45 diagonal menunjukkan bahwa pola distribusi data normal, maka model
regresi memenuhi asumsi normalitas. 2 Sebaliknya jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak
mengikuti arah gars diagonalnya maka dapat dikatakan distribusi data tidak normal dan model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
Metode uji normalitas kedua adalah dengan melakukan uji One Sampel
Kolmogorov-Smirnov Test.
Dalam Uji
One Sampel
Kolmogorov-Smirnov Test, variabel-variabel yang mempunyai Asymp. Sig. 2-tailed di bawah tingkat signifikansi sebesar 0,05 diartikan
bahwa variabel-variabel tersebut memiliki distribusi tidak normal dan sebaliknya.
b. Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah keadaan diamana antara dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linear yang sempurna
atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah Uji multikoliniaritas.
2
Untuk mendeteksi bahwa ada tidaknya multikolinearitas di dalam regresi dapat dilihat dari: 1 tolerance value, 2 nilai
variance inflation factor VIF. Model regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah yang mempunyai tolerance value diatas 0,1 atau VIF di bawah 10
Ghozali, 2006. Apabila tolerance variance di bawah 0,1 atau VIF di atas 10
maka terjadi multikolinearitas.
2
Duwi Priyatno, Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate Dengan SPSS, Jakarta, Gava Media, 2013, h.43
46
c. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t denga kesalahan
pengganggu pada periode t-1 sebelumnya, untuk menguji adanya korelasi digunakan Durbin Watson D-W dengan catatan hanya digunakan untuk
autokorelasi tingkat satu first order autocorrelation dan mensyaratkan adanya intercept konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara
variabel independent.
3
Model regresi yang baik terhindar dari masalah autokorelasi, menurut Singgih Santoso kriteria dari uji autokorelasi secara umum
dapat diambil patokan sebagai berikut: Apabila D-W -2 atau D-W +2 berarti terdapat autokorelasi
Apabila -2 D-W +2 berarti tidak terdapat autokorelasi
d. Uji Heteroskedastisitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Variance
dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroksiditas. Cara untuk
mendeteksinya dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen ZPRED dengan residualnya SRESID.
4
Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini adalah jika dari grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik
3
Imam Ghazali, Analisis Multivariate dengan Program SPSS, , h.96
4
Imam Ghazali, Analisis Multivariate dengan Program SPSS, , h.105
