commit to user 47
3.5.3.1 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal Santoso,
2012:230. Hasil pengujian data dilakukan dengan menguji
Kolmogorov-Sminorv
KS. Kriteria pengujian apabila
p va lue
0,05 maka data berdistribusi normal, sedangkan apabila
p va lue
0,05 data tidak berdistribusi normal. Hal ini didukung juga dengan tampilan grafik normal
proba bility plot
. 3.5.3.2
Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas merupakan suatu kondisi dimana satu atau lebih variabel independen terdapat korelasi dengan variabel lainnya. Uji multikolinieritas
bertujuan untuk menguji apakah masalah yang sering muncul dalam analisis regresi terjadi, yaitu dimana terdapat korelasi yang tinggi antar dua atau lebih
variabel independen Santoso, 2012:234. Salah satu cara untuk mendeteksi multikolinieritas pada suatu model
regresi dengan melihat nilai
tolera nce
dan VIF
Va ria nce Infla tion Fa ctor
, yaitu: jika nilai
tolera nce
0,10 dan VIF 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut, sedangkan jika nilai
tolera nce
0,10 dan VIF 10, maka dapat diartikan bahwa terjadi gangguan multikolinieritas pada penelitian tersebut.
3.5.3.3 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t–1 Santoso, 2012:241. Untuk mengetahui dan
commit to user 48
menguji ada tidaknya autokorelasi dalam model analisis regresi, bisa digunakan cara pengujian statistik
Durbin Wa tson
DW.
Tabel 3.1 Nilai
Durbin
–
Wa tson
H Hipotesis nol
Keputusan Kriteria
Tidak ada autokorelasi + Tidak ada autokorelasi +
Tidak ada autokorelasi – Tidak ada autokorelasi –
Tidak ada autokorelasi +- Menolak
Ragu-ragu Menolak
Ragu-ragu Menerima
0 d dL dL £ d £ dU
4- dL d 4 4 – dU £ d £ 4 – dL
dU d 4 – dU Sumber: Ghozali, 2005
3.5.3.4 Uji Heteroskedastisitas
Kategori