- 5
10 15
20 25
30 35
40
19 80
19 82
19 84
19 86
19 88
19 90
19 92
19 94
19 96
19 98
20 00
20 02
20 04
20 06
20 08
Tahun P
e rc
e n
Tingkat Bunga
Gambar 4.7. Perkembangan Tingkat Bunga di Indonesia
4.8. Uji Asumsi
4.8.1. Uji Stasioneritas
Data yang tidak stasioner bisa menyebabkan regresi yang lancung sehingga perlu dilakukan uji stasioneritas data. Penelitian ini dimulai dengan dengan uji
stasioner terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu Produksi udang dalam negeri QUD, Konsumsi udang dalam negeri CUD, Volume ekspor
udang Indonesia di pasar internasional XUD, Harga udang dalam negeri PUD, Harga udang dunia PUW, Harga udang Thailand PUT, Pendapatan perkapita
Indonesia PDB, Tingkat suku bunga Indonesia SBI, dan Nilai tukar rupiah terhadap dolar EXR. Dengan mengikuti metode yang dikembangkan Dickey dan
Fuller maka estimasi akar-akar unit dapat dilakukan. Setelah dilakukan uji stasioneritas diketahui bahwa beberapa data yang digunakan merupakan data yang
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application yo u can use pdfMachine.
Get yours now
Universitas Sumatera Utara
tidak stasioner pada tahap level, sehingga dilakukan upaya untuk menjadikan data menjadi stasioner yaitu dengan melakukan pembedaan pertama first difference
terhadap data-data yang tidak stasioner. Dari hasil pengujian terlihat bahwa seluruh data telah stasioner pada derajat 1 atau stasioner pada pembedaan pertama. Sehingga
data hasil pembedaan pertama tersebut digunakan untuk mengestimasi persamaan yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil uji stasioneritas variabel-variabel dalam
penelitian ditampilkan pada Tabel 4.8 di bawah ini:
Tabel 4.8. Uji Akar-akar Unit Uji Stasioneritas pada Tingkat Level1
st
D
No Variabel Nilai
Augmented Dickey Fuller
Nilai Kritis Mc Kinnon
pada Tingkat Signifikansi 1
Probabilitas
Kesimpulan
1 QUD
-7.339375 -3.699871
0.0000 0.01
Stasioner 2
CUD
-8.900572 -3.699871
0.0000 0.01
Stasioner 3
XUD
-7.983419 -3.699871
0.0000 0.01
Stasioner 4
PUD
-3.949113 -3.699871
0.0055 0.01
Stasioner 5
PDB
-5.392863 -3.699871
0.0002 0.01
Stasioner 6
PUW
-6.614989 -3.699871
0.0000 0.01
Stasioner 7
PUT
-6.345525 -3.699871
0.0000 0.01
Stasioner 8
EXR
-6.478807 -3.699871
0.0000 0.01
Stasioner 9
SBI
-5.958010 -3.711457
0.0000 0.01
Stasioner
Sumber: Data Diolah
Berdasarkan Tabel 4.8 di atas dapat dijelaskan bahwa semua data variabel stasioner sebagaimana ditunjukkan oleh nilai Augmented Dickey Fuller statistiknya
lebih kecil dari nilai kritis Mc.Kinnon pada derajat kepercayaan 1 persen. Berdasarkan hasil uji akar-akar unit pada Tabel 4.8 diketahui bahwa CUD, QUD,
XUD, PUD, PUW, PUT, EXR, PDB, dan SBI stasioner pada tahap 1
st
Diferrence. Stasioner data diperlukan untuk membuktikan bahwa data dapat digunakan dalam
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application yo u can use pdfMachine.
Get yours now
Universitas Sumatera Utara
analisis dan dalam kesimpulan pengambilan kebijakan, di mana data stasioner mendukung kebijakan yang tidak bias.
4.8.2. Uji Kointegrasi
Uji kointegrasi dilakukan sebagai tindak lanjut terjadinya data yang tidak stasioner pada tingkat level yang artinya bahwa terindikasi adanya hubungan jangka
panjang antar variabel. Pengujian ini dilakukan dalam rangka memperoleh hubungan jangka panjang antar variabel yang telah memenuhi persyaratan selama proses
integrasi yaitu di mana semua variabel telah stasioner pada derajat yang sama yaitu derajat 1 atau I 1. Informasi jangka panjang diperoleh dengan menentukan terlebih
dahulu rank kointegrasi untuk mengetahui berapa sistem persamaan yang dapat menerangkan dari keseluruhan sistem yang ada. Hasil pengujian kointegrasi
berdasarkan trace statistics dapat dilihat pada Tabel 4.9. Berdasarkan hasil perhitungan seperti yang disajikan pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa persamaan
produksi dalam negeri, total ekspor udang Indonesia di pasar internasional dan harga udang domestik saling terkointegrasi pada taraf nyata lima persen, yang artinya
semua variabel menunjukkan hubungan keseimbangan dalam jangka panjang.
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application yo u can use pdfMachine.
Get yours now
Universitas Sumatera Utara
Tabel 4.9. Hasil Estimasi Uji Kointegrasi
Date: 040111 Time: 21:01 Sample: 1980 2008
Included observations: 27 Series: QUD XUD PUD
Lags interval: 1 to 1
Data Trend: None
None Linear
Linear Quadratic
Rank or No Intercept
Intercept Intercept
Intercept Intercept
No. of CEs No Trend
No Trend No Trend
Trend Trend
Selected 5 level Number of Cointegrating Relations by Model columns Trace
1 1
1 1
1 Max-Eig
1 1
1 1
1 Log Likelihood by Rank rows and Model columns
-251.3578 -251.3578
-244.0518 -244.0518
-240.4103 1
-241.9507 -240.9198
-238.6632 -238.2379
-235.9292 2
-238.9912 -237.2822
-236.9643 -233.8046
-233.7353 3
-238.8538 -235.6933
-235.6933 -232.1165
-232.1165 Akaike Information Criteria by Rank rows and Model columns
19.28577 19.28577
18.96680 18.96680 18.91928
1 19.03339
19.03109 19.01209
19.05466 19.03179
2 19.25861
19.28016 19.33069
19.24478 19.31373
3 19.69287
19.68098 19.68098
19.63826 19.63826
Schwarz Criteria by Rank rows and Model columns 19.71771
19.71771 19.54273 19.54273
19.63919 1
19.75330 19.79900
19.87598 19.96654
20.03966 2
20.26648 20.38402
20.48255 20.49263
20.60956 3
20.98871 21.12080
21.12080 21.22206
21.22206 Sumber: Data Diolah
4.9. Analisis Data Penelitian Two Stage Least Squares 2 SLS
