Uji Asumsi Klasik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Farah Dilla, 2015 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Kebijakan Moneter Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

E. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

1. Teknik Analisis Data

Sugiyono 2010 : 207 menyatakan bahwa “kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan. ” Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitaif. Menurut Sugiyono 2010 : 31, bahwa “dalam penelitian kuantitatif analisis data m enggunakan statistik.” Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan murabahah dan pendapatan margin murabahah serta tingkat suku bunga Bank Indonesia yang diperoleh melalui website resmi Bank Indonesia.

2. Pengujian Hipotesis

a. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linier multipel, maka terlebih dahulu harus terpenuhi beberapa asumsi. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji liniearitas, uji multikoliniearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 1 Uji Liniearitas Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah variabel bebas dan terikat mempunyai hubungan yang linier atau tidak. Menurut Ghozali 2013 : 166 bahwa “uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak.” Adapun uji liniearitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Uji Durbin Watson. Uji ini digunakan untuk melihat gejala autokorelasi dalam suatu model regresi. Cara pengujiannya yaitu dengan membandingkan Farah Dilla, 2015 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Kebijakan Moneter Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu nilai Durbin Watson hitung DW dengan nilai dL dalam tabel Durbin Watson. Adapun kriteria keputusannya adalah sebagai berikut: a Apabila DW dL maka data berbentuk liniear, dan b Apabila DW dL maka data tidak berbentuk liniear. 2 Uji Multikolinieritas Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Menurut Sanusi 2011 : 136, bahwa “pendeteksian terhadap multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflating Factor VIF dari hasil analisis regresi. Jika nilai VIF 10 maka terdapat gejala multikolinieritas yang tinggi”. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam variabel independen, maka digunakan cara sebagai berikut: � = −� � Gujarati, 2004 : 351 Dimana adalah koefisien determinasi yang diperoleh dengan meregresikan salah satu variabel bebas terhadap variabel bebas lainnya. Jika nilai VIF nya kurang dari 10 maka dalam data tidak terdapat Multikolinieritas. Farah Dilla, 2015 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Kebijakan Moneter Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 3 Uji Heteroskedastisitas Menurut Firdaus 2005 : 99, bahwa úji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya sindikasi varians antara residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien”. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk melihat adanya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan program SPSS, dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat ZPRED dengan residualnya SRESID. Adapan cara untuk menganalisisnya menurut Ghozali 2013:139 adalah sebagai berikut : a Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. b Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 4 Uji Autokorelasi Menurut Ghozali 2013 : 110 “uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggagu pada periode t dengan kesalahan t-1 sebelumnya.” Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi autokorelasi. Untuk medeteksi adanya gejala autokorelasi menurut Anwar Sanusi 2011 : 136 dapat dilakukan dengan pengujian Durbin – Watson d. Hasil perhitungan Durbin – Watson d dibandingkan dengan nilai �� pada α = 0,05. Tabel d memiliki dua nilai, yaitu nilai batas atas � atau � untuk berbagai nilai n dan k. Farah Dilla, 2015 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Kebijakan Moneter Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu Sedangkan menurut Gujarati 2003:467, uji statistik Durbin- Watson D-W dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut: � = ∑ − − ∑ Gujarati, 2003 : 467 Keterangan: t e = residual selisih antara y observasi dengan y prediksi. 1   t t e e = residual satu periode sebelumnya. Adapun kriteria pengujiannya adalah: Jika d � maka terjadi autokorelasi positif d 4 - � maka terjadi autokorelasi negatif � d 4 - � ; maka tidak terjadi auto korelasi negatif � ≤ d ≤ � atau 4 - � ≤ d ≤ 4 - � ; maka pengujian tidak meyakinkan.

b. Uji Hipotesis