Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka Pada Bank Bumn (Persero) Di Indonesia Periode 2006 – 2013
SKRIPSI
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT SUKU
BUNGA DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK BUMN
(PERSERO) DI INDONESIA PERIODE 2006 – 2013
OLEH:
RATNA FITRI SYAHRIANI SIAGIAN
110521166
PROGRAM STUDI STRATA I MANAJEMEN EKSTENSI
DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT SUKU
BUNGA DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK PERSERO
DI INDONESIA PERIODE 2006 – 2013
Kondisi perbankan yang sering mengalami perubahan menyebabkan
terjadinya fluktuasi suku bunga deposito berjangka pada Bank BUMN
(Persero). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat
Inflasi, Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Return
on Asset (ROA), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional
(BOPO) terhadap tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka Bank BUMN (Persero)
di Indonesia.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank BUMN (Persero) di
Indonesia yang berjumlah 4 (empat) bank. Adapun penentuan sampel adalah
menggunakan metodesensus, dimana jumlah sampel adalah sama dengan jumlah
populasi. Data dalampenelitian ini adalah data sekunder yaitu data inflasi dan
kinerja keuangan bank umum tahun 2006-2013 yang diperoleh dari data
Statistika Ekonomi KeuanganIndonesia (SEKI) dan Statistik Perbankan
Indonesia (SPI) yang diplubikasikanoleh Bank Indonesia. Teknik analisis yang
digunakan adalah analisis regresi linearberganda. Untuk melengkapi paparan hasil
penelitian juga digunakan rujukan danreferensi dari bank data lain yang
relevan, misalnya dari jurnal, laporan hasilpenelitian terdahulu, serta publikasi
yang relevan dengan penelitian ini.
Hasil enelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Inflasi, Capital Adequacy
Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on Asset (ROA), dan Biaya
Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap tingkat suku bunga deposito berjangka Bank
BUMN (Persero) di Indonesia. Sedangkan secara parsial, yang berpengaruh
signifikan adalah tingkat Inflasi. Sementara variabel Capital Adequacy Ratio
(CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on Asset (ROA), dan Biaya
Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh
signifikan.
Kata Kunci : Suku Bunga Deposito Berjangka, Inflasi, Return on Assets (ROA),
Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).
Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT
The frequently change of banking situation causing the fluctuation of
state owned bank’s time deposit interest rate. The purpose of this study is to
analyze the effects of Inflation rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to
Deposit Ratio (LDR),Return on Asset (ROA), and Operating Cost to Income
Cost (OCIC) toward Time Deposit Interest Rate of State Owned Banks in
Indonesia.
Population of this study are all of State Owned Banks in Indonesia. There
are4 (four) banks were included. The sample determining method to be used is
census method, where the number of sample is equal to the number of population.
Thedata in this study is secondary data, that is Inflation rate and State
Ownedbanks financial performance since 2006 to 2013 obtained from Indonesian
Monetary Economic Statistics (SEKI) and Indonesian Banking Statistics (SPI)
that had beenpublished by Bank Indonesia. To complement the results, this
research also use many references from other relevant data source such as
journals, formerresearch and relevant publications to this research.
The result of research showed that Inflation rate, Capital Adequacy Ratio
(CAR),Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on Asset (ROA), and Operational
Cost to Income Cost (OCIC) simultaneously influences significantly to Time
Deposit Interest Rate of State Owned Banks in Indonesia. Whereas, with partially
have significant effect is Inflation rate,while Capital Adequacy Ratio (CAR),
Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on Asset (ROA), and Operating Cost to
Income Cost (OCIC) are variables didn’t have significant effect.
Keywords : Time Deposit Interest Rate, Inflation, Capital Adequacy Ratio (CAR),
Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on Asset (ROA), and Operating
Cost to Income Cost (OCIC).
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan
kasih sayang-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW
dan para sahabatnya.
Adapun, penyusunan skripsi ini dimaksudkan agar
memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Departemen Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
Penulis ingin mengucapkan terimakasih terutama kepada kedua orangtua tercinta
yaitu Ayahanda Syahrin Siagian dan Ibunda Jurianti untuk semua doa yang tulus,
dukungan yang penuh dalam segala kebutuhan dana dan material, kasih sayang
dan pengorbanan yang tulus diberikan kepada penulis.
