Tempat dan Waktu Penelitian

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi asu msi normalitas”. b Uji Multikolinieritas Menurut Suharyadi dan Purwanto 2009:231 berpendapat bahwa: “Multikolinieritas adalah adanya lebih dari satu hubungan linier yang sempurna. Dalam sebuah regresi berganda tidak boleh terjadi multikolinieritas karena apabila terjadi multikolinieritas apalagi kolinier sempurna, maka regresi dari variabel bebas tidak dapat ditentukan ”. Menurut pengertian diatas multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua variabel bebas berkorelasi kuat. Jika terdapat korelasi yang kuat di antara sesama variabel independen maka konsekuensinya adalah: a. Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir. b. Nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga. Dengan demikian berarti semakin besar korelasi diantara sesama variabel independen, maka tingkat kesalahan dari koefisien regresi semakin besar yang mengakibatkan standar erornya semakin besar pula. Cara yang digunakan untuk pengujian ada tidaknya multikoliniearitas adalah melihat: a. Nilai tolerance b. Variance Inflation Factors VIF, nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF 10. c Uji Heteroskedastisitas Menurut Suharyadi dan Purwanto, 2009:231 menyaatakan bahwa: “Heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat nilai varians antar nilai X, apakah homogen atau heterogen. Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien- koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran dapat menjadi kurang atau melebihi dari yang semestinya. Dengan demikian, agar koefisien-koefisien regresi tidak menyesatkan, maka situasi heteroskedastisitas tersebut harus dihilangkan dari model regresi ”. Menurut Gujarati 2012: 406 menyatakan bahwa: “Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan uji Rank Spearman yaitu dengan mengkorelasikan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Jika nilai koefisien korelasi dari masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual error ada yang signifikan atau memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 5, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas varian dari residual tidak homogen ”. Dengan kriteria hasil sebagai berikut: 1. Jika pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit maka telah terjadi heteroskedastisitas. 2. Jika tidak ada yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. d Uji Autokorelasi Menurut Suharyadi dan Purwanto 2009:232 menyatakan bahwa : “Autokorelasi merupakan korelasi antar anggota observasi yang disusun menurut urutan waktu dalam model regresi atau dengan kata lain error dari observasi yang satu dipengaruhi oleh error dari observasi yang sebelumnya. Akibat dari adanya autokorelasi