Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI XCXII/XI/2018
LAPORAN PASAR HARIAN
Kamis, 15 November 2018
BI 7 Day Reverse Repo Rate Naik 25 bps, Rupiah Menguat 0,83%
• Pada penutupan perdagangan Kamis (15/11) Rupiah menguat sebesar 0,83% ke posisi Rp 14.665. Hal serupa juga terjadi di emerging Asia lainnya seperti
Malaysia, Filipina, Thailand dan China.- Kondisi yang sama juga terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menguat sebesar 1,66% ke level 5.955,7.
• CDS 5T pada penutupan Kamis (15/11) berada pada level 146,859. Sejak awal tahun 2018 sampai dengan penutupan hari ini peningkatan CDS Indonesia
mencapai 72,27 % ytd. Hal ini juga dialami negara emerging market lainnya seperti Malaysia 92,61 % ytd, Afrika Selatan 41,71 % ytd, dan Turki 136,19 % ytd.
- Yield Obligasi Indonesia 10T berada di level 8.08% sedangkan Yield Obligasi US 10T berada di level 3.1%.
• Dari pasar komoditas global, hingga penutupan pasar hari ini harga minyak mentah WTI naik sedikit ke level 56,34 USD/barrel, sementara harga minyak
mentah Brent berada di level 66,5 USD/barrel. Komoditas lainnya yaitu CPO dan Batubara mengalami penurunan masing-masing berada di level 1.759
MYR/MT dan 103.35 USD/MT. Komoditas gas alam juga mengalami penurunan menjadi 4,61 USD/MMBTu.Peristiwa Domestik dan Global:
• BPS mengumumkan data ekspor Oktober 2018 tumbuh 3,59% yoy sementara impor melonjak 23,66% yoy. Neraca perdagangan Oktober 2018 mengalami
defisit dalam yang mencapai US$ 1,82 miliar. Selama Oktober 2018, ekspor tercatat sebesar US$ 15,80 miliar, sedangkan impor US$ 17,62 miliar. Sektor
migas menjadi penyumbang utama kenaikan laju impor yang menjadi penyebab defisit neraca perdagangan.• Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 14 - 15 November 2018 memutuskan untuk menaikan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) 25 bps
menjadi sebesar 6%. Keputusan tersebut sebagai langkah lanjutan BI memperkuat daya tarik aset domestik dengan antisipasi kenaikan bunga global
dalam beberapa bulan ke depan.- Sebagai upaya mendorong lebih lanjut pendalaman pasar keuangan, Bank Indonesia menerbitkan aturan transaksi derivatif suku bunga rupiah, yaitu Interest Rate Swap (IRS) dan Overnight Index Swap (OIS).
- Gubernur Federal Reserve, Jerome Powell, menyatakan walaupun ekonomi AS dinilai cukup kuat, namun bank sentral akan terus memantau perkembangan ekonomi global yang dinilai melambat serta dampak dari pemotongan pajak dan kumulatif kenaikan suku bunga the Fed.
- Cina telah menyampaikan tanggapan tertulis terhadap tuntutan AS terkait reformasi perdagangan, hal ini dinilai sebagai langkah konkrit pemerintah China menunjukan upaya terwujudunya negosiasi untuk segera mengakhiri perang perdagangan.
• Bursa Eropa berbalik arah ke area negatif menyusul kabar mundurnya Menteri Brexit Inggris Dominic Raab. Sebelumnya, bursa Eropa dibuka menguat
setelah rencana kesepakatan Brexit yang diajukan May dikabarkan mendapat persetujuan dari kabinetnya. (Ayu)
- Sumber: Bloomberg, CNBC Indonesia, Reuters
NILAI TUKAR 15500 Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian) Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun) Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$) Periode Perubahan Indeks Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China Nilai Tukar Malaysia Filipina Thailand Vietnam China (%)
Dollar 15000 14.665
15/11/2018 0,281 0,187 0,221 0,262 0,068 0,240 15/11/2018 Rp 14.665 0,83 0,15 0,76 0,06 -0,05 0,21 -0,27 14/11/2018 Rp 14.787 0,12 -0,08 -0,13 0,02 0,00 0,08 0,52 14500 13/11/2018 Rp 14.805 0,10 -0,11 0,24 0,54 0,02 0,11 0,25
14000 12/11/2018 Rp 14.820 -0,96 -0,21 -0,32 -0,26 0,03 -0,10 -0,65 09/11/2018 Rp 14.678 -0,95 -0,36 -0,60 -0,28 0,02 -0,32 -0,19
13500 08/11/2018 Rp 14.539 0,35 -0,01 0,25 -0,44 0,01 -0,21 -0,75
13000
92 Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$ (1/1/2018=100) Kur Kur Kur Kur
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Kur
97 Kur Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD) Kur Kur
Argentina Kur
- -48,13
Kur Afrika Selatan -13,47
Kur 102
Kur Turki
Kur
- -30,13 Kur
Rusia -13,35 Kur Kur
- -12,51 Brazil 107
Kur
- -0,59 Jepang
Kur Kur India -11,25
Kur Kur
- -6,19 China
Kur 112
Kur Vietnam -2,60
Kur
- -1,10 Thailand Kur
Kur
- -5,50 Filipina
Kur 117
Ket: Kur
Malaysia Positif (+) -3,41 —> Apresiasi
Kur Negatif (-) —> Depresiasi
Kur
- -7,57 Indonesia
IHSG Indonesia Return IHSG (%) FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand Hanoi Vietnam Shanghai China DJI US Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China 15/11/2018 5955,7 1,66 0,34 0,43 -0,44 -0,18 1,36 -0,81 15/11/2018 0,816 0,541 0,894 0,586 1,279 0,986 14/11/2018 5858,3 0,40 0,05 1,16 -0,45 -1,24 -0,85 -0,40 13/11/2018 5835,2 1,01 -0,51 -1,19 0,30 -0,87 0,93 -2,32 12/11/2018 5777,1 -1,65 -0,70 -0,61 -0,82 0,35 1,22 0,00 09/11/2018 5874,2 -1,72 -0,77 -0,95 -0,79 -1,46 -1,39 0,04 08/11/2018 5976,8 0,62 0,38 0,03 0,38 0,33 -0,22 2,13 06/11/2018 5923,9 0,06 0,00 -0,46 -0,07 -0,94 -0,23 0,76 05/11/2018 5920,6 0,24 -0,30 1,02 -0,67 -0,20 -0,41 0,00
Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah
PASAR SAHAM Periode Indonesia Return Saham (% Harian) Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th)
- -6,29 -5,71 -18,76 -6,20 -10,31 -13,55 -19,32 1,71 -15,38 -4,22 1,46
IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China NIFTY India KOSPI Korea NIKKEI Jepang Dow Jones US Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)
80
85
90
95 100 105 110
IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan (1/1/2018=100) 6.022
5.956 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 6800 7000 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
- 10,7 -42,5 -23,8 -42,9 -3,3 128,6 -279,4
- 1,2 -11,8 -11,4 -27,7 -9,6 328,2 -6,8 Indonesia Malaysia
- 2,9 -19,0 -11,3 -55,6 6,9 -371,7 -38,5
- 3474,3 -2572,6 -1237,7 -8605,5 1878,5 -5590,2 -5751,1
- 2,7
- 2,7
- 2,7
- 2,7 216,4 515,5
- 54,2 17,0 -172,0 -36,3 5,1
- 54,2 17,0 -172,0 -36,3 5,1
- 69,8 42,4 -172,0 -36,3 546,1
- 28,2 -76,7 -172,0 -49,5 3,8
- 74,0 -3,6 -172,0 21,0 132,5
- *Note: Dikarenakan kesalahan dalam penarikan data, mohon data Bond Bulanan dan Tahunan India pada laporan yang terdahulul dapat diabaikan.
- 1,00 Capital Outflow >48
- 106
- 212 894
- 647 >750
- 760
- 1>813
- 311 632 1>798
- 844
- 1.536 768
- 1
- 1500
- 1000
- 500 500 1000 1500
- 1.710 2.561
- 2000
- 1500
- 1000
- 500 500 1000 1500 2000 2500 >1.376
- 319 132
- -0,5
- 2
- 1
-4 102,1
- 2
- 6
- 3
- 8
- -3,37
- 4
- 5
- 12
- 1
- 2
- 3
1,00 Capital Inflow
01/04/2017 01/07/2017 01/10/2017 01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018
58 2.442
1.219 380 652 2.198
Equity Flow Bulanan 1.767 636
01/04/2017 01/07/2017 01/10/2017 01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018
54
1.050
Periode Equity (Harian) Periode Bond (Harian) Equity (Bulanan MTD) Equity (Tahunan YTD)
Equity
CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)
Bond (Bulanan MTD)
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan 14/11/2018 14/11/2018 15/11/2018 14/11/2018 14/11/2018 13/11/2018 15/11/2018 12/11/2018 14/11/2018 14/11/2018 08/11/2018 13/11/2018 14/11/2018 Bond (Tahunan YTD) Indonesia
Keterangan Data Terakhir Bond
2916,9 -4952,5 72157,3 8339,6 827,7 -7910,7 40566,3 08/11/2018
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India
Korea
Selatan
09/11/2018
12/11/2018 6,1 -27,6 -172,0 -85,3 -1,1 Indonesia Afrika Selatan China Thailand Mexico India Korea Selatan
13/11/2018
1190,9 -321,2 510,9 68,2 1055,9 550,5 764,3 14/11/2018
15/11/2018
Korea
Selatan
Afrika Selatan Korea Selatan08/11/2018 75,3 43,2 -12,6 44,3 1,4 -37,2 458,4 Afrika Selatan
Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan 09/11/2018
