54
o
= Konstanta
1
.….
5
= Koefisien variabel bebas e
= Variabel pengganggu
3.4.2 Pengujian Asumsi Klasik
Beberapa masalah sering muncul pada saat analisis regresi digunakan untuk megestimasi suatu model dengan sejumlah data. Masalah tersebut dalam
buku teks ekonometrika termasuk dalam pengujian asumsi klasik, yaitu ada tidaknya masalah normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, autokorelasi
Mudrajad Kuncoro,2001:106. Pengujian asumsi klasik meliputi sebagai berikut :
3.4.2.1 Uji Normalitas
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti
diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak
berlaku Imam Ghozali, 2005. Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi
residual antara lain Jarque-Bera J-B Test dan metode grafik. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode J-B Test, apabila J-B hitung nilai
χ
2
Chi-Square tabel, maka nilai residual terdistribusi normal.
3.4.2.2 Uji Multikolinearitas
55 Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti
diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan independen dari model regresi Damodar Gujarati. 1997:157. Model regresi yang baik seharusnya tidak
terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi. maka variabel-variabel ini tidak ortogonal Imam Ghozali.2005 : 91.
Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Multikolinearitas dalam penelitian
ini diuji dengan menggunakan auxiliary regressions untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika R
2
regresi persamaan utama lebih besar dari R
2
auxiliary regressions maka di dalam model tidak terdapat multikolinearitas.
3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas lebih sering
terjadi pada data cross section Imam Ghozali, 2005. Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan Uji
White. Secara manual, uji ini dilakukan dengan meregresi residual kuadrat u
t 2
dengan variabel bebas. Dapatkan nilai R
2
, untuk menghitung χ
2
, dimana χ
2
= nR
2
. Kriteria yang digunakan adalah apabila
χ
2
tabel lebih kecil dibandingkan dengan
56 nilai ObsR-squared, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada
heteroskedastisitas dalam model dapat ditolak.
3.4.2.4 Uji Autokorelasi
Autokorelasi adalah korelasi antara anggota-anggota serangkaian observasi yang diuraikan menrut waktu dan ruang Damodar Gujarati.1997 : 201.
Konsekuensi adanya autokorelasi diantaranya adanya selang keyakinan menjadi lebar serta variasi dan standar error terlalu rendah.
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan
sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya
Imam Ghozali.2005 : 95. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.
3.4.3 Pengujian Statistik
Kategori