Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Analisa Pergerakan Harga Saham dengan Diagram Hotelling T2 sebagai Peringatan Dini

ABSTRAK
Analisis peringatan dini terhadap perubahan harga saham sangatlah penting bagi para
pemilik saham sebagai peringatan dini untuk melakukan tindakan membeli, menahan ataupun
menjual sahamnya. Dalam makalah ini diusulkan menggunakan diagram pengendali
Hotelling T2 dan menggunakan batas pengendali atas (BPA) untuk mendeteksi apakah
perubahan harga saham terjadi peringatan (warning) atau tidak, baik itu peringatan untuk
menjual, menahan atau membeli saham kembali dengan tingkat signifikansi 95 %. Data yang
digunakan adalah saham univariat, bivariat dan multivariat. Pada penelitian ini hanya
menitikberatkan pada data yang di luar kontrol sehingga data yang di dalam kontrol dianggap
stabil dan disarankan untuk menahan saham pada waktu tersebut. Pada data saham univariat
data yang di luar kontrol diputuskan pada saham tersebut, pada bivariat memilih salah satu
saham untuk diambil tindakan dan untuk data multivariat dapat memutuskan 2 atau lebih
saham di beberapa perusahaan. Simulasi dilakukan untuk membuat data baru berdasarkan
data real dengan diagram pengendali Hotelling T2. Hasil simulasi pada data bivariat
mendapatkan 3 titik di luar kontrol berurutan dengan data differensi dikurangi rata-rata
bertanda sama, berada pada level resisten kuat atau level support kuat, sehingga keputusan
yang diambil baik itu menjual atau membeli saham bersifat kuat.
Kata kunci: Grafik Hotelling T2, BPA, Simulasi, level support, level resisten .