36
4.2.2 Pengujian Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengujian dengan menggunakan moderated regression analysis MRA sehingga diperoleh model
regresi yang BLUEBest Liniear Unbiased Estimator. Model regresi akan menghasilkan penduga yang tidak bias jika memenuhi asumsi klasik, antara lain normalitas data, bebas
multikolinieritas, bebas autokorelasi, dan bebasheteroskedastisitas.
1. Uji Normalitas
Pengujian normalitas data pada penelitian ini menggunakan analisis grafik. Analisis grafik untuk melihat normalitas data dilakukan dengan melihat grafik
histogram dan kurva normal probability plot.
b. Grafik histogram
Data dikatakan terdistribusi normal jika histogram yang dihasilkan berbentuk seperti lonceng. Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada gambar 4.1
berikut ini:
Universitas Sumatera Utara
37
Gambar 4.1 Uji Normalitas Histogram
c. Normal probability plots
Data berdistribusi normal jika sebaran data berada di sekitar garis diagonal.
Gambar 4.2 Uji Normalitas Probability Plot
2. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual periode t-1
sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.
Universitas Sumatera Utara
38 Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah
dengan uji Durbin Watson DW. Berikut ini adalah tabel pengambilan keputusan ada tidaknya
korelasi.
Tabel 4.2 Uji Autokorelasi
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 ,447
a
,200 ,175
2,26812 1,629
Sumber : Output SPSS
Dari Hasil pengujian di atas menunjukkan nilai Durbin Watso adalah Nilai DW adalah 1,629 dengan keputusan Angka DW di antara -2 sampai +2, maka dapat
diambil kesimpulan tidak terjadi autokorelasi
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji
heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat grafik plot yang tersebar. Dilihat pada gambar berikut:
Universitas Sumatera Utara
39
Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas Scatter Plot
4.3 Analisis Regresi Sederhana
Kategori