Hamidah Daniyah, 2013 Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Loan Terhadap Penyaluran Kredit PT. Bank ICB
Bumiputera., Tbk Universitas Pendidikan Indonesia
| repository.upi.edu
| perpustakaan.upi.edu
Variabel Dependen 1.
Penyaluran Kredit =
Penyaluran Kredit
t
Penyaluran Kredit
t-1
x 100
Penyaluran Kredit
t-1
3.7.3 Analisis Statistik
Analisis statistik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisa pengaruh hubungan antara variabel menggunakan pengujian asumsi klasik,
analisis regresi, analisis korelasi, dan koefisien determinasi dengan mengunakan SPSS Statistics 19.0 for Windows.
3.7.3.1 Analisis Koefisien Korelasi Product Moment
Uji ini dilakukan untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuat hubungan satu variabel dengan variabel lain. Variabel disini
adalah Dana Pihak Ketiga DPK dan Non Performing Loan NPL sebagai variabel X terhadap penyaluran kredit sebagai variabel Y. Rumus Korelasi
Product Moment adalah
√{ }{
}
Sumber :Sugiyono 2012:183 `Dimana
x = Variabel independent y = Variabel Dependen
n = Jumlah periode r = Koefisien korelasi product moment
Nilai koefisien korelasi berkisar antara -1 sampai +1 yang kriteria pemanfaatannya sebagai berikut :
Hamidah Daniyah, 2013 Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Loan Terhadap Penyaluran Kredit PT. Bank ICB
Bumiputera., Tbk Universitas Pendidikan Indonesia
| repository.upi.edu
| perpustakaan.upi.edu
a Jika nilai r 0 artinya telah terjadi hubungan yang linear positif.
b Jika nilai r 0 artinya telah terjadi hubungan yang linear negatif.
c Jika nilai r = 0 artinya tidak ada hubungan sama sekali antara variabel X
Independen dengan variabel Y Dependen. d
Jika nilai r = 1 atau r = -1 telah terjadi hubungan linear sempurna berupa garis lurus.
Untuk dapat menginterpretasikan besar kecilnya koefisien korelasi antara variabel independen dan variabel dependen, dinyatakan keeratan hubungan dalam
tabel berikut :
Tabel 3.2 Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi
Koefisien Korelasi
Interval Koefisien Tingkat Keeratan
0,00 - 0,199 Sangat Rendah
0,20 - 0,399 Rendah
0,40 - 0,599 Sedang
0,60 - 0,799 Kuat
0,80 - 1,000 Sangat Kuat
Sumber : Sugiyono 2012:184
3.7.3.2 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ketepatan data. Menurut Singgih Santoso 2009 : 342 mengemukkan
“Sebuah model regresi akan digunakan untuk melakukan peramalan sebuah model yang baik adalah model
dengan kesalahan peramalan yang seminimal mungkin. Karena itu, sebuah model
Hamidah Daniyah, 2013 Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Loan Terhadap Penyaluran Kredit PT. Bank ICB
Bumiputera., Tbk Universitas Pendidikan Indonesia
| repository.upi.edu
| perpustakaan.upi.edu
sebelum digunakan seharsnya memenuhi beberapa asumsi, yang biasa disebut asumsi klasik.
” Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah: Uji
Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heterokedastisitas.
a. Uji Normalitas
Uji Normalitas dilakukan untuk menguji sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen yang diteliti memiliki distribusi normal atau tidak.
Model regresi yang baik adalah data normal atau mendekati normal. Caranya dengan menggunakan normal probability plot, jika data penyebaran berada
disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal maka regresi memenuhi asumsi normalitas.
b. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menentukan apakah di dalam persamaan regresi terdapat masalah autokorelasi atau tidak. Yaitu adanya masalah korelasi
antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan t-1 sebelumnya. Jika terjadi, maka dinamakan terjadi problem autokorelasi yang menyebabkan
model yang digunakan tidak layak dipakai. Dalam uji autokorelasi ini digunakan nilai Durbin Watson. Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:
a. Jika nilai DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
b. Jika nilai DW diantara -2 sampai +2 berati tidak ada autokorelasi
c. Jika nilai DW di atas +2 berati ada autokorelasi negatif
c. Uji Multikolinearitas
Menurut Tony Wijaya 2009:119 yang mengemukakan bahwa “Uji Multikolinearitas merupakan uji yang ditunjukkan untuk menguji apakah model
Hamidah Daniyah, 2013 Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Loan Terhadap Penyaluran Kredit PT. Bank ICB
Bumiputera., Tbk Universitas Pendidikan Indonesia
| repository.upi.edu
| perpustakaan.upi.edu
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas variabel independen. Model regresi yang baik selayakny
a tidak terjadi multikolinieritas.” Untuk mendeteksi hal tersebut, dapat dilakukan dengan melihat VIF Variance Inflation
Factor dan Tolerance. Pedomannya sebagai berikut :
1. Nilai VIF kurang dari 10
2. Nilai Tolerance lebih besar dari 0.1
d. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain sedangkan jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain
tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak
terjadi heteroskedastisitas. Mendeteksi ada atau tidaknya
heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat scatterplot jika terjadi pola tertentu bergelombang,
melebar atau menyempit diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
3.7.3.3 Regresi Linear Berganda
