biasanya tidak secara langsung berdampak pada aktivitas ekonomi tetapi memerlukan waktu lag Widarjono, 2007.
Penentuan panjang lag optimal dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria informasi yang tersedia. Kandidat lag yang dipilih adalah panjang lag menurut
kriteria Schwartz Information Criterion SIC. Lag r akan ditemukan pada spesifikasi model yang memberikan nilai SIC paling minimum Gujarati, 2010.
2. Uji Akar Unit
Unit Root Test
Stasioneritas merupakan salah satu prasyarat penting dalam model ekonometrika untuk data runtut waktu time series. Data stasioner adalah data yang
menunjukkan mean, varians dan autovarians pada variasi lag tetap sama pada waktu kapan saja data itu dibentuk atau dipakai, artinya dengan data yang
stasioner model time series dapat dikatakan lebih stabil. Apabila data yang digunakan dalam model ada yang tidak stasioner, maka data tersebut
dipertimbangkan kembali validitas dan kestabilannya, karena hasil regresi yang berasal dari data yang tidak stasioner akan menyebabkan spurious regression.
Spurious regression adalah regresi yang memiliki R
2
yang tinggi, namun tidak ada hubungan yang berarti dari keduanya.
Salah satu konsep formal yang dipakai untuk mengetahui stasioneritas data adalah
melalui uji akar unit unit root test. Uji ini merupakan pengujian yang populer, dikembangkan oleh David Dickey dan Wayne Fuller dengan sebutan Augmented
Dickey-Fuller ADF Test. Jika suatu data time series tidak stasioner pada orde nol, I0, maka stasioneritas data tersebut bisa dicari melalui order berikutnya
sehingga diperoleh tingkat stasioneritas pada order ke-n firstdifference atau I1,
atau second difference atau I2, dan seterusnya. Model yang dapat dipilih dalan uji ini adalah :
ΔYt = β1 + β2t + δYt-1 + ut intercept dengan trend waktu Δ
= first difference dari variabel yang digunakan t
= variabel trend Hipotesis untuk pengujian ini adalah :
H0 : δ = 0 terdapat unit root, tidak stasioner
3. Uji Kausalitas Granger
Granger Causality Test
Granger Causality yaitu pendekatan yang mempostulasikan bahwa suatu variabel X menyebabkan variabel lain Y, apabila Y saat ini dapat memprediksi lebih baik
dengan menggunakan nilai-nilai masa lalu variabel X Granger, 1996 dalam Parmawati dan Sasana, 2010. Uji kausalitas adalah suatu uji yang mengukur
kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan menunjukan arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dengan kata lain, studi
kausalitas mempertanyakan masalah sebab akibat. Uji kausalitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel endogen dapat diperlakukan sebagai variabel
eksogen. Hal ini bermula dari ketidaktahuan keterpengaruhan antar variabel. Jika ada dua variabel Y dan X, maka apakah Y mempengaruhi menyebabkan X atau
X mempengaruhimenyebabkan Y atau berlaku semuanya keduanya atau tidak ada hubungan keduanya.
Kausalitas adalah hubungan dua arah. Dengan demikian, jika terjadi kausalitas di dalam model ekonometrika maka tidak terdapat variabel independent, semua
variabel adalah variabel dependent. Ada atau tidaknya kausalitas diuji melalui uji
F atau dapat dilihat dari probabilitasnya Widaryono, 2007. Untuk melihat hubungan kausalitas Granger dapat dilihat dengan membandingkan F-statistik
dengan nilai kritis F-tabel pada tingkat kepercayaan 1 atau 5 atau 10 dan dapat pula dari membandingkan besarnya nilai probabilitas dengan tingkat
kepercayaan 1 atau 5 atau 10 . Jika nilai F-statistik lebih besar daripada F- tabel pada tingkat signifikan 1 atau 5 atau 10 , maka variabel Y terikat
mempengaruhi X bebas berarti variabel-variabel tersebut hanya memiliki kausalitas satu arah, begitu pula sebaliknya. Jika seluruh variabel yang diuji
memiliki F-statistik yang lebih besar dari F-tabel, maka kedua variabel tersebut memiliki kausalitas dua arah. Namun, jika kedua variabel tersebut ternyata
memiliki F-statistik yang lebih kecil dari F-tabelnya, maka tidak ada kausalitas diantara kedua variabel tersebut.
4. Pengujian Arah Kausalitas
a. Pengujian Arah Kausalitas Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
EKS → PDB, PDB→ EKS
Model Dasar: PDB
t
= a + Σ
k=1→m
a
k
PDB
t-k
+ Σ
1- 1→n
b
1
EKS
t-1
+ u
1t
EKS
t
= α + Σ
k=1→m
α
k
EKS
t-k
+ Σ
1- 1→n
β
1
PDB
t-1
+ u
2t
b. Pengujian Arah Kausalitas Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
IMP → PDB, PDB→ IMP
Model Dasar: PDB
t
= a + Σ
k=1→m
a
k
PDB
t-k
+ Σ
1- 1→n
b
1
IMP
t-1
+ u
1t
IMP
t
= α + Σ
k=1→m
α
k
IMP
t-k
+ Σ
1- 1→n
β
1
PDB
t-1
+ u
2t
