3.5.1.1. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regesi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem auto korelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan
sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi lainnya. Autokorelsai
dapat dideteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson Ghozali, 2006:99. Uji ini menghasilkan nilai DW hitung d dan nilai DW tabel d
L
d
u
Santosa dan Ashari,2005:240. Adapun aturan pengujiannya adalah :
dd
L
: terjadi masalah autokorelasi positif yang perlu perbaikan. d
L
dd
u
: ada masalah autokorelasi positif tetapi lemah, dimana perbaikan akan lebih baik.
d
u
d4-d
u
: Tidak ada masalah autokorelasi. 4-d
u
d4-d
L
: masalah autokorelasi lemah, dimana dengan perbaikan akan lebih baik.
4-d
L
d : masalah autokorelasi serius.
3.5.1.2. Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.
Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasinya sama dengan 0. Multikolonieritas dapat dideteksi dengan menggunakan nilai tolerance
dan variance inflation factor VIF. Tolerance mengukur variabilitis variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi
nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi karena VIF sama dengan 1 atau tolerance sama dengan 0,1. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk
menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan VIF di bawah 10 Ghozali, 2009:95.
3.5.1.3. Uji Normalitas
Kategori