Uji Asumsi Klasik Hasil Analisis
1 Uji Normalitas
Tabel 1 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Variabel Α
p-value Keterangan Kolmogorov-
Smirnov Z 0,05
1,028 Berdistribusi normal
Asymp. Sig. 2- tailed
0,05 0,241
Berdistribusi normal Sumber : data penelitian yang diolah menggunakan SPSS 18.00
Dari hasil perhitungan Kolmogrof-Smirnov dapat disimpulkan bahwa nilai p-value untuk semua variabel lebih besar dari 0,05 α
yaitu dengan nilai Kolmogorov-Smirnov Z untuk variabel harga saham atau variabel Y sebesar 1,028 dengan nilai Asymp. Sig 2
tailed 0,241 0,05 yang berarti data tersebut sudah memenuhi syarat berdistribusi normal.
2 Uji Multikolinearitas
Tabel 2 Uji Multikolonieritas
Metode Spearman’s rho
Variabel Abs_res
KURS -0,004
INFLASI -0,044
BI_RATE -0,207
JUB -0,285
ABS_RES 1,000
Sumber : data penelitian yang diolah menggunakan SPSS 18.00 Tabel diatas menunjukan bahwa nilai abs_res atau hasil dari
r
hitung
pada masing-masing variabel kurs, inflasi, bi_rate, dan jumlah uang beredar kurang dari 0,800 0,800, sehingga dapat
disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi problem multikolonieritas.
3 Uji Autokorelasi
Tabel 3 Uji Autokorelasi
Runs Test
Unstandardized Residual
Test Value
a
-35,35994 Cases Test Value
21 Cases = Test Value
21 Total Cases
42 Number of Runs
17 Z
-1,406 Asymp. Sig. 2-tailed
0,160 a. Median
Sumber: Data penelitian yang diolah menggunakan SPSS 18.00 Tabel Runs Test menunjukan nilai Asymp. Sig yaitu 0,160
0,005 atau lebih dari tingkat signifikansi ini berarti dalam model regresi pada penelitian ini tidak terdapat masalah keraguan dalam
Autokorelasi. 4
Uji Heterokedastisitas Tabel 4 Uji Heteroskedastisitas
Model Summary
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate 1
0,073
a
0,005 -0,020
7,44180E5 a. Predictors: Constant, pre_kua
Sumber: Data penelitian yang diolah menggunakan SPSS 18.00 Dari hasil pengolahan data yang menggunakan SPSS versi
18.00 menunjukan hasil dari nilai R
2
yaitu 0,005 dengan jumlah datanya adalah 42. Maka metode LM = R
2
x n 0,005 x 42 = 2,1, jadi nilai LM lebih kecil dari 9,488 2,1 9,488. Maka dapat
disimpulkan bahwa dalam model regresi pada penelitian ini standar eror e tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.