SIMPULAN DAN SARAN Dampak Krisis Keuangan Global 2008 Terhadap Volatilitas Return Saham Perbankan Di Bursa Efek Indonesia (BEI)

DAFTAR PUSTAKA Abraham B Ledolter J . 1983. Statistical Methods for Forecasting. New York ID: John Wiley and Sons Angle, RF. 1982. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 504 : 987–1007 Anton. 2006. Analisis Model Volatilitas Return Saham Studi Kasus pada Saham LQ 45 di Bursa Efek Jakarta [tesis]. Semarang ID: Unversitas Diponegoro. Bodie Z, Kane A Marcus AJ.

2009. Investments. Eight Edition. Singapore ID :

Mc Grow Hill International Edition Bollerslev T. 1986. Generalized Autorregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31, 307-327 Bollerslev T Wooldridge JM. 1992. Quasi-maximum likelihood estimation and inference in dynamic models with time-varying covariances. Journal of Econometrics Reviews, vol. 11, no. 2 Box GEP Jenkins GM. 1976. Time Series Analysis Forecasting and Control. San Fransisco ID: Holden-Day Brooks C. 2002. Introductory Econometrics For Finance. United Kingdom ID: Cambridge University Press. Copeland TE. 1992. Financial Theory and Corporate Policy. Third Edition. United States of America ID: Addison-Wesley Publishing Company Glosten LR, Jagannathan R Runkle DE. 1993. On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 485:1779–1801 Gujarati DN. 2003. Basic Econometrics. Fourth Edition. United States of America ID: McGrow-Hill Companies, Inc. Jogiyanto. 2003. Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas. Yogyakarta ID: BPFE. Jones CP. 2004. Investments, Analysis and Management. Ninth Edition. United States of America ID: John Wiley Sons, Inc. Juanda B Junaidi. 2012. Ekonometrika Deret Waktu, Teori dan Aplikasi. Bogor ID: IPB Press Junaidi E. 2013. Analisis Volatilitas Harga Minyak Sawit dan Harga Minyak Goreng [tesis]. Bogor ID: Institut Pertanian Bogor. Karlsson L. 2002. GARCH-Modelling: Theoretical Survey, Model Implementation and Robustness Analysis. Swedia ID: Royal Institute of Technology Makridakis SG. 1990. Forcasting, Planning and Strategy for The 21 st Century. New York ID: The Free Press Nastiti KLA Suharsono A. 2012. Analisis Volatilitas Saham Perusahaan Go Publik dengan Metode ARCH-GARCH. Jurnal Sains dan Seni ITS Volume 1, Nomor 1. Rabemananjara R Zakoian JM. 1993. Threshold ARCH Models and Asymmetries in Volatility. Journal of Applied Econometrics, vol 8, 31-49 Rosadi D. 2011. Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan dengan EViews. Yogyakarta ID: Andi Yogyakarta. Samsul M. 2006. Pasar Modal Dan Manajemen Portofolio. Jakarta ID: Erlangga. Siamat. 1995. Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta ID: Intermedia. Simanjuntak AS. 2009. Penanganan Masalah Heteroskedastisitas Dengan Model ARCH-GARCH dan Model Black-Scholes [tesis]. Bogor ID: Institut Pertanian Bogor. Su C. 2010. Application of EGARCH Model to Estimate Financial Volatility of Daily Returns: The empirical case of China [tesis]. Sweden ID: University of Gothenburg Sumaryanto. 2009. Analitis Volatilitas Harga Eceran Beberapa Komoditas Pangan Utama Dengan Model ARCHGARCH. Jurnal Agro Ekonomi, Volume 27: No.2 Utomo W.1999. Analisis Pengaruh Beta Dan Varian Return Saham Terhadap Return Saham [Tesis]. Semarang ID: Unversitas Diponegoro Wu J. 2010. Threshold GARCH Model: Theory and Application [tesis]. USA ID: The University of Western Ontario www.idx.com2014 www.yahoofinance.com2014 Zakoian JM. 1994. Threshold Heteroskedastic Models. Journal of Economic Dynamics and Control, 185:931–955.

Dokumen yang terkait

Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Abnormal Return Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Abnormal Return Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

1 84 79

Analisis Risiko Investasi Saham Perbankan BUMN di Bursa Efek Indonesia

1 32 121

Analisis Dampak Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Pengumuman Merger dan Akuisisi pada Perusahaan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia

6 98 88

Analisis Pengaruh Variabel Fundamental Terhadap Abnormal Return Saham pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2008-2011

1 47 96

Dampak krisis keuangan global, perubahan harga minyak dunia dan volatilitas return indeks saham global terhadap volatilitas return indeks saham syariah dan konvensional di indonesia

0 2 68

PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.

0 0 16

ANALISIS PENGARUH EVA, PER DAN RASIO PROFITABILITAS SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS GLOBAL TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI).

0 0 6

Analisis Pengaruh Krisis Keuangan Amerika Terhadap Volatilitas Indeks Saham Sektoral Di Bursa Efek Indonesia (Bei).

0 0 2

Analisis Efisiensi Perbankan dan Return Saham Di Bursa Efek Indonesia (BEI).

0 0 14

BURSA EFEK GLOBAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP BURSA EFEK INDNESIA PASCA KRISIS KEUANGAN 2008

0 0 15