commit to user 9
Tabel 2.2. Kerangka Umum Data Panel k Variabel Independen I
T y
it
x
1it
. . . x
kit
1 .
. 1
1 .
. T
y
11 .
.
y
1T
x
111 .
.
x
11T
. . . . . .
. . . . . .
x
k11
. .
x
k1T
. .
. .
. .
. .
. .
. .
N .
. N
1 .
. T
y
N1
. .
y
NT
x
1N1 .
.
x
1NT
. . . . . .
. . . . . .
x
kN1
. .
x
kNT
Dari model 2-3, data panel dapat dikelompokkan dalam dua model yaitu data panel efek tetap dan data panel efek random.
Data panel efek tetap merupakan data panel yang mempunyai asumsi bahwa
ŋ
dan
t
bersifat deterministik, model ini terdiri dari dua bagian yaitu model efek tetap satu
arah dengan
ŋ
atau
t
sama dengan nol dan model efek tetap dua
arah dengan
ŋ
dan
t
tidak sama dengan nol.
Data panel efek random merupakan data panel yang mempunyai asumsi bahwa
ŋ
berdistribusi independen identik dengan mean nol dan variansi serta
t
berdistribusi independen identik dengan mean nol dan variansi , model ini
terdiri dari dua bagian yaitu model efek random satu arah dengan
ŋ
atau
t
sama dengan nol dan model efek random dua
arah dengan
ŋ
dan
t
tidak sama dengan nol
.
2.1.6 Model data panel dinamik
Menurut Hsiao 2003: 69, model data panel dinamik adalah suatu model yang terdapat hubungan dinamik, ditandai dengan adanya lag variabel dependen
commit to user 10
diantara variabel independennya. Menurut Behr 2003, model data panel dinamik dinyatakan dengan persamaan 2-4
ŋ,.
=
ŋ,. ǘ
+ J
ŋ,.
+
ŋ
+
ŋ,.
2-4 dengan,
ŋ,.
: pengamatan variabel dependen unit ke-i pada periode ke-t
ŋ,. ǘ
: lag value dari variabel dependen ′
ŋ,.
: vektor baris variabel independen dengan dimensi k unit ke-i pada periode ke-t dengan k adalah banyaknya variabel independen
ŋ
: efek individu
ŋ,.
: komponen error dimana dan
J merupakan parameter yang tidak diketahui, i = 1, 2, 3, . . . . . , n adalah indeks dari individu, t = 1, 2, 3, . . . . . , T adalah indeks dari waktu dengan
ŋ,.
~ 0,
dan | | 1. Secara umum model persamaan data panel dinamik dengan efek individu
apabila diubah ke dalam bentuk matrik yaitu y = y
-1
+ x J + D +
dimana
=
ǘ
. .
. ,
ŋ
=
ŋǘ ŋ
. .
.
ŋ
, =
ǘ
. .
. ,
ŋ
= ′
ŋǘ
′
ŋ
. .
. ′
ŋ
= Ä
= 1
1 .
. .
1 dengan dimensi T dan
=
ǘ
. .
.
Model data panel dinamik dibagi dalam dua macam yaitu model data panel dinamik efek tetap dan model data panel dinamik efek random.
Menurut Behr 2003, bentuk persamaan model data panel dinamik efek tetap dengan parameter dan
J dinyatakan dengan persamaan 2-5
commit to user 11
ŋ,.
=
ŋ,. ǘ
+ J
ŋ,.
+
ŋ
+
ŋ,.
2-5 dimana dan
J merupakan parameter yang tidak diketahui, i = 1, 2, . . . . , n adalah indeks dari individu, dan t = 1, 2, . . . . , T adalah indeks dari waktu dengan
ŋ,.
~ 0,
dan | | 1. Model data panel dinamik efek tetap memiliki asumsi:
1. komponen error tidak berkorelasi dengan variabel independen: E
ŋ,. ŋ,.
= 0, 2. variabel independen berkorelasi dengan efek individu: E
ŋ,. ŋ
≠ 0, 3. komponen error i.i.d tidak berkorelasi dengan lag variabel dependen:
E
ŋ,. ǘ ŋ,.
= 0. Menurut Hsiao 2003: 75, bentuk persamaan model data panel dinamik
efek random dinyatakan dengan persamaan 2-6
ŋ,.
=
ŋ,. ǘ
+ J
ŋ,.
+
ŋ,.
2-6 dimana
ŋ,.
=
ŋ
+
ŋ,.
, dan J merupakan parameter yang tidak diketahui, i =
1, 2, . . . , n adalah indeks dari individu dan t = 1, 2, . . . . , T adalah indeks dari waktu dengan
ŋ,.
~ 0,
dan | | 1. Model data panel dinamik efek random memiliki asumsi:
1.
ŋ
=
ƕano a = ƕ t ktn o
oa 2.
ŋ.
= ƕano a = ƕ, k =
t ktn o oa
3. variabel independen tidak berkorelasi dengan efek individu: E
ŋ,. ŋ
= 0, 4. komponen error tidak berkorelasi dengan efek individu: E
ŋ ŋ,.
= 0, 5. komponen error berkorelasi dengan lag variabel dependen: E
ŋ,. ǘ ŋ,.
≠ 0.
2.1.7 Konsep instrumen
