dari masalah heterokedastisitas. Tabel 4.12 Output Heterokedastisitas Uji Park SPSS For Windows Versi 15.0 Setelah Data Ditransformasi 3 2 1 -1 -2 Regression Standardized Predicted Value 2 1 -1 -2 -3 Regression Studentized Deleted Press Residual SMSM SMSM SMSM SMSM NIPS NIPS NIPS NIPS LPIN LPIN LPIN LPIN GJTL GJTL GJTL GJTL GDYR GDYR GDYR GDYR BRAM BRAM BRAM BRAM AUTO AUTO AUTO AUTO ASII ASII ASII ASII Dependent Variable: ln_roe Scatterplot Coefficients a -3.782 .001 -1.017 .318 .960 .345 Constant ln_ln_der ln_ln_tie Model 1 t Sig. Dependent Variable: ln_res2_kuadrat a. Universitas Sumatera Utara Tabel 4.12 menunjukkan hasil pengujian dengan metode Park juga lebih meyakinkan bahwa data bebas dari masalah heterokedastisitas. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai β intercept variabel-variabel bebas yang tidak signifikan pada alpha 5. Nilai sig. variabel-variabel bebas lebih besar dari 0,05.

E. Analisis Stastistik

Pengujian-pengujian yang telah dilakukan di atas memberikan hasil bahwa data yang digunakan sudah terbebas dari masalah asumsi klasik. Langkah selanjutnya adalah interpretasi data dari hasil uji F, uji t dan koefisien determinasi. 1. Uji F-Statistik Tabel 4.13 Output Uji nilai F SPSS For Windows Versi 15.0 Setelah Data Ditransformasi Tabel 4.13 memperlihatkan bahwa untuk nilai signifikansi F sebesar 0,003. Nilai ini lebih kecil dari level pengujian 5. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas secara serempak berpengaruh terhadap variabel bebas. Kesimpulannya H ditolak dan H 1 diterima atau variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian setelah data ditransformasi DER TIE memiliki pengaruh secara serempak terhadap variabel terikat. ANOVA b 5.535 2 2.768 7.321 .003 a 10.962 29 .378 16.497 31 Regression Residual Total Model 1 Sum of Squares df Mean Square F Sig. Predictors: Constant, ln_tie, ln_der a. Dependent Variable: ln_roe b. Universitas Sumatera Utara

Dokumen yang terkait

Pengaruh Return on Equity (ROE), Return on Asset (ROA) dan Earning Per Share (EPS) terhadap Return saham Pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

10 166 91

Analisis Pengaruh Financial Leverage Terhadap Return on Equity dan Earning per Share Pada Perusahaan Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

6 49 98

Analisis Pengaruh Return On Assets, Return On Equity dan Debt to Equity Ratio terhadap Return Saham Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

7 100 81

Analisis Pengaruh Financial Leverage Terhadap Return On Equity Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

2 45 96

ANALISIS VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF DI BURSA EFEK JAKARTA

0 3 14

ANALISIS VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF DI BURSA EFEK JAKARTA

0 4 14

PENGARUH RETURN ON EQUITY, LIKUIDITAS, ASSETGROWTH PENGARUH RETURN ON EQUITY, LIKUIDITAS, ASSET GROWTH DAN LEVERAGE RATIO TERHADAP BETA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 2002-2004.

0 2 14

Pengaruh Modal Kerja Dan Perputaran Modal Kerja Terhadap Return On Equity (ROE) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta.

0 3 98

Pengaruh Return on Asset, Current Ratio, Size, dan Growth terhadap Financial Leverage Industri Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

0 0 10

Pengaruh Return on Equity (ROE), Return on Asset (ROA) dan Earning Per Share (EPS) terhadap Return saham Pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

0 0 12