3.3.1.1.1. Uji Akar-akar Unit
Unit root test
Salah satu konsep yang penting dalam teori ekonometrika adalah adanya asumsi stasioneritas, anggapan ini mempunyai konsekuensi yang sangat penting dalam
menjelaskan data dan model ekonomi. Untuk menguji perilaku data pada penelitian dapat memakai uji Dickey-Fuller DF
dan Augmented Dickey Fuller ADF. a. Rumus Dickey Fuller Test adalah sebagai berikut Gujarati, 2003:
k DX
t
= a
+ a
1
BX
t
+ Σ bk B
k
DX
t
3.1 t
di mana: DX
t
= X
t
– X
t-1
B = operasi kelambanan backward lag operator X
t
= variabel yang diamati pada periode t Nilai DF untuk menguji hipotesa bahwa a
1
= 0, yang ditunjukkan oleh nilai statistik t pada koefisien regresi BXt. Pengambilan keputusannya adalah apabila DF hitung dari
suatu variabel lebih besar dari nilai kritis MacKinnon, berarti variabel tersebut stasioner, begitu pula sebaliknya.
b. Rumus Augmented Dickey Fuller Test adalah sebagai berikut Gujarati, 2003: k
DX
t
= c
+c
1
T + c
2
BXt + Σ dk B
k
DX
t
3.2 t
di mana: DX
t
= X
t
– X
t-1
B = operasi kelambanan backward lag operator
X
t
= variabel yang diamati pada periode t T =
trend waktu Nilai ADF untuk menguji hipotesa bahwa c
1
= 0, yang ditunjukkan oleh nilai statistik t pada koefisien regresi BX
t.
Pengambilan keputusannya adalah apabila ADF hitung dari suatu variabel lebih besar dari nilai kritis MacKinnon, berarti variabel tersebut stasioner,
begitu pula sebaliknya.
3.3.1.2.Uji Derajat Integrasi Integration test
Uji derajat integrasi merupakan kelanjutan dari uji akar-akar unit dan hanya diperlukan apabila seluruh datanya belum stasioner pada derajat nol atau 1 0. Uji derajat
integrasi digunakan untuk mengetahui pada derajat berapa data akan stasioner. Apabila data belum stasioner pada derajat satu, maka pengujian harus tetap dilanjutkan sampai
masing-masing variabel stasioner. Untuk melakukan uji ini digunakan uji Dickey Fuller DF dan Augmented Dickey
Fuller ADF. a. Rumus Dickey Fuller Test adalah sebagai berikut Gujarati, 2003:
k D
2
X
t
= e
+ e
1
BDX
t
+ Σ fkB
k
D
2
X
t
3.3 t
di mana: D
2
X
t
= 1-B
DX
t
BDX
t
= DX
t-1
X
t
= variabel yang diamati pada periode t Jika e
1
= 1 maka X
t
dikatakan terintegrasi dengan derajat satu atai I1 atau Xt akan stasioner pada derivasi pertama. Pengambilan keputusannya adalah apabila DF hitung
dari suatu variabel lebih besar dari nilai kritis MacKinnon, berarti variabel tersebut
stasioner, begitu pula sebaliknya.
b. Rumus Dickey Fuller Test adalah sebagai berikut Gujarati, 2003: k
D
2
X
t
= g
+ g
1
T
+ g2
BDX
t
+ Σ hkB
k
D
2
X
t
3.4 t
di mana: D
2
X
t
= 1-B
DX
t
BDX
t
= DX
t-1
X
t
= variabel yang diamati pada periode t Jika g
1
= 1 maka Xt dikatakan terintegrasi dengan derajat satu atai I1 atau X
t
akan stasioner pada derivasi pertama. Pengambilan keputusannya adalah apabila DF hitung
dari suatu variabel lebih besar dari nilai kritis MacKinnon, berarti variabel tersebut stasioner, begitu pula sebaliknya.
3.3.1.2. Uji Kointegrasi Cointegration approach
Kategori