Pada prinsipnya, model koreksi kesalahan terdapat keseimbangan yang tetap dalam jangka panjang antara variabel-variabel ekonomi. Bila
dalam jangka pendek terdapat ketidakseimbangan dalam satu periode, maka model koreksi kesalahan akan mengoreksinya pada periode berikutnya Engle
dan Granger, 1987:254. Mekanisme koreksi kesalahan ini dapat diartikan sebagai penyelaras perilaku jangka pendek dan jangka panjang. Dengan
mekanisme ini pula, masalah regresi semrawut dapat dihindarkan melalui penggunaan variabel perbedaan yang tetap di dalam model, namun tanpa
menghilangkan informasi jangka panjang yang diakibatkan oleh penggunaan data perbedaan semata. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model
koreksi kesalahan konsisten dengan konsep kointegrasi atau dikenal dengan Granger Representation Theorem. Sriyana, Jaka, 2003
3.3.4. Analisa Statistik
Hubungan konsumsi masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dapat diformulasikan sebagai berikut :
Y = fX
1
, X
2
, X
3
, X
4
Dalam bentuk persamaan adalah sebagai berikut : DY
t
= β
+ β
1
DX1
t
- β
2
X2
t
+ β
3
DX3
t
+ β
4
DX4
t
+ β
5
ECT Dimana
: DY
t
= Pengeluaran konsumsi periode t β
= Konstanta
DX1 = Pendapatan nasional periode t
DX2 = laju inflasi pada periode t
DX3 = Suku bunga deposito pada periode t
DX4 = Jumlah uang beredar
ECT =
RES -1
β
1
, β
2
, β
3
, β
4
= Koefisien regresi dari masing-masing variabel β
5
= Koefisien ECT error correction term
3.3.4.1 Uji t uji signifikansi secara individu
Uji t statistik melihat hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.
1. Hipotesis yang digunakan : a. Jika Hipotesis positif
Ho : βi ≤ 0
Ha : βi 0
b. Jika Hipotesis negatif Ho :
βi ≥ 0 Ha :
βi 0 2. Pengujian satu sisi
Jika t-hitung t-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara
signifikan.
Jika t-hitung t-tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara
signifikan
.
3.3.4.2 Uji F uji secara bersama-sama
Pengujian ini akan memperlihatkan hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, yaitu
dengan cara sebagai berikut : Ho :
βi = 0, maka variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.
Ha : βi
≠ 0, maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.
Hasil pengujian adalah : Ho diterima tidak signifikan jika F hitung F tabel df = n – k
Ho ditolak signifikan jika F hitung F tabel df = n – k Dimana :
K : Jumlah variabel N : Jumlah pengamatan
3.3.4.3 Koefisien determinasi R
2
R
2
menjelaskan seberapa besar persentasi total variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh model, semakin besar R
2
semakin besar pengaruh model dalam menjelaskan variabel dependen.
Nilai R
2
berkisar antara 0 sampai 1 , suatu R
2
sebesar 1 berarti ada kecocokan sempurna, sedangkan yang bernilai 0 berarti tidak ada hubungan
antara variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan.
3.3.5. Pengujian Asumsi Klasik
