lxxxiv
Uji digunakan untuk mengatahui keeratan kuat lemahnya hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Nilai r yang diperoleh
adalah 8,9 maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara variabel dependen dan variabel independen kuat.
2. Uji Ekonometri Model Investasi Sektor Properti
Uji ekonometri dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya asumsi klasik.
a. Uji Heteroskedastisitas
Kasus heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi sehingga penaksir
OLS tidak efisien baik dalam sampel besar maupun kecil. Pada keadaan tidak terjadi heteroskedastisitas varian tiap unsur gangguan et tergantung
pada nilai yang dipilih dari variabel independen, yaitu suatu angka konstan yang sama dengan d
2
. Ini melambangkan terjadinya penyebaran yang sama dalam varian gangguannya.
Varian bersyarat dari et tergantung pada nilai varian independen tertentu, tetapi sama berapapun nilai yang diambil untuk varian independen.
E et
2
=d
2
Dimana : d
2
: varian t : 1, 2, 3…n
Kondisi heteroskedastisitas dilambangkan sebagai Eet
2
= d
2
menunjukan varian bersyarat dari et tergantung pada nilai variabel independen, indeks
dibawah d
2
melambangkan variabel bersyarat dari et tidak lagi konstan.
lxxxv
Salah satu cara untuk mendeteksi kasus heteroskedastisitas yaitu dengan Uji Park. Uji Park dilakukan dengan dua tahap regresi.
1. Melaksanakan regresi atau model yang digunakan OLS biasa tanpa memperhatikan adanya gejala heteroskedastisitas, kemudian dari
hasil ini diperoleh besarnya residual. 2. Melakukan regresi dengan residual dari hasil tersebut sebagai
variabel dependen. Regresi dilakukan pada masing-masing variabel independen. Pernyataan diatas dapat ditulis sebagai berikut:
Ln E
t 2
= Lnbo + btLnX
t
Dimana : E : Residual X
t
: Variabel Independen Ho : Eet
2
= d
2
tidak terjadi kasus heteroskedastisitas
Ha : Eet2 ¹ d
2
terjadi kasus heteroskedstisitas Untuk menentukan ada tidaknya kasus heteroskedastisitas dapat dilihat
dari nilai t hitung dan probabilitas t hitung pada persamaan diatas. Apabila t hitung tidak signifikan berarti tidak terjadi masalah
heteroskedastisitas. Sebaliknya apabila signifikan maka terjadi masalah heteroskedastisitas. Apabila terjadi masalah heteroskedastisitas, maka
walaupun penaksir tidak bias dan konsisten tetapi tidak efisien, karena uraiannya lebih besar dari yang diperlukan. Hasil uji heteroskedastisitas
dapat dilihat pada tabel berikut:
lxxxvi
Tabel 4.4 : Uji Heteroskedastisitas Variabel
T hitung t tabel
Prob Kesimpulan
Inf 0,063847
1.734 0,9498
Tdk terjadi heteroskedastisitas
SB 0,293402
1,734 0,7726
Tdk terjadi heteroskedastisitas
LogPDRB 0,938923
1,734 0,3602
Tdk terjadi heteroskedastisitas
Sumber: Hasil Pengolahan Data
Hasil pengujian menunjukan nilai t hitung tersebut kurang atau lebih kecil dari nilai t tabel dan probabilitas tidak signifikan pada 5, sehingga
hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak terjadi masalah
heteroskedastisitas oleh persamaan regresi tersebut diterima. Ha yang menyatakan bahwa terjadi masalah heteroskedastisitas ditolak. Dengan
demikian variabel dari residual adalah konstan, berapapun nilai yang diambil oleh variabel independen.
Dengan tidak terjadinya kasus heteroskedastisitas dapat disimpulkan bahwa:
1.Penaksir OLS tidak bias dan konsisten serta efisien bik dalam sampel besar maupun kecil.
2.Varian minimum
lxxxvii
b. Uji Autokorelasi
