Uji Asumsi Klasik ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKANDEVIDENPADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2011-2014
54
nol. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat berdasarkan nilai tolerance dan variance inflation factor
VIF. Jika nilai tolerance 0,10 atau VIF 10, maka tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen pada penelitian ini. Sebaliknya apa
bila niali tolerance 0,10 dan nilai VIF 10 maka terdapat multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas menggunakan metode variance inflation factor
VIF disajikan pada tabel berikut: Tabel 4.4
Uji Multikolinearitas
Variabel Collinearity Statistics
Kesimpulan Bebas
Tolerance VIF
ROA 0,841
1,190 Tdk terjadi multikolinearitas
DER 0,817
1,223 Tdk terjadi multikolinearitas
SIZE 0,905
1,105 Tdk terjadi multikolinearitas
GROWTH 0,956
1,046 Tdk terjadi multikolinearitas
Sumber: Hasil analisis data SPSS Lampiran 6 Berdasarkan Tabel 4.4 Lampiran 6 memperlihatkan bahwa tidak
terdapat variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,1. Hasil perhitungan nilai variance inflation factor VIF menunjukkan tidak ada
variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel bebas dalam model
regresi. Sehingga tidak terdapat problem dalam uji multikolinearitas, maka model regresi layak untuk digunakan.
c. Uji Autokorelasi Uji autokorelasi ditunjukan untuk menguji apakah dalam model regresi
linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
55
periode t-1 sebelumnya. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi autokorelasi. Ada tidaknya korelasi dideteksi dengan melakukan uji Durbin-
Watson. Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin Watson statistics disajikan pada tabel 4.5 berikut ini :
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi
DW dU
4-dU Keterangan
Durbin- Watson
1,775 1,760
2,240 Tidak terdapat masalah
autokorelasi Sumber: Hasil analisis data SPSS Lampiran 7
Hasil pengujian pada tabel 4.5 Lampiran 7 menunjukkan nilai DW- test pada persamaan regresi sebesar 1,775 berada pada daerah nilai dU sebesar
1,760 dan nilai 4-dU sebesar 2,240 yang artinya tidak ada autokorelasi negatif maupun positif. Nilai dU diperoleh dari tabel Durbin-Witson yang
dirumuskan sebagai berikut : k = 4 variabel
n = 97 sampel Dapat dilihat dalam tabel DW nilai k=4 dan n=97 ditemukan nilai dU = 1,
7567 yang dibulatkan menjadi 1,760. d. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan uji glejser untuk
menentukan heteroskedastisitas. Uji glejser dilakukan dengan meregresikan
56
variabel-variabel bebas terhadap nilai absolute residual mutlaknya. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser disajikan pada tabel
berikut :
Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas
Variabel terikat
Variabel bebas Sig
Keterangan
Abse ROA
0,269 Non heteroskedastisitas
DER 0,342
Non heteroskedastisitas SIZE
0,387 Non heteroskedastisitas
GROWTH 0,981
Non heteroskedastisitas Sumber: Hasil analisis data SPSS Lampiran 8
Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel bebas yaitu Profitabilitas dengan proksi Return On Asset ROA,
Leverage dengan proksi Debt to Equity Ratio DER, Firm Size dengan proksi Log Firm Size SIZE, Pertumbuhan aset dengan proksi Asset Growth
GROWTH yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat yaitu Kebijakan dividen dengan proksi dividend payout ratio DPR nilai abse.
Hal ini terlihat dari p-value sig α = 0,05. Jadi dapat disimpulkan pada
penelitian ini model regresi tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas.
57