52
F-tabel
Gambar : 3.2 Kurva Uji F statistik
Untuk uji F-statistik ini digunakan hipotesis sebagai berikut : H0 : b1 = b2 = bn .......bn = 0 tidak ada pengaruh
Ha : b1 ≠ 0...................bi = 1 ada pengaruh
Kriteria pengambilan keputusan : H0 :β1 =β2 =0 H0 diterima F-hitung F-tabel artinya variabel independen
secara parsial tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel dependen. Ha : β1 ≠ β2 ≠ 0 Ha diterima F -hitung F-tabel artinya variabel independen
secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.
3.6.2. Uji penyesuaian asumsi klasik
Uji penyimpangan Asumsi Klasik adalah pengujian yang dilakukan terhadap :
3.6.2.1. Uji Multikolonieritas
Multikolonieritas adalah tidak adanya hubungan linier antara variabel independen dalam suatu model regresi. Suatu model regresi dikatakan terkena
multikolonieritas bila terjadi hubungan linier yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan
Universitas Sumatera Utara
53
kesulitan untuk dapat melihat penguh variabel idependen terdapat variabel dependennya.
Adanya multikolonieritas dapat ditandai dengan : •
Satndar error yang tidak terhingga •
R
2
sangat tinggi akan tetapi t-satistik berubah tanda dan tidak signifikan •
Tidak ada satupun t- statistik yang signifikan pada α =1,α =5, α =10
• Terjadinya perubahan tanda atau ketidaksesuain teori.
Masalah multikolieritas juga dapat dideteksi dengan 2 dua cara lainnya, yaitu:
• Korelasi antar variabel
• Menggunakan korelasi parsial Wahyu Ario dan Paidi Hidayat, 2007 : 88
3.6.2.2. Uji autokorelasi
Autokorelasi adalah korelasi hubungan yang terjadi antara anggota – anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu time series.
Autokorelasi ini menunjukkan hubungan antara nilai – nilai yang berurutan dari variabel – variabel yang sama.
Autokorelasi dapat terjadi apabila kesalahan pengganggu suatu periode korelasi dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya. Ada beberapa cara
untuk menguji autokorelasi, yaitu : •
Dengan memplot grafik •
Dengan D-W Test Uji Durbin Waston Uji D-W dapat dirumuskan sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
54
D- hitung
=
∑ ∑
− −
2 2
1 et
et et
Dengan hipotesis sebagai berikut : H
: ῥ = 0, artinya tidak ada autokorelasi Ha : ῥ = 0, artinya ada autokorelasi
Dengan jumlah sampel tertentu dan jumlah varibel independen tertentu diperoleh nilai kritis dl dan du dalam table distribusi Durbin-Waston untuk nilai
α. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :
Inconclusive Inconclusive
Daerah kritis Tidak menolak Ho
Daerah kritis
Tolak Ho Tidak ada autokorelasi Tolak Ho
dl du 2 4 - du 4 - dl
Gambar 3.3 Kurva Durbin – Waston
Keterangan : H0
: Tidak ada autokorelasi
Universitas Sumatera Utara
55
DW ˂dl
: Tolak H0 ada korelasi positif Dw
˃4 -dl : Tolak H0 ada korelasi positif
du ˂DW˂ 4 -du
: Terima H0 Ada autokorelasi dl
≤DW˂ 4-du : Tidak bisa disimpulkan Inconclusive
4-du ≤ DW ≤ 4-dl : Tidak bisa disimpulkan Inconclusive
3.7. Defenisi Variabel Operasional
