SEMINAR_PROPOSAL.ppt 78KB Mar 29 2010 04:55:27 AM

(1)

SEMINAR PROPOSAL

”ANALISIS VARIABEL YANG MEMPENGARUHI

PROFITABILITAS BANK - BANK

GO PUBLIC

DI INDONESIA”

(2)

A. Latar Belakang Masalah

 Peranan Bank dalam Perekonomian Indonesia

 Bank fungsi dasarnya sebagai penghimpun dana dari masyarakat

(simpanan) dan menyalurkannya kepada masyarakat (kredit) adalah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

 _{Kinerja Perbankan Secara Umum}

 Secara umum kondisi perbankan tahun 1998 ditandai dengan

memburuknya indikator-indikator seperti: (1) permodalan yang negatif dalam jumlah yang besar (negatif CAR yang tinggi); (2) tingginya NPL

(3)

 Tahun 1999 pemerintah melakukan rekapitalisasi perbankan, Hasil program tersebut, umumnya mulai terlihat pada tahun 2003 dengan indikator: (1)membaiknya struktur permodalan perbankan; (2) membaiknya CAR (menjadi positif) dan melewati batas minimal 8%, (3) membaiknya NPL, baik gross maupun net; (4) perbankan nasional mulai membukukan laba.

 Penurunan tingkat suku bunga kredit sampai akhir tahun 2002 tercatat relatif lambat dibandingkan tingkat suku bunga SBI. Namun pada tahun 2003 respon penurunan tingkat suku bunga kredit dapat lebih cepat.

(4)



Uji Bank

 Memberikan gambaran mengenai sistematika dalam meningkatan kinerja perbankan.

 ROA dipandang sebagai alat ukur yang berguna karena mengindikasikan seberapa baik manajemen sumber daya total yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan profit.

 Bank dengan rasio ROA >1,5% memiliki kondisi yang strategis di dalam memperkuat dan memperluas posisi pasar sehingga mampu meningkatkan profitabilitas bank.

(5)

• ROA Sebagai Dasar Analisis Profitabilitas Perbankan

 Manajemen perlu mengenali variabel-variabel apa saja yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank.

 Variabel-variabel yang mempengaruhi profitabilitas dapat diketahui melalui rasio-rasio keuangan. Melalui rasio tersebut dapat dilakukan analisis guna mengungkap sistematika guna menghasilkan ROA maksimum, membantu manajemen dalam implementasi perencanaan dan pengendalian keuangan sehingga profitabilitas dapat ditingkatkan.

Capital Adequacy Ratio,

(8)

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian



Tujuan Penelitian

 Untuk mengetahui dan menganalisis variabel-variabel yang

mempengaruhi profitabilitas bank yang go public di Bursa Efek Jakarta.

 Untuk mengetahui variabel mana yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap profitabilitas bank yang go public di Bursa Efek Jakarta.

(9)



Manfaat penelitian

 Bagi manajemen bank-bank yang go public di BEJ

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan perbankan

untuk dapat lebih meningkatkan efisiensinya sehingga dapat memperbesar laba perusahaan, khususnya bank yang go

public.

 Bagi peneliti berikutnya

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan

wawasan dalam aplikasi yang telah diperoleh, serta gambaran umum mengenai dunia perbankan dan aktivitas di dalamnya.

(10)

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu



Hasil Penelitian Terdahulu

 Pramono dan Syafitri (2004) dalam penelitiannya mengenai “Analisis Profitabilitas Bank Di Indonesia” obyek dari

penelitiannya adalah bank yang go public di Indonesia mulai tahun 1995-2003.

 Variabel penelitiannya adalah pangsa pasar dana pihak ketiga, rasio biaya operasional, Capital Adequacy Ratio, Loans to

(11)



Empat variabel yang mempengaruhi profitabilitas bank

yang

go public

adalah pangsa pasar, rasio biaya operasional

,

Capital Adequacy Ratio, Loans to Deposit Ratio

.



Pada penelitian ini, variabel klasifikasi bank tidak memiliki

pengaruh yang signifikan dan

Capital Adequacy Ratio

(12)

F. Tinjauan Teori

 Dalam analisis tentang profitabilitas bank, rasio Return On Asset

(ROA) merupakan hal yang paling efektif sebagai dasar analisis untuk mengetahui kinerja suatu perbankan di dalam pemberdayaan seluruh sumber daya yang dimilikinya (aset) untuk menghasilkan profit yang maksimum.

 Nilai ROA dipengaruhi oleh beberapa variabel pembentuknya. Dari

setiap variabel tersebut akan terdapat dominasi satu variabel terhadap variabel lainnya yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel

(13)



Variabel-variabel yang mempengaruhi profitabilitas bank

antara lain :

 Pangsa Pasar dan Dana Pihak Ketiga Yang Dihimpun Oleh Bank  Kecukupan Modal (Capital Adequacy Rasio/ CAR)

 Efisiensi  Likuiditas

(14)

G. Kerangka Konseptual

Perbankan Nasional (Go Publik) Analisis Kinerja (ROA)

Pangsa Pasar Dana Pihak Ketiga (MSDN)

Kecukupan Modal (CAR)

Efisiensi (BOPO)

Likuiditas (LDR)

(15)

H. Hipotesis



Hi = Pangsa pasar dana pihak ketiga, kecukupan modal,

likuiditas, efisiensi, dan klasifikasi bank berpengaruh

terhadap profitabilitas bank yang

go

public

di Bursa Efek

Jakarta.



Hi 1 = Pangsa pasar dana pihak ketiga berpengaruh terhadap



Jenis dan Sumber Data

 Jenis data berupa data sekunder, yaitu data kuantitatif berupa laporan keuangan bank-bank yang go public di Bursa Efek

(18)

 Data diperoleh peneliti secara tidak langsung bersumber dari media

perantara yaitu Pojok Bursa Efek Jakarta (Pojok BEJ) Universitas Muhammadiyah Malang.

 Teknik Pengumpulan data

 Teknik yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu

mengumpulkan data-data dari arsip maupun dokumentasi perusahaan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

 Cara yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian adalah dengan cara purposive sampling.

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang go public di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2001-2005 yang berjumlah 25 bank.

(19)

 Variabel Penelitian dan Definisi Operasionalnya

 Return On Asset (ROA); ROA = Net profit / Total Asset

 Pangsa pasar dana pihak ketiga (MSDN); MSDN = Total dana pihak

ketiga bank / Dana pihak ketiga total bank

 Kecukupan modal, diukur dari Capital Adequacy Ratio (CAR); CAR

= Total Aktiva Beresiko / Modal Keseluruhan Bank

 Efisiensi, diukur dari (BOPO); BOPO = Nilai Output / Nilai Input  Likuiditas, diukur dari Loan to Deposit Ratio (LDR); LDR = Total

kredit / Dana yang diterima bank

(20)



Metode Analisis Data

 Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yaitu dengan menggunakan model regresi linier berganda.

 Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + e

 Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian asumsi klasik :

 Uji Normalitas  Uji Asumsi Klasik

 Uji Multikolinearitas

(21)

Hi 3 = Efisiensi berpengaruh terhadap profitabilitas bank

yang

go public

di Bursa Efek Jakarta.



Hi 4 = Likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas bank

yang

go public

di Bursa Efek Jakarta.



Hi 5 = Klasifikasi bank berpengaruh signifikan terhadap

(2)

I. Metode Penelitian



Jenis Penelitian

 Jenis penelitian berupa studi kasus, yaitu menjelaskan

permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi dan

pemecahannya berdasarkan data-data yang relevan dengan obyek penelitian.



Jenis dan Sumber Data

 Jenis data berupa data sekunder, yaitu data kuantitatif berupa

laporan keuangan bank-bank yang go public di Bursa Efek Jakarta (BEJ) tahun 2001-2005.

(3)

 Data diperoleh peneliti secara tidak langsung bersumber dari media perantara yaitu Pojok Bursa Efek Jakarta (Pojok BEJ) Universitas Muhammadiyah Malang.

 Teknik Pengumpulan data

 Teknik yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu

mengumpulkan data-data dari arsip maupun dokumentasi perusahaan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

 Cara yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian

adalah dengan cara purposive sampling.

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang go public di

(4)

 Variabel Penelitian dan Definisi Operasionalnya

 Return On Asset (ROA); ROA = Net profit / Total Asset

 Pangsa pasar dana pihak ketiga (MSDN); MSDN = Total dana pihak ketiga bank / Dana pihak ketiga total bank

 Kecukupan modal, diukur dari Capital Adequacy Ratio (CAR); CAR = Total Aktiva Beresiko / Modal Keseluruhan Bank

 Efisiensi, diukur dari (BOPO); BOPO = Nilai Output / Nilai Input  Likuiditas, diukur dari Loan to Deposit Ratio (LDR); LDR = Total

kredit / Dana yang diterima bank

 Klasifikasi bank (OWNER); Variabel dummy, bernilai 1 jika merupakan bank pemerintah dan bernilai 0 jika bank swasta.

(5)



Metode Analisis Data

 Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

kuantitatif yaitu dengan menggunakan model regresi linier berganda.

 Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + e

 Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian asumsi klasik :

 Uji Normalitas  Uji Asumsi Klasik

 Uji Multikolinearitas

 VIF = atau VIF = 1/tolerance

) 1 ( 1 2 R 

(6)

