2. Uji Asumsi Klasik
Penggunaan analisis regresi dalam statistik harus bebas dari asumsi- asumsi klasik. Adapun pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Uji Normalitas
Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variable residual atau variable pengganggu dalam bentuk
distribusi normal atau tidak, karena untuk melakukan uji t harus mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal Erlina,
2008:103. Untuk menguji normalitas data, peneliti menggunakan analisis grafik dan analisis statistik. Dalam analisis grafik, dilakukan dengan
melihat grafik histogram dan normal probability plot. Dasar pengambilan keputusannya adalah:
1. Jika data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model tersbut tidak memenuhi asumsi normalitas.
b. Uji Autokorelasi
Serial korelasi atau autokorelasi apabila galat dari periode waktu yang berbeda berkorelasi. Dikatakan bahwa galat berkorelasi atau
Universitas Sumatera Utara
mengalami korelasi serial apabila: Varei,ej = 0 untuk i ≠ j, dalam hal ini
dapat dikatakan memiliki masalah serial correlationautocorrelation. Ada beberapa cara untuk menguji keberadaan serial autokorelasi,
yaitu dengan uji: Durbin Watson uji D – W. Uji Durbin-Watson dilakukan dengan membandingkan DW
hitung
dengan DW
tabel
. Jika terdapat autokorelasi maka galat tidak lagi minim sehingga penduga parameter
tidak lagi efisien.
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah group mempunyai varians yang sama diantara group tersebut yang disebut
homokedastisitas atau tidak mempunyai varians yang sama yang disebut heteroskedastisitas. Cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk
meihat ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan meihat grafik Scatterplot. Model regresi yang baik adalah homokedasitas atau dengan
kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
1. Jika titik-titik menyebar secara merata maka tidak terjadi heterokedastisitas.
2. Jika titik-titik menumpuk pada suatu tempat maka telah terjadi heterokedastisitas.
Universitas Sumatera Utara
Uji asumsi klasik yang digunakan hanya terbatas pada ketiga uji diatas, sedangkan uji multikolinearitas tidak digunakan, karena
multikolinearitas merupakan suatu kondisi dimana terdapat korelasi antara variabel-variabel independen suatu penelitian, atau dengan kata lain
bersifat orthogonal. Variabel independen yang orthogonal adalah variabel yang memiliki nilai korelasi diantara sesamanya sama dengan nol.
d. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengatahui ada tidaknya hubungan linear diantara variabel bebas dalam model regresi. Variabel
bebas tidak menunjukkan gejala multikolinearitas hasil uji VIF menunjukkan nilai kurang dari 5 VIF 5.
3. Pengujian Hipotesis
Hipotesis diuji dengan uji t bertujuan untuk menguji apakah variabel independen yaitu pengaruh struktur modal dan pertumbuhan secara parsial
berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu nilai perusahaan.
a. Koefisien Determinasi - R
Kategori