[ 123 ]
3. Uji Autokorelasi
Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian
menggunakan uji Durbin-Watson DW test. Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson sebagai berikut:
-
DU DW 4 –DU maka Ho diterima, artinya tidak terjadi
autokorelasi
-
DW DL atau DW 4 –DL maka Ho ditolak, artinya terjadi
autokorelasi
-
DL DW DU atau 4 –DU DW 4–DL, artinya tidak
ada kepastian atau kesimpulan yang pasti. Nilai DU dan DL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin
Watson. Langkah-langkah analisis di SPSS sebagai berikut: 1.
Menggunakan input data seperti pada gambar 7.2. 2.
Klik Analyze Regression Linear, selanjutnya kotak dialog Linear Regression akan terbuka.
Gambar 7.17 Windows Linier Regression
[ 124 ] 3.
Masukkan Rentabilitas ekonomi ke kotak Dependent, kemudian Working capital turnover dan Total asset
turnover ke kotak Independents. Kemudian klik tombol
Statistics. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
Gambar 7.18 Windows Linier Regression: Statistics
4. Beri tanda centang pada Durbin-Watson, kemudian klik
Continue, maka akan kembali ke kotak dialog sebelumnya.
5. Klik tombol OK. Hasil pada output Model Summary
sebagai berikut:
Nilai DU dan DL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson. Dengan n = 15, dan k = 3 didapat nilai DL
= 0,946 dan DU = 1,543. Jadi nilai 4-DU = 2,457 dan 4-DL = 3,054. Dari output dapat diketahui nilai Durbin-Watson
sebesar 1,613. Karena nilai DW terletak antara DU dan 4-DU 1,543 1,613 2,457, maka hasilnya tidak ada autokorelasi
pada model regresi.
[ 125 ]
4. Uji Heteroskedastisitas
Heterokedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Macam-macam uji heteroskedastisitas antara lain adalah dengan uji koefisien korelasi
Spearman’s rho, melihat pola titik-titik pada grafik regresi, uji Park, dan uji Glejser. Pada buku ini akan di bahas untuk uji koefisien
korelasi
Spearman’s rho dan melihat pola titik-titik pada grafik regresi.
1. Metode korelasi Spearman’s rho