∆SBI = Suku Bunga SBI ∆Inf = Inflasi
∆JUB = Jumlah Uang Beredar ∆G = Pengeluaran Pemerintah
t = waktu t-
1
= waktu – 1 satuan waktu ε
t
= Eror Model
Dinamic Ordinary Least Square DOLS terbagi menjadi dua model yaitu Keynes dan Pigou. Pengujian ini dilihat dengan melihat hasil analisis
dari kesamaan lag yang dilakukan dalam melakukan estimasi dimasing-masing model. Pengujian model DOLS dapat diketahui dengan melihat nilai Akaike info
criterion AIC yang paling kecil atau minimum pada setiap lag yang telah di uji. Tujuan dari melihat nilai AIC tersebut adalah untuk mengetahui model terbaik
pada pengujian tersbut. Menurut Lestari 2006 membandingkan model DOLS diakukan dengan cara melihat nilai koefisien setiap variabel dependen yang
berpengaruh positif terhadap variabel independen dan memiliki probabilitas terkecil dengan menentukan lag terkecil pada nilai AIC.
3.3 Metode Analisis Data
Metode alanisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran
pemerintah dan tingkat inflasi terhadap tingkat suku bunga sektor riil, sedangkan pada sektor moneter yaitu untuk mengetahui pengaruh JUB dan inflasi terhadap
tingkat suku bunga, serta untuk membandingkan sisi yang memberikan pengaruh lebih besar terhadap suku bunga, dan untuk mengetahui perkembangan kedua sisi
dalam jangka pendek. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda dengan Dinamic Ordinary Least Squares DOLS.
3.3.1 Analisis Statistik Deskriptif Analisis statistik deskriptif merupakan salah satu metode pengujian yang
dilakukan untuk menjawab pertanyaan empiris yang ada pada rumusan masalah peda penelitian ini. Pendiskripsian yang ditunjukkan pada metode ini dilaihat dari
nilai minimum, nilai maksimum, mean, median dan jumlah sampel dari penelitian yang dilakukan. Pengujian analisis statistik deskriptif ini dilihat melalui frekuensi
distribusi relatif dengan melihat beberapa kelompok yang dinyatakan peda prosentase tertentu. Tujuan yang ingin dicapai adalah melihat jumlah tertinggi
yang dimiliki masing-masing kelompok dengan melihat jumlah prosentase tertinggi Neter et al, 1983.
3.3.2 Metode Ordinary Least Square OLS Analisis Regresi Berganda merupakan salah satu metode yang paling
umum digunakan guna mengkaji hubungan antar variabel ataupun salah satu variabel Kutner et al, 2004. Analisis moel pada perekonomian pertama muncul
dikemukakan oleh Keynes, dimana Keynes melihat adanya hubungan positif antara dua variabel yaitu konsumsi dan pendapatan. Sementara itu model analisis
berganda yang diterapkan pada penelitian ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menjawab pertanyaan empiris yang ada pada rumusan masalah,
terkait dengan seberapa besar signifikansi variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen.
3.3.3 Metode Dinamic Ordinary Least Square DOLS Metode Dynamic Ordinary Least Square DOLS pertama kali
diperkenalkan oleh Stock dan Watson 1983 yang merupakan pengembangan dari metode Philips dan Hansen 1990 hal ini karena model ini lebih mudah
untuk di estimasi dan diterapkan. DOLS merupakan perkembangan dari metode analisis OLS namun di dalam DOLS memasukkan unsur kelambanan atau DOLS
biasa disebut dengan model dinamis Keele dan Kelly, 2005. Estimator DOLS digunakan untuk estimasi jangka panjang karena adanya kointegrasi yang terjadi
antar variabel. Metode ini muncul karena estimator OLS belum mampu
menjelaskan adanya hubungan kointegrasi pada data yang stasioner di first difference Rios, 2013. OLS yang berbasis sederhana tidak mampu menyatakan
adanya hubungan kointegrasi antara variabel dependen dan independen dalam jangka panjang, maka metode DOLS terlahir untuk menyempurnakan metode
OLS. Pembentukan model pada metode DOLS ini akan menunjukkan perilaku
atau hubungan antara veriabel independen terhadap variabel dependen pada periode waktu tertentu, estimasi pada model ini muncul akibat keterbatasan model
OLS yang belum mampu menunjuukan adanya kointegrasi antar veriabel Sinulingga, 2013. Pembentukan model ini guna mengetahui hubungan yang
terjadi anatara variabel indepenen dan variabel dependen, data yang digunakan yaitu data time series, sehingga sebelum mengestimasi model tersebut dilakukan
uji stasioner agar terhindar dari regresi lancung.
3.4. Uji Statistik Penting