Skripsi ini berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Suku
Bunga Deposito Berjangka Pada Bank BUMN (Persero) di Indonesia”, penulis
telah banyak menerima bimbingan, saran, motivasi, dan doa dari berbagai pihak
selama penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin
menyampaikan ucapan terimakasih yang begitu besar kepada semua pihak yang
telah memberikan bantuan dan bimbingan, yaitu:
1. Bapak Prof. Dr. Azhar Maksum, M. Ec. Ac, Ak, CA., selaku Dekan Fakultas
Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
2. Ibu Dr. Isfenti Sadalia, S.E, ME., selaku Ketua Departemen S1 Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
3. Ibu Dra. Marhayanie, M.Si., selaku Sekretaris Departemen Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
4. Ibu Endang Sulistya Rini, S.E, M.Si., selaku Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. Syahyunan, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas
ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing, mendukung, dan
mengarahkan penulis.
6. Ibu Dra. Nisrul Irawati, MBA., selaku Dosen Pembaca Penilai yang telah
memberikan saran dalam penulisan maupun perbaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
untuk segala jasa-jasanya selama masa perkuliahan.
8. Kepada saudara-saudari penulis: Rahmad Syahri Siagian S.Komp sebagai
Abang penulis dan Keluarga Besar Siagian yang saya cintai dan sayangi
karena selalu mendoakan dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan
skripsi ini.
9. Kepada teman-teman penulis: Yohanita A. Sitanggang S.E., Hernita Nasution
A.md., Syarifah Lestari Purba S.H., Nahdawiyah Panggabean A.md., Natalina
Sihombing A.md., Sunandar Setiawan, dan semua teman-teman penulis yang
tidak tersebutkan untuk dukungan dan motivasinya kepada penulis sehingga
skripsi ini dapat terselesaikan.
Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan
peneliti lainnya.
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK ...............................................................................................
i
ABSTRACT .............................................................................................
ii
KATA PENGANTAR .............................................................................
iii
DAFTAR ISI ...........................................................................................
v
DAFTAR TABEL ..................................................................................
viii
DAFTAR GAMBAR ..............................................................................
ix
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
BAB II
Latar Belakang ............................................................
Rumusan Masalah ........................................................
Tujuan Penelitian ..........................................................
ManfaatPenelitian .........................................................
1
9
9
10
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN
HIPOTESIS
2.1. Tinjauan Teoritis ...........................................................
11
2.1.1. Pengertian Bank ...............................................
11
2.1.2. Jenis – jenis Bank Di Indonesia .......................
13
2.1.3. Peranan Dan Fungsi Bank .................................
16
2.2. Suku Bunga ..................................................................
18
2.2.1. Teori Tingkat Bunga Fischer ...........................
19
2.2.2. Teori Tingkat Bunga Keynes ...........................
20
2.2.3. Teori Loanable Funds .......................................
23
2.3. Deposito .......................................................................
24
Universitas Sumatera Utara
2.3.1. Macam – macam Deposito ...............................
25
2.3.2. Karakteristik Deposito .....................................
26
2.4. Inflasi ...........................................................................
27
2.5. Analisis Rasio Keuangan ..............................................
29
2.5.1. Capital Adequacy Ratio (CAR) ........................
29
2.5.2. Return on Assets (ROA)....................................
30
2.5.3. Loan to Deposit Ratio (LDR) ...........................
31
2.5.4. Biaya Operasional terhadap Pendapatan
Operasional (BOPO) .........................................
32
2.6. Penelitian Terdahulu .....................................................
34
2.7. Kerangka Konseptual....................................................
39
2.7.1. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Tingkat
Suku Bunga Deposito ........................................
39
2.7.2. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR)
Terhadap Tingkat Suku Bunga Deposito ...........
40
2.7.3. Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR)
Terhadap Tingkat Suku Bunga Deposito ...........
41
2.7.4. Pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap
Tingkat Suku Bunga Deposito ...........................
42
2.7.5. Pengaruh Biaya Operasional terhadap
Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap
BAB III
Tingkat Suku BungaDeposito ............................
43
2.8. Hipotesis Penelitian ......................................................
44
METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian ............................................................
45
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian .......................................
45
Universitas Sumatera Utara
3.3. Batasan Opeerasional....................................................
45
3.4. Definisi Operasional Variabel ......................................
46
3.4.1. Variabel Dependen (Terikat) ............................
46
3.4.2. Variabel Independen (Bebas) ............................
46
3.5. Operasional Variabel ....................................................
48
3.6. Populasi dan Sampel Penelitian ....................................
50
3.7. Jenis dan Sumber Data .................................................
50
3.8. Metode Pengumpulan Data ..........................................
51
3.9. Teknik Analisis Data ....................................................
51
3.9.1. Analisis Deskriptif .............................................
51
3.9.2. Analiisis Regresi Linear Berganda ....................
52
3.10. Pengujian Hipotesis ......................................................
53
3.10.1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) ....................
53
3.10.2. Uji Parsial (Uji t) .............................................
54
3.11. Pengujian Asumsi Klasik ............................................
55
3.11.1. Uji Normalitas .................................................
55
3.11.2. Uji Heteroskedastisitas ....................................
56
3.11.3. Uji Autokorelasi...............................................
57
3.11.4. Uji Multikolonieritas .......................................
57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Bank BUMN Di Indonesia .................
59
4.2. Hasil Penelitian ................................................................
60
4.2.1. Statistik Deskriptif ................................................
60
4.3. Uji Asumsi Klasik ............................................................
62
4.3.1. Uji Normalitas .......................................................
62
4.3.2. Uji Heteroskedastisitas ..........................................
65
Universitas Sumatera Utara
4.3.3. Uji Autokorelasi ....................................................
66
4.3.4. Uji Multikolinieritas ..............................................
67
4.4. Analisis Regresi Berganda ...............................................
68
4.5. Pengujian Hipotesis..........................................................
72
4.5.1. Uji F (Uji Serempak).............................................
72
4.5.2. Uji t (Secara Parsial) .............................................
73
4.6. Koefisien Determinasi (R2) ..............................................
75
4.7. Pembahasan ......................................................................
76
4.7.1. Pengaruh Inflasi terhadap Suku Bunga Deposito
Berjangka 12 Bulan ..............................................
76
4.7.2. Pengaruh Return on Assets (ROA) terhadap
Suku Bunga Deposito Berjangka 12 Bulan..........
77
4.7.3. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR)
terhadap Suku Bunga Deposito Berjangka 12
Bulan ....................................................................
78
4.7.4. Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR)
terhadap Suku Bunga Deposito Berjangka 12
Bulan ....................................................................
79
4.7.5. Pengaruh Biaya Operasional terhadap
Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Suku
Bunga Deposito Berjangka 12 Bulan ...................
79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan .......................................................................
81
5.2. Saran..................................................................................
82
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................
83
LAMPIRAN .............................................................................................
87
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR TABEL
No. Tabel
Judul
Halaman
Tabel 1.1.
Suku Bunga Deposito Berjangka 12 Bulan Pada Bank
Persero .................................................................................
Tabel 1.2.
Penghimpunan Deposito Berjangka Pada Bank BUMN
(Persero) ...............................................................................
Tabel 1.3.
3
4
Perkembangan CAR, LDR, dan ROA Bank BUMN
(Persero) ...............................................................................
5
Tabel 2.1.
Peringkat Bank Berdasarkan Rasio BOPO ..........................
33
Tabel 2.2.
Daftar Penelitian Terdahulu .................................................
37
Tabel 3.1.
Operasionalisasi Variabel Penelitian ...................................
49
Tabel 4.1.
Statistik Deskriptif ..............................................................
60
Tabel 4.2.
Hasil Uji Normalitas ...........................................................
64
Tabel 4.3.
Hasil Uji Autokorelasi ........................................................
66
Tabel 4.4.
Hasil Uji Multikolinieritas ..................................................
67
Tabel 4.5.
Koefisien Korelasi ...............................................................
68
Tabel 4.6.
Hasil Analisis Regresi .........................................................
69
Tabel 4.7.
Uji Statistik F (Secara Serempak) ........................................
72
Tabel 4.8.
Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) ............................
73
Tabel 4.9.
Hasil Koefisien Determinasi ..............................................
75
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR GAMBAR
No. Gambar
Judul
Halaman
Gambar 2.1. Teori Keynes Mengenai Suku Bunga ................................
21
Gambar 2.2. Kurva Permintaan dan Penawaran Dari Loanable Funds ..
23
Gambar 2.3. Kerangka Konseptual .......................................................
44
Gambar 4.1.
Grafik Histogram ..............................................................
62
Gambar 4.2.
Grafik Normal P-P Plot ....................................................
63
Gambar 4.3.
Grafik Scatterplot ..............................................................
65
Universitas Sumatera Utara
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT SUKU
BUNGA DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK BUMN
(PERSERO) DI INDONESIA PERIODE 2006 – 2013
OLEH:
RATNA FITRI SYAHRIANI SIAGIAN
110521166
PROGRAM STUDI STRATA I MANAJEMEN EKSTENSI
DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT SUKU
BUNGA DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK PERSERO
DI INDONESIA PERIODE 2006 – 2013
Kondisi perbankan yang sering mengalami perubahan menyebabkan
terjadinya fluktuasi suku bunga deposito berjangka pada Bank BUMN
(Persero). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat
Inflasi, Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Return
on Asset (ROA), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional
(BOPO) terhadap tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka Bank BUMN (Persero)
di Indonesia.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank BUMN (Persero) di
Indonesia yang berjumlah 4 (empat) bank. Adapun penentuan sampel adalah
menggunakan metodesensus, dimana jumlah sampel adalah sama dengan jumlah
populasi. Data dalampenelitian ini adalah data sekunder yaitu data inflasi dan
kinerja keuangan bank umum tahun 2006-2013 yang diperoleh dari data
Statistika Ekonomi KeuanganIndonesia (SEKI) dan Statistik Perbankan
Indonesia (SPI) yang diplubikasikanoleh Bank Indonesia. Teknik analisis yang
digunakan adalah analisis regresi linearberganda. Untuk melengkapi paparan hasil
penelitian juga digunakan rujukan danreferensi dari bank data lain yang
relevan, misalnya dari jurnal, laporan hasilpenelitian terdahulu, serta publikasi
yang relevan dengan penelitian ini.
Hasil enelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Inflasi, Capital Adequacy
Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on Asset (ROA), dan Biaya
Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap tingkat suku bunga deposito berjangka Bank
BUMN (Persero) di Indonesia. Sedangkan secara parsial, yang berpengaruh
signifikan adalah tingkat Inflasi. Sementara variabel Capital Adequacy Ratio
(CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on Asset (ROA), dan Biaya
Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh
signifikan.
Kata Kunci : Suku Bunga Deposito Berjangka, Inflasi, Return on Assets (ROA),
Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).
Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT
The frequently change of banking situation causing the fluctuation of
state owned bank’s time deposit interest rate. The purpose of this study is to
analyze the effects of Inflation rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to
Deposit Ratio (LDR),Return on Asset (ROA), and Operating Cost to Income
Cost (OCIC) toward Time Deposit Interest Rate of State Owned Banks in
Indonesia.
Population of this study are all of State Owned Banks in Indonesia. There
are4 (four) banks were included. The sample determining method to be used is
census method, where the number of sample is equal to the number of population.
Thedata in this study is secondary data, that is Inflation rate and State
Ownedbanks financial performance since 2006 to 2013 obtained from Indonesian
Monetary Economic Statistics (SEKI) and Indonesian Banking Statistics (SPI)
that had beenpublished by Bank Indonesia. To complement the results, this
research also use many references from other relevant data source such as
journals, formerresearch and relevant publications to this research.
The result of research showed that Inflation rate, Capital Adequacy Ratio
(CAR),Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on Asset (ROA), and Operational
Cost to Income Cost (OCIC) simultaneously influences significantly to Time
Deposit Interest Rate of State Owned Banks in Indonesia. Whereas, with partially
have significant effect is Inflation rate,while Capital Adequacy Ratio (CAR),
Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on Asset (ROA), and Operating Cost to
Income Cost (OCIC) are variables didn’t have significant effect.
Keywords : Time Deposit Interest Rate, Inflation, Capital Adequacy Ratio (CAR),
Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on Asset (ROA), and Operating
Cost to Income Cost (OCIC).
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan
kasih sayang-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW
dan para sahabatnya.
Adapun, penyusunan skripsi ini dimaksudkan agar
memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Departemen Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
Penulis ingin mengucapkan terimakasih terutama kepada kedua orangtua tercinta
yaitu Ayahanda Syahrin Siagian dan Ibunda Jurianti untuk semua doa yang tulus,
dukungan yang penuh dalam segala kebutuhan dana dan material, kasih sayang
dan pengorbanan yang tulus diberikan kepada penulis.
Skripsi ini berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Suku
Bunga Deposito Berjangka Pada Bank BUMN (Persero) di Indonesia”, penulis
telah banyak menerima bimbingan, saran, motivasi, dan doa dari berbagai pihak
selama penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin
menyampaikan ucapan terimakasih yang begitu besar kepada semua pihak yang
telah memberikan bantuan dan bimbingan, yaitu:
1. Bapak Prof. Dr. Azhar Maksum, M. Ec. Ac, Ak, CA., selaku Dekan Fakultas
Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
2. Ibu Dr. Isfenti Sadalia, S.E, ME., selaku Ketua Departemen S1 Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
3. Ibu Dra. Marhayanie, M.Si., selaku Sekretaris Departemen Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
4. Ibu Endang Sulistya Rini, S.E, M.Si., selaku Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. Syahyunan, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas
ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing, mendukung, dan
mengarahkan penulis.
6. Ibu Dra. Nisrul Irawati, MBA., selaku Dosen Pembaca Penilai yang telah
memberikan saran dalam penulisan maupun perbaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
untuk segala jasa-jasanya selama masa perkuliahan.
8. Kepada saudara-saudari penulis: Rahmad Syahri Siagian S.Komp sebagai
Abang penulis dan Keluarga Besar Siagian yang saya cintai dan sayangi
karena selalu mendoakan dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan
skripsi ini.
9. Kepada teman-teman penulis: Yohanita A. Sitanggang S.E., Hernita Nasution
A.md., Syarifah Lestari Purba S.H., Nahdawiyah Panggabean A.md., Natalina
Sihombing A.md., Sunandar Setiawan, dan semua teman-teman penulis yang
tidak tersebutkan untuk dukungan dan motivasinya kepada penulis sehingga
skripsi ini dapat terselesaikan.
Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan
peneliti lainnya.
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK ...............................................................................................
i
ABSTRACT .............................................................................................
ii
KATA PENGANTAR .............................................................................
iii
DAFTAR ISI ...........................................................................................
v
DAFTAR TABEL ..................................................................................
viii
DAFTAR GAMBAR ..............................................................................
ix
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
BAB II
Latar Belakang ............................................................
Rumusan Masalah ........................................................
Tujuan Penelitian ..........................................................
ManfaatPenelitian .........................................................
1
9
9
10
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN
HIPOTESIS
2.1. Tinjauan Teoritis ...........................................................
11
2.1.1. Pengertian Bank ...............................................
11
2.1.2. Jenis – jenis Bank Di Indonesia .......................
13
2.1.3. Peranan Dan Fungsi Bank .................................
16
2.2. Suku Bunga ..................................................................
18
2.2.1. Teori Tingkat Bunga Fischer ...........................
19
2.2.2. Teori Tingkat Bunga Keynes ...........................
20
2.2.3. Teori Loanable Funds .......................................
23
2.3. Deposito .......................................................................
24
Universitas Sumatera Utara
2.3.1. Macam – macam Deposito ...............................
25
2.3.2. Karakteristik Deposito .....................................
26
2.4. Inflasi ...........................................................................
27
2.5. Analisis Rasio Keuangan ..............................................
29
2.5.1. Capital Adequacy Ratio (CAR) ........................
29
2.5.2. Return on Assets (ROA)....................................
30
2.5.3. Loan to Deposit Ratio (LDR) ...........................
31
2.5.4. Biaya Operasional terhadap Pendapatan
Operasional (BOPO) .........................................
32
2.6. Penelitian Terdahulu .....................................................
34
2.7. Kerangka Konseptual....................................................
39
2.7.1. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Tingkat
Suku Bunga Deposito ........................................
39
2.7.2. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR)
Terhadap Tingkat Suku Bunga Deposito ...........
40
2.7.3. Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR)
Terhadap Tingkat Suku Bunga Deposito ...........
41
2.7.4. Pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap
Tingkat Suku Bunga Deposito ...........................
42
2.7.5. Pengaruh Biaya Operasional terhadap
Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap
BAB III
Tingkat Suku BungaDeposito ............................
43
2.8. Hipotesis Penelitian ......................................................
44
METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian ............................................................
45
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian .......................................
45
Universitas Sumatera Utara
3.3. Batasan Opeerasional....................................................
45
3.4. Definisi Operasional Variabel ......................................
46
3.4.1. Variabel Dependen (Terikat) ............................
46
3.4.2. Variabel Independen (Bebas) ............................
46
3.5. Operasional Variabel ....................................................
48
3.6. Populasi dan Sampel Penelitian ....................................
50
3.7. Jenis dan Sumber Data .................................................
50
3.8. Metode Pengumpulan Data ..........................................
51
3.9. Teknik Analisis Data ....................................................
51
3.9.1. Analisis Deskriptif .............................................
51
3.9.2. Analiisis Regresi Linear Berganda ....................
52
3.10. Pengujian Hipotesis ......................................................
53
3.10.1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) ....................
53
3.10.2. Uji Parsial (Uji t) .............................................
54
3.11. Pengujian Asumsi Klasik ............................................
55
3.11.1. Uji Normalitas .................................................
55
3.11.2. Uji Heteroskedastisitas ....................................
56
3.11.3. Uji Autokorelasi...............................................
57
3.11.4. Uji Multikolonieritas .......................................
57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Bank BUMN Di Indonesia .................
59
4.2. Hasil Penelitian ................................................................
60
4.2.1. Statistik Deskriptif ................................................
60
4.3. Uji Asumsi Klasik ............................................................
62
4.3.1. Uji Normalitas .......................................................
62
4.3.2. Uji Heteroskedastisitas ..........................................
65
Universitas Sumatera Utara
4.3.3. Uji Autokorelasi ....................................................
66
4.3.4. Uji Multikolinieritas ..............................................
67
4.4. Analisis Regresi Berganda ...............................................
68
4.5. Pengujian Hipotesis..........................................................
72
4.5.1. Uji F (Uji Serempak).............................................
72
4.5.2. Uji t (Secara Parsial) .............................................
73
4.6. Koefisien Determinasi (R2) ..............................................
75
4.7. Pembahasan ......................................................................
76
4.7.1. Pengaruh Inflasi terhadap Suku Bunga Deposito
Berjangka 12 Bulan ..............................................
76
4.7.2. Pengaruh Return on Assets (ROA) terhadap
Suku Bunga Deposito Berjangka 12 Bulan..........
77
4.7.3. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR)
terhadap Suku Bunga Deposito Berjangka 12
Bulan ....................................................................
78
4.7.4. Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR)
terhadap Suku Bunga Deposito Berjangka 12
Bulan ....................................................................
79
4.7.5. Pengaruh Biaya Operasional terhadap
Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Suku
Bunga Deposito Berjangka 12 Bulan ...................
79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan .......................................................................
81
5.2. Saran..................................................................................
82
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................
83
LAMPIRAN .............................................................................................
87
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR TABEL
No. Tabel
Judul
Halaman
Tabel 1.1.
Suku Bunga Deposito Berjangka 12 Bulan Pada Bank
Persero .................................................................................
Tabel 1.2.
Penghimpunan Deposito Berjangka Pada Bank BUMN
(Persero) ...............................................................................
Tabel 1.3.
3
4
Perkembangan CAR, LDR, dan ROA Bank BUMN
(Persero) ...............................................................................
5
Tabel 2.1.
Peringkat Bank Berdasarkan Rasio BOPO ..........................
33
Tabel 2.2.
Daftar Penelitian Terdahulu .................................................
37
Tabel 3.1.
Operasionalisasi Variabel Penelitian ...................................
49
Tabel 4.1.
Statistik Deskriptif ..............................................................
60
Tabel 4.2.
Hasil Uji Normalitas ...........................................................
64
Tabel 4.3.
Hasil Uji Autokorelasi ........................................................
66
Tabel 4.4.
Hasil Uji Multikolinieritas ..................................................
67
Tabel 4.5.
Koefisien Korelasi ...............................................................
68
Tabel 4.6.
Hasil Analisis Regresi .........................................................
69
Tabel 4.7.
Uji Statistik F (Secara Serempak) ........................................
72
Tabel 4.8.
Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) ............................
73
Tabel 4.9.
Hasil Koefisien Determinasi ..............................................
75
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR GAMBAR
No. Gambar
Judul
Halaman
Gambar 2.1. Teori Keynes Mengenai Suku Bunga ................................
21
Gambar 2.2. Kurva Permintaan dan Penawaran Dari Loanable Funds ..
23
Gambar 2.3. Kerangka Konseptual .......................................................
44
Gambar 4.1.
Grafik Histogram ..............................................................
62
Gambar 4.2.
Grafik Normal P-P Plot ....................................................
63
Gambar 4.3.
Grafik Scatterplot ..............................................................
65
Universitas Sumatera Utara