Juniartha R. Pinem : Analisis Pengaruh Ekspor, Impor, Kurs Nilai Tukar Rupiah Terhadap Cadangan Devisa Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
Berdasarkan kondisi tersebut di dalam ilmu ekonometrika, agar suatu model dikatakan baik atau sahih, maka perlu dilakukan beberapa pengujian seperti dibawah
ini Wahyu Ario Pratomo, Paidi Hidayat.
3.7.1. Multikolinearity
Multikolinearity adalah alat untuk menujukkan adanya hubungan linear di antara variabel-variabel bebas dalam model regresi linear. Untuk mendeteksi ada
tidaknya multikolinearity dapat dilihat dari R-Square, F-hitung, t-hitung dan standard error Gunawan Sumodiningrat, 2001.
Adanya multikolinearity ditandai dengan : •
Standard error tidak terhingga •
Tidak ada satupun t-statistik yang signifikan pada α = 5, α =10, α =1
• Terjadi perubahan tanda atau tidak sesuai dengan teori
• R
2
sangat tinggi
3.7.2. Autokorelasi Serial Correlation
Serial Correlation adalah korelasi hubungan yang terjadi di antara anggota- anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu seperti
pada data runtun waktu atau time series data atau yang tersusun dalam rangkaian ruang seperti pada data silang waktu cross-sectional data Gunawan Sumodiningrat,
2001. Terdapat beberapa cara untuk menguji keberadaan autokorelasi, yaitu :
1. Dengan menggunakan atau memplot grafik
Juniartha R. Pinem : Analisis Pengaruh Ekspor, Impor, Kurs Nilai Tukar Rupiah Terhadap Cadangan Devisa Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
2. Dengan D-W Test Uji Durbin-Watson
∑ ∑
−
−
2 2
1 1
t t
e e
e
Uji D-W ini dirumuskan sebagai berikut : DW-hitung =
≠ Bentuk hipotesisnya adalah sebagai berikut :
Ho : p = 0, artinya tidak ada autokorelasi Ho : p
0, artinya ada autokorelasi Dengan jumlah sampel tertentu dan jumlah variabel independen tertentu
diperoleh nilai kritis dl dan du dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nilai
α . Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :
= ρ
1 =
ρ 1
− =
ρ
Gambar 3.3 Inconclusive
Autokorelasi +
dl du
4-du 4-dl
4 Autokorelasi -
Ho diterima no serial correlation
Juniartha R. Pinem : Analisis Pengaruh Ekspor, Impor, Kurs Nilai Tukar Rupiah Terhadap Cadangan Devisa Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
Uji Durbin-Watson
Dimana : Ho
: Tidak ada autokorelasi DWdl
: Tolak Ho ada korelasi positif DW4-dl
: Tolak Ho ada korelasi negatif duDW4-du
: Terima Ho tidak ada autokorelasi dl
≤DW4-du : Pengujian tidak dapat disimpulkan Inconclusive
4-du ≤DW≤4-dl : Pengujian tidak dapat disimpulkan
Inconclusive
3.8. Defenisi Variabel Operasional
