perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user 51
di lapangan hasil analisis mendukung pernyataan teori, maka hipotesis yang ditarik dapat diterima.
Dalam suatu penelitian pasti akan dilakukan pengujian untuk mengetahui penelitian tersebut dapat diterima atau tidak, tergantung dari penentuan hipotesis
yang diajukan. Hipotesis merupakan suatu analisis yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan pada suatu uji statistik. Hipotesis digunakan untuk
menyatakan benar atau salah berdasarkan suatu pernyataan parameter yang ditentukan sebelum melakukan pengolahan untuk mengambil keputusan. Cara untuk
memutuskan suatu hipotesis disebut uji hipotesis. Untuk menguji hipotesis penelitian, dalam penelitian ini digunakan uji sebagai
berikut.
1. Uji Asumsi Klasik
Menurut Gujarati dalam Ghozali, 2006: 86, asumsi utama yang mendasari model regresi linier klasik dengan menggunakan model OLS
adalah sebagai berikut: a model regresi linier artinya, linier dalam parameter, b nilai x diasumsikan non-stokastik, artinya nilai x dianggap
tetap dalam sampel yang berulang, c nilai rata-rata kesalahan adalah nol, d homokedastisitas, artinya
variance
kesalahan sama untuk setiap periode, e tidak ada autokorelasi antarkesalahan, dan f tidak ada multikolinearitas yang
sempurna antarvariabel bebas. a.
Uji Multikolonieritas Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas. Model regresi yang baik
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user 52
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas Ghozali, 2006: 95. Apabila tingkat korelasi antarvariabel bebas tinggi maka akan
dijumpai masalah multikolinearitas
multicollinearity
. Metode pengujian yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya
multikolonieritas di dalam regresi adalah dengan melihat nilai
tolerance
dan lawannya
variance inflation factor
VIF. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas
lainnya.
Tolerance
mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya Ghozali 2006: 95.
Nilai
cut off
yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai
tolerance
≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. Dalam penelitian ini akan digunakan nilai
tolerance
= 0,10. Walaupun multikolonieritas dapat dideteksi dengan nilai
tolerance
dan VIF, tetapi tidak dapat ditentukan variabel-variabel bebas yang saling
berkorelasi yang mana saja Ghozali, 2006: 96. b.
Uji Autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi
linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi,
maka dinamakan ada problem autokorelasi Ghozali, 2006: 99. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Beberapa
cara dapat dilakukan untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, dalam penelitian ini akan digunakan uji sebagai berikut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user 53
1 Uji Durbin-Watson DW
test
Uji ini hanya dilakukan untuk autokorelasi tingkat satu
first order autocorrelation
dan mensyaratkan adanya
intercept
konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel bebas.
Hipotesis yang akan diuji adalah: H
: tidak ada autokorelasi r = 0 H1
: ada autokorelasi r ≠ 0
Tabel III.2 Pengambilan Keputusan untuk Autokorelasi
Hipotesis Nol Keputusan
Jika
Tidak ada autokorelasi positif Tolak
0dd
l
Tidak ada autokorelasi positif
No decision
d
l
≤d≤d
u
Tidak ada autokorelasi negatif Tolak
4-d
l
d4 Tidak ada autokorelasi negatif
No decision
4-d
u
≤d≤4-d
l
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif Tidak ditolak
d
u
d4-d
u
Sumber: Ghozali 2006: 100 2
Run Test Run test
digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak sistematis. Hipotesis yang akan diuji adalah:
H : residual res_1 random acak
H
1
: residual res_1 tidak random c.
Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan
variance
dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang
homoskesdatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Model pengujian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user 54
yang digunakan adalah menggunakan grafik
scatterplot
antara nilai prediksi varibel terikat
dependent
yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan
melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik
scatterplot
antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu
X adalah residual Y prediksi – Y sesungguhnya yang telah di-
studentized
Ghozali, 2006: 125-126. d.
Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel terikat, variabel bebas, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan
bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika residual tidak mengikuti distribusi normal, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk
jumlah sampel kecil Ghozali, 2006: 147. Dalam penelitian ini akan digunakan uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov K-S untuk
menguji normalitas residual.
2. Analisis Regresi Linier Berganda
