Uji Autokorelasi Uji Heteroskedastisitas

[ 123 ]

3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin-Watson DW test. Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson sebagai berikut: - DU DW 4 –DU maka Ho diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi - DW DL atau DW 4 –DL maka Ho ditolak, artinya terjadi autokorelasi - DL DW DU atau 4 –DU DW 4–DL, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti. Nilai DU dan DL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson. Langkah-langkah analisis di SPSS sebagai berikut: 1. Menggunakan input data seperti pada gambar 7.2. 2. Klik Analyze Regression Linear, selanjutnya kotak dialog Linear Regression akan terbuka. Gambar 7.17 Windows Linier Regression [ 124 ] 3. Masukkan Rentabilitas ekonomi ke kotak Dependent, kemudian Working capital turnover dan Total asset turnover ke kotak Independents. Kemudian klik tombol Statistics. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut: Gambar 7.18 Windows Linier Regression: Statistics 4. Beri tanda centang pada Durbin-Watson, kemudian klik Continue, maka akan kembali ke kotak dialog sebelumnya. 5. Klik tombol OK. Hasil pada output Model Summary sebagai berikut: Nilai DU dan DL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson. Dengan n = 15, dan k = 3 didapat nilai DL = 0,946 dan DU = 1,543. Jadi nilai 4-DU = 2,457 dan 4-DL = 3,054. Dari output dapat diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 1,613. Karena nilai DW terletak antara DU dan 4-DU 1,543 1,613 2,457, maka hasilnya tidak ada autokorelasi pada model regresi. [ 125 ]

4. Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Macam-macam uji heteroskedastisitas antara lain adalah dengan uji koefisien korelasi Spearman’s rho, melihat pola titik-titik pada grafik regresi, uji Park, dan uji Glejser. Pada buku ini akan di bahas untuk uji koefisien korelasi Spearman’s rho dan melihat pola titik-titik pada grafik regresi.

1. Metode korelasi Spearman’s rho