Nilai Perusahaan Statistik Deskriptif

kebijakan investasi, kebijakan dividen, profitabilitas dan nilai perusahaan sudah berdistribusi normal.

4.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen Ghozali, 2011:105. Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas, maka dilakukan analisis terhadap korelasi antar variabel independen, dimana dalam hal ini digunakan analisis pada nilai tolerance dan VIF. Nilai tolerance yang lebih dari 0,1 berarti antara variabel independen tidak terjadi korelasi, sedangkan bila dilihat menggunakan VIF maka jika nilai VIF lebih kecil dari 10 berarti antar variabel independen tidak terjadi korelasi. Berikut tabel yang menunjukan nilai tolerance dan VIF: Tabel 4.4: Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 LEVKEU .801 1.249 CAPEX .829 1.206 DPR .815 1.227 ROA .771 1.297 a. Dependent Variable: TQ Sumber: Lampiran 13 Dari tabel 4.4 menunjukan bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF tidak ada yang lebih besar dari 10. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas tersebut maka persamaan model regesi yang diajukan tidak terdapat masalah multikolinearitas dan layak untuk digunakan.

4.3.3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual datu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda maka disebut heterokedastisitas Ghozali, 2011:139. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastistas. Pengujian dilakukan dengan uji Glejser yaitu meregresi nilai absolute residual sebagai variabel dependen terhadap masing-masing variabel independen. Residual adalah selisih antara nilai pengamatan dengan nilai prediksi dan absolute adalah nilai mutlaknya Winda, 2015. Mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dilakukan dengan melihat nilai signifikansi hasil regresi apabila lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas dan sebaliknya jika lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heterokedastisitas. Berikut tabel 4.5 hasil uji heterokedastisitas: