1. Home
  2. Pendidikan

Uji Autokorelasi Uji Heteroskedastisitas

35

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji suatu model regresi linear, untuk melihat keberadaan korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan periode t-1 Ghozali, 2005. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam model regresi terdapat autokorelasi atau tidak, dapat diketahui melalui uji Durbin-Watson DW. Apabila nilai DW lebih besar dari batas atas du dan kurang dari 4-du, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain Ghozali, 2005. Jika variance dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak heteroskedastisitas Ghozali, 2005. Di dalam penelitian ini, untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi digunakan dua cara. Pertama, dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dependen yaitu ZPRED dengan residuaalnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Titik-titik harus menyebar secara acak random, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Bila kondisi ini terpenuhi maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara yang kedua, yaitu dengan uji Park. Metode ini menyatakan bahwa variance s² merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Menurut Ghozali 2005, s² umumnya tidak diketahui, maka dapat ditaksir dengan menggunakan residual Ut sebagai proksi. Jika koefisien parameter untuk variabel independen tidak ada yang signifikan nilai beta 0.5, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

2. Descriptive Statistic

Dokumen yang terkait

KORELASI INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA KAUANGAN PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)

0 15 16

Pengaruh Value Added Intellectual Capital terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

0 8 134

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE (Studi Empiris pada Seluruh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2015)

3 27 150

PRAKTIK INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

0 4 15

PENDAHULUAN Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi intellectual capital disclosure (Studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2010-2013).

0 1 9

INTELLECTUAL CAPITAL DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PADA TAHUN 2009-2012.

0 0 5

PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP INTERNAL CONTROL DISCLOSURE (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).

2 2 19

CORPORATE GOVERNANCE DAN INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.

0 0 17

SKRIPSI DEWI LESTARI

0 0 100

Pengaruh Intellectual Capital terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1 2 18