c. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari: 1 nilai tolerance dan lawannya 2
variance inflation factor VIF. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independent lainnya.
Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. Tolerance
mengukur variabilitas variabel independent yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independent lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama
dengan nilai VIF tinggi karena VIF= 1 ∕Tolerance. Jika VIFj 10 terjadi
multikolinearitas tinggi antara regresi variabel bebas j dengan regresi variabel bebas yang lain.
3.6.2.2 Uji Autokorelasi
Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota dalam data runtun waktu time series. Menurut Ghozali 2006:95 uji Autokorelasi bertujuan
menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1
sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Menurut Saidi 2004:51 pengujian terhadap adanya fenomena
autokorelasi dalam data yang dianalisis dapat dilakukan dengan menggunakan Durbin-Watson Test, dengan kriteria sebagai berikut:
d dl : Tolak Ho
d du : Tidak menolak Ho
dl ≤ d ≤ du
: Pengujian tidak meyakinkan d 4 - dl
: Tolak Ho
d 4 - du : Tidak menolak Ho
4 - du ≤ d ≤ 4 - dl
: Pengujian tidak meyakinkan Saidi 2004:51, rumus yang digunakan untuk menghitung statistik
Durbin-Watson Test adalah sebagai berikut: d =
∑µt² + ∑µt²-1 – 2 ∑µt² µt-1 ∑µt²
Keterangan: d : Statistik Durbin–Watson
∑µt : Nilai Residual pada periode t ∑µt-1 : Nilai Residual pada periode t-1
3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain
Ghozali, 2006:105. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Pengujian terhadap adanya fenomena heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser. Geljser menyarankan untuk meregresi nilai
obsolut residual terhadap variabel Independen X. Pengujian adanya fenomena heteroskedastisitas ini akan didasarkan pada hipotesis berikut ini:
Ut = α + βXt + vt Tingkat signifikan dalam pengujian Glejser adalah 0,05 yang berarti
bahwa terjadi heteroskedastisitas.
3.6.3 Koefisien Determinasi R²