12/11/2018
13/11/2018
14/11/2018 35,9 -47,9 -15,7 -53,2 -0,4 128,6 -112,6
35,9 -47,9 -0,4 -53,2 -0,4 128,6 -155,7 436,4 -102,8 534,4 -125,1 83,3 168,0 396,4
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan 15/11/2018
3000 Bond Flow Bulanan
PEREKONOMIAN AS 12,0
103 Indeks Dollar
Tingkat Pengangguran (%) 101
9,6 10,0
97
99
8,0
97
94
95
6,0
93
3,84,0
91
89
87
Eko 0,0
85
Eko Eko Eko Eko Eko Eko4,5 Eko
Inflasi US (% yoy) Eko
Employee on Non Farm Payroll
149.750
4,0 Eko Eko
3,5 Eko Eko
3,0 Eko
2,20 Eko Eko
2,5 Eko
2,50 Eko
2,0 Eko Eko
1,5 Eko Eko
1,0 Eko Eko
0,5 Eko Eko
0,0 Eko Eko
Eko Eko Eko
HARGA KOMODITAS 3100 Minyak (USD/Barel)
CPO (MYR/MT)
90 2900
85 2700
80 Oil Brent Oil WTI
75 2500
70 Kom 2300 Kom
65 66,50
Kom Kom 2100
60 Kom Kom
55 1.759
Kom 1900 56,34 48,06
Kom
50 Kom 1700 Kom
45 Kom Kom
45,77
40 1500
Kom Kom Kom Kom Kom Kom
5,0 130
Kom Batu Bara (USD/MT)
Kom Gas Alam (USD/MMBTu)
Kom Kom 4,5
120 Kom Kom
4,6 Kom Kom
4,0 110
Kom 103 Kom
Kom Kom 3,5
100 Kom Kom
86 3,0 90 3,0 2,5 80 2,0
70
INDIKATOR RISIKO
Dam Dam Spread (bps) - RHS
Dam Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
10 600
Dam Yield Obligasi Indonesia 10T
Dam
9 China Dam 3,40 Yield Obligasi US 10T
Dam 8,1
550
8 Dam 7,41 Philipines Dam
7 Dam 500
Dam 4,15 Malaysia
Dam
6 Dam Dam
5 450
Thailand 2,79 Dam Dam
4 3,1
Dam 2,30 Hongkong
400 Dam
3 Dam Dam
2 2,44 Singapore
Dam 350
Dam
1 Dam US 3,10
Dam 300
Dam Dam 8,08 Indonesia
Dam Dam Dam Dam Dam
Perbandingan CDS 5T Perbandingan CDS 5T (% YTD)
Dam 700
Dam Filipina Dam
38,81 Dam
600 Dam Dam
92,05 Malaysia Dam
500 Dam Dam
41,71 Afsel Dam
400 Dam Dam
Brazil 27,69 Dam
300 Dam Dam
136,19 Turki Dam
200 Dam
Peru 11,24 100 Indonesia Turkey Brazil South Africa Meksiko 39,65 72,27 Indonesia
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
9 Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy) Inflasi Bulanan (%, yoy)
Per
7
8 Per 6,76
Per Per
7 Per
7 Per Per
6 Per Per
6
5 Per Per
5,06 Per
4 Per Per
6 Per
3 5,17
Per Per
2 Per
5 Per Per
1 Per Per
5 Per Per Per Per Per Per Per
Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%,yoy) Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy) Per Per Per Per
Indonesia Malaysia Indonesia Malaysia Philipines Per
Philipines Thailand Per Per
Thailand Vietnam Vietnam Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per
SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA % Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan Cadangan Devisa (miliar USD)
2
4 140
Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS 130
1,3
2 % Transaksi Berjalan thd GDP
1 Ner
Ner 120
Ner Ner Ner
110 114,8
Ner
Ner 100
Ner
Ner
Ner
90
Ner Ner
80 Ner
Ner Ner
Ner
Ner
60 Ner
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8 Ner
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8 Ner
1
1
1
1
1
1
1 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 r-1 r-1 r-13 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 n p p n p n p n p c-14 n p n p n p p
Ner
a a a a a a a a
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10 e Ju Se Jun Se Ju Se Ju Se Ju Se Ju Se Ju S Ju Se Jun Se Dec- Dec- Dec- Dec- De Dec- Dec- Dec- M M M M M M M M 1/ 9/ 1/ 0/ 1/ 0/ 1/ 1/ 0/ 1/ 0/ 1/ 1/ 8/ 1/ 0/ 1/ 0/ 1/ 1/ 0/ 1/ 0/ 1/ 1/ 8/ 1/ 0/ 1/ 0/ 1/ 1/ 0/ 1/
Ner
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3 Ner
Ner Ner Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD) Nilai Ekspor dan Impor (Juta USD)
4 Ner 21000 nds a
Ner Ner hous
3 T 19000
Ner Ner Ner
17000
2 Ner Ner
15000 Ner
1 Ner Ner
13000 Ner Ner
11000 Nilai Ekspor Ner
Ner
Nilai Impor Ner
9000 Ner Ner
7000 Ner Ner Ner
5000
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8 Ner
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1 -1,82
1
1 Ner /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7 Ner /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1