commit to user
47 scatterplot. Penyebaran titik yang acak mengindikasikan tidak adanya
heteroskedastisitas dalam pengujian data tersebut.
GAMBAR IV.1 Scatterplot
C. Pengujian Hipotesis
1. Analisis Regresi Linier Berganda
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linier Berganda yang mengacu pada persamaan regresi yang
dilakukan Djarwanto, 2002: 298 yang diformulasikan sebagai berikut: Y = a + b
1
X
1
+ b
2
X
2
+ b
3
X
3
+ b
4
X
4
+ b
5
X
5
+ b
6
X
6
+ b
7
X
7
+ e
I
commit to user
48 Keterangan:
Y : Ekspansi Kredit Bank
X
1
: CAR
Capital Adequacy Ratio X
2
: NPL
Non Performing Loan X
3
: ROE Return On Equity X
4
: NIM Net Interest Margin X
5
: ROA Return On Asset X
6
: BOPO Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional X
7
: LDR Loan to Deposit Ratio b
1
, b
2
, b
3
, b
4
, b
5
, b
6
, b
7
: koefisien regresi
e
I
: Residual dari regresi yang diestimasi a :
Konstanta Penulisan mengolah data dengan menggunakan program olah data
SPSS 16.00. Berdasarkan analisis regresi berganda yang dilakukan maka diperoleh data sebagai berikut:
Hasil pengujian regresi linier berganda Bank Umum Milik Negara- Bank Umum Swasta Nasional tahun 2004-2009 mendapatkan persamaan
regresi sebagai berikut: Y = 15,675 – 0,127X1 + 0,156X2 + 0,003X3 – 0,019X4 +
0,680X5 + 0,010X6 - 0,004X7
commit to user
49
Tabel IV.6 Hasil Pengujian Regresi Bank Umum Milik Negara-Bank Umum Swasta
Nasional Tahun 2004-2009
Konstanta sebesar 15,675 berarti jika CAR, NPL, ROE, NIM, ROA, BOPO, dan LDR diasumsikan konstan, maka ekspansi kredit
Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Swasta Nasional adalah 15,675 point. CAR, NPL, ROA mempunyai signifikan
0,000 dan signifikan pada tingkat signifikansi 1, namun hanya NPL dan ROA yang berpengaruh positif. NIM dan BOPO masing-
Coefficients
a
Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
T Sig.
Collinearity Statistics B
Std. Error Beta
Tolerance VIF
1 Constant
15.675 .932
16.811 .000
CAR -.127
.018 -1.405
-6.918 .000
.160 6.252
NPL .156
.035 .629
4.401 .000
.323 3.097
ROE .003
.031 .012
.090 .929
.362 2.765
NIM -.019
.008 -.260
-2.405 .020
.566 1.767
ROA .680
.166 .850
4.093 .000
.153 6.529
BOPO .010
.005 .222
1.890 .065
.480 2.085
LDR .004
.010 .035
.352 .727
.650 1.539
a. Dependent Variable: LN_Ekspansi tingkat signifikansi berada pada 1
tingkat signifikansi berada pada 5 tingkat signifikansi berada pada 10
commit to user
50 masing mempunyai signifikansi 0,020 dan 0,065 dan signifikan
pada tingkat signifikansi 5 dan 10 namun hanya BOPO yang berpengaruh positif. Sementara ROE dan LDR dianggap tidak
signifikan karena mempunyai signifikansi masing-masing yaitu ROE sebesar 0,929 dan LDR sebesar 0,727. ROE tidak signifikan
karena tingkat ROE tidak mengalami kenaikan yang berarti sehingga keuntungan perusahaan juga tidak terlalu besar.
Sedangkan LDR tidak signifikan karena tingkat LDR yang beberapa bank justru meningkat sehingga dengan tingkat LDR
yang tinggi berarti bank tidak menyalurkan kreditnya dengan baik. Koefisien regresi NPL adalah sebesar 0,156. Peningkatan variabel
NPL sebesar satu satuan akan meningkatkan ekspansi kredit sebesar 0,156. Sedangkan koefisien LDR adalah sebesar – 0,004.
Peningkatan LDR sebesar satu satuan akan menurunkan variabel ekspansi kredit sebesar 0,004.
2. Uji t
Analisa ini digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis
uji t dapat diperoleh sebagai berikut:
commit to user
51 Tabel IV.7
Hasil Pengujian Uji t keseluruhan Bank Umum Milik Negara-Bank Umum Swasta Nasional Tahun 2004-2009
Coefficients
a
Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig.
Collinearity Statistics B
Std. Error Beta
Tolerance VIF
1 Constant
15.675 .932
16.811 .000
CAR -.127
.018 -1.405
-6.918 .000
.160 6.252
NPL .156
.035 .629
4.401 .000
.323 3.097
ROE .003
.031 .012
.090 .929
.362 2.765
NIM -.019
.008 -.260
-2.405 .020
.566 1.767
ROA .680
.166 .850
4.093 .000
.153 6.529
BOPO .010
.005 .222
1.890 .065
.480 2.085
LDR .004
.010 .035
.352 .727
.650 1.539
a. Dependent Variable: LN_Ekspansi
Sumber: Data sekunder yang diolah Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil perhitungan
uji t keseluruhan Bank Umum Milik Negara-Bank Umum Swasta Nasional variabel ROE, BOPO, LDR mempunyai signifikansi 0,05
yang berarti variabel ROE, BOPO dan LDR tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel ekspansi kredit. Sedangkan variabel
CAR, NPL, NIM, dan ROA mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel ekspansi kredit ditunjukkan bahwa signifikansi 0,05
commit to user
52 3.
Uji F Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen
dengan variabel dependen secara simultan untuk menentukan ada pengaruh atau tidaknya variabel independen apabila memenuhi kriteria
pengujian berdasarkan probabilitas sebagai berikut: a.
Jika nilai signifikansi F
hitung
taraf signifikansi α=5 maka Ho
ditolak berarti secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap dependen.
b. Jika nilai signifikansi F
hitung
taraf signifikansi α=5 maka Ho
diterima berarti secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap dependen.
Dari hasil regresi pada tabel berikut ini diketahui
Tabel IV.8 Hasil Pengujian Uji F
ANOVA
b
Model Sum of Squares
Df Mean Square
F Sig.
1 Regression
158.906 7
22.701 15.361
.000
a
Residual 65.026
44 1.478
Total 223.932
51 a. Predictors: Constant, LDR, BOPO, ROE, NPL, NIM, CAR, ROA
b. Dependent Variable: LN_Ekspansi
Sumber : Data sekunder yang diolah
commit to user
53 Dari nilai F test sebesar 15,361 dan nilai signifikansi sebesar 0,000
menunjukan ada pengaruh yang signifikan. F hitung sebesar 15,361 F tabel sebesar 2,37 maka Ho ditolak dan Ha
diterima. Hal ini berarti variabel CAR, NPL, ROE, NIM, ROA, BOPO, LDR independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap ekspansi
kredit dependen.
4. Pengujian Ketepatan Perkiraan Goodness of Fit Test
Koefisien determinasi R
2
adalah untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.
Nilai R
2
berkisar antara nol sampai satu, semakin mendekati angka satu dapat dikatakan model tersebut semakin baik. Hasil Koefisien determinasi
R
2
sebagai berikut:
Tabel IV.9 Hasil Pengujian Uji R
2
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .842
a
.710 .663
1.21567 1.626
a. Predictors: Constant, LDR, BOPO, ROE, NPL, NIM, CAR, ROA b. Dependent Variable: LN_Ekspansi
Sumber: Data sekunder yang diolah
commit to user
54 Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada Bank Umum
Milik Negara diperoleh nilai R
2
sebesar 0,710. Hal ini berarti bahwa model analisis regresi yang melibatkan variabel CAR, NPL, ROE, NIM,
ROA, BOPO, dan LDR telah mampu menjelaskan ekspansi kredit sebesar 71, sedangkan sisanya sebesar 29 dijelaskan variabel-variabel lain di
luar model regresi dalam penelitian.
5. Uji Mann-Whitney U Test
Uji Mann-Whitney adalah semacam uji jumlah jenjang Wilcoxon untuk dua sampel yang berukuran tidak sama. Alat ini digunakan untuk
membandingkan ekspansi kredit Bank Umum Milik Negara dengan Bank Umum Swasta Nasional. Untuk uji ini tingkat signifikan lebih kecil dari
α = 0,05 maka hipotesis null ditolak dan hipotesis alternatif diterima,
sehingga terdapat perbedaan ekspansi kredit antara Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Swasta Nasional. Tetapi jika tingkat signifikansi
lebih besar daripada α = 0,05 maka hipotesis null diterima dan menolak
hipotesis alternatif, sehingga tidak terdapat perbedaan ekspansi kredit antara Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Swasta Nasional.
Tahap awal dalam uji beda adalah melihat dahulu apakah data termasuk normal atau tidak. Selanjutnya menentukan alat uji beda. Hasil analisi data
yang didapat adalah sebagai berikut:
commit to user
55 Tabel IV.10
Uji Normalitas Ekspansi Kredit
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnov
a
Shapiro-Wilk Statistic
df Sig.
Statistic df
Sig. ekspansi
.215 52
.000 .752
52 .000
a. Lilliefors Significance Correction
Dikarenakan ekspansi kredit tersebut tidak normal dengan tingkat signifikansi 0,000 maka uji beda dilakukan dengan menggunakan uji
Mann-Whitney Test sehingga didapatkan hasil sebagai berikut:
Tabel IV.11 Hasil Pengujian Mann-Whitney Test
Tahun 2004-2009
Variabel Signifikansi Α Kesimpulan
keseluruhan 2004-2009 0.000
0,05 Ada perbedaan
Sumber: Data sekunder yang diolah
Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi α sebesar 0,05
atau tingkat kepercayaan 95. Berdasarkan hasil analisis tabel IV.24 dapat dilihat bahwa tingkat ekspansi kredit untuk tahun keseluruhan tahun
2004-2009 memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang mana tingkat
commit to user
56 signifikasi tersebut 0,05 sehingga hipotesis null ditolak dan hipotesis
alternatif diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara ekspansi kredit Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Swasta
Nasional pada tahun 2004-2009.
commit to user
57
BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI
