Peran & Tanggung Jawab Divisi Liquidity (DLI), Divisi Currency

M. Peran & Tanggung Jawab Divisi Liquidity (DLI), Divisi Currency

Trading & Commercial (DCC), dan Divisi Capital Market (DCM)

1. Melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pemilik risiko secara umum (butir G).

2. Memantau hasil laporan mark-to-market yang disusun sendiri maupun yang diterima dari Biro Administrasi Keuangan (BAK) mengenai aktiva / pasiva, posisi non-derivatif / derivatif dan instrumen keuangan lainnya untuk mengukur risiko kerugian Bank.

3. Bertanggung jawab dalam mengelola posisi dalam Trading Book dan Banking Book.

4. Menyampaikan informasi kepada Divisi Institutional Banking & BUMN mengenai kondisi dan prospek penerbit surat berharga dan obligasi yang menunjukan kesimpulan bahwa kegagalan penerbit semakin meningkat, untuk tujuan pembentukan provisi / cadangan.

5. Melakukan evaluasi dan pembaruan Kebijakan dan Prosedur yang berkaitan dengan operasional dealing room secara berkala.

6. Berkaitan dengan Manajemen Risiko Nilai Tukar (mengacu pada Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas) :

6.1. Mengevaluasi dan mengkalkulasi keseluruhan transaksi agar jumlah keseluruhan eksposur risiko nilai tukar dapat dipantau setiap saat.

6.2. Memantau kepatuhan seluruh limit secara harian, pelampauan limit, dan tindak lanjut guna mengatasi pelampauan tersebut, yang selanjutnya pelampauan serta tindak lanjut tersebut dilaporkan secara harian kepada Direksi atau pejabat terkait, sesuai kewenangan yang diatur secara intern.

BAB V – STRUKTUR ORGANISASI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN RISIKO

6.3. Melaksanakan pengendalian risiko nilai tukar yang bertujuan untuk :

a. Melindungi nilai keuntungan dalam denominasi valuta asing dan/atau biaya dan kerugian dalam denominasi valuta asing terhadap pergerakan yang berlawanan dari kurs valuta asing.

b. Mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan pemilihan strategi lindung nilai (hedging) yang tepat terhadap penyediaan dana dan transaksi yang mencakup eksposur risiko kredit dalam mata uang asing.

c. Memprioritaskan pembentukan provisi dalam mata uang asing yang ekuivalen dalam jumlah mata uang domestik.

6.4. Bersama Biro Administrasi Keuangan (BAK), memastikan penggunaan standar akuntansi sesuai dengan ketentuan dan standar akunting yang berlaku apabila Bank melakukan kontrak transaksi derivatif, seperti interest rate swaps, untuk tujuan lindung nilai dan penerapan strategi ALMA.

6.5. Memastikan bahwa transaksi dengan nasabah telah secara komprehensif tercakup dalam sistem, sehingga keuntungan dan kerugian yang terjadi telah menggambarkan secara wajar, tentang :

a. Kondisi pasar pada saat transaksi dilaksanakan.

b. Risiko dan laba rugi untuk tujuan pengendalian intern.

c. Laba rugi Bank secara efektif yang dihasilkan dari transaksi dengan nasabah dan counterparties.

BAB V – STRUKTUR ORGANISASI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN RISIKO

7. Berkaitan dengan Manajemen Risiko Likuiditas (mengacu pada Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas) :

7.1. Menentukan pasar, instrumen serta transaksi dengan eligible counterparty, serta menangani permasalahan risiko yang berkaitan dengan konsentrasi likuiditas dan pencegahan ketergantungan Bank terhadap terhadap satu atau beberapa instrumen, counterparty, atau segmen pasar tertentu.

7.2. Mengusulkan dan memantau secara konsisten limit yang telah ditetapkan Direksi melalui rapat ALCO, guna menghindari kekurangan likuiditas, konsentrasi gap dan ketergantungan kepada counterparty, instrumen atau segmen pasar tertentu.

7.3. Limit yang telah disetujui harus konsisten dan sesuai dengan contingency funding plan untuk memastikan bahwa contingency funding plan diterapkan secara efektif. Divisi Treasury harus secara khusus menetapkan limit pendanaan jangka pendek, khususnya pinjaman overnight yang diperoleh dari pasar.

7.4. Penetapan limit tersebut sekurang-kurangnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas;

b. Konsistensi dengan pengambilan posisi risiko suku

bunga;

c. Ketersediaan likuiditas di pasar uang antar bank dan potensi kekurangan likuiditas berdasarkan pengalaman masa lalu; dan

d. Pergerakan tingkat suku bunga dan likuiditas yang

tersedia di pasar.

BAB V – STRUKTUR ORGANISASI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN RISIKO

7.5. Mengkaji dan menyesuaikan penetapan limit ketika terjadi perubahan kondisi pasar secara keseluruhan yang signifikan.

7.6. Mengumpulkan data dan memantau posisi likuiditas secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dan periode lainