apabila data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi Ghozali, 2006. Model regresi
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi
adalah sebagai berikut: 1.
Nilai R square R
2
yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual tidak terikat.
2. Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen. Jika antar
variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi maka merupakan indikasi adanya multikolinearitas.
3. Melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor VIF, dengan dasar
pengambilan keputusan sebagai berikut: a.
Jika nilai tolerance diatas0,1 dan nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas, artinya mode regresi tersebut baik.
b. Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF diatas 10, maka
terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi tersebut tidak baik.
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi tersebut terjadi heteroskedastisitas yang bertujuan untuk mengetahui
terjadinya varian tidak sama untuk variabel bebas yang berbeda Ghozali, 2006model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak
terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada atau
tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot dengan ketentuan: a.
Jika terdapat pola tertentu , seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur maka menunjukan telah terjadi heteroskedastisitas
b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Apabila dalam sautu penelitian terjadi heteroskedastisitas maka akan
berakibat: a.
Varians koefesien regresi menjadi minimum b.
Confident interval akan melebar sehingga hasil uji signifikan statistik tidak valid lagi
c. Apabila OLS dengan gejala heteroskedastisitas tetap digunakan akan
mengakibatkan kesimpulan uji t dan uji F tidak dapat menunjukan tingkat signifikansi yang sebenarnya tidak reliable.
3.5.2.4 Uji Autokorelasi
Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi tersebut terjadi autokorelasi atau tidak.Ujiini bertujuan untuk menguji apakah dalam
suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1sebelumnya. Jika
terjadi korelasi, dapat dikatakan terdapat problem autokorelasi
