Alfred Raymond Hutapea, 2012 Pengaruh Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Return Saham
Universitas Pendidikan Indonesia
| repository.upi.edu
3.2.6.4 Uji Asumsi Klasik
Sebelum melakukan analisis korelasi ganda, agar dapat diperkirakan yang tidak bias dan efisien, maka dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi
klasik dilakukan untuk menguji apakah model korelasi yang digunakan untuk memastikan bahwa linieritas, multikolinieritas, autokorelasi, heterokedestitas
tidak terdapat dalam model yang digunakan dan data yang dihasilkan berdistribusi normal. Uji penyimpangan asumsi klasik mencakup:
1. Uji Normalitas
Uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian ini
diperlukan karena untuk melakukan uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.
Menurut Ghozali 2006:112, ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis analisis grafik dan
statistik. a.
Analisis Grafik Untuk melihat normalitas data dapat dilakukan dengan melihat
histogram atau pola distribusi data. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik atau
dengan melihat histogram dari nilai residualnya. a
Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka memenuhi asumsi normalitas.
Alfred Raymond Hutapea, 2012 Pengaruh Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Return Saham
Universitas Pendidikan Indonesia
| repository.upi.edu
b Jika data menyebar jauh dari garis diagonal danatau tidak
mengikuti arah garis diagonal, maka tidak memenuhi asumsi normalitas.
b. Analisis Statistik
Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik Kolmogorov Smirnov K-S. Pedoman pengambilan
keputusan rentang data tersebut mendekati atau merupakan distribusi normal berdasarkan uji Kolmogorov Smirnov dapat dilihat dari:
a Nilai sig. Atau signifikan atau probabilitas 0,05, maka distribusi
data adalah tidak normal. b
Nilai sig. Atau signifikan atau probabilitas 0,05, maka distribusi data adalah normal.
2. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika variabel independen
saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak ortoginal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar variabel independen sama dengan nol. Uji
Multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor VIF dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila
nilai tolerance value lebih tinggi daripada 0,10 atau VIF lebih kecil daripada 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas Santoso, 2002:
206.
Alfred Raymond Hutapea, 2012 Pengaruh Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Return Saham
Universitas Pendidikan Indonesia
| repository.upi.edu
3. Uji Autokorelasi
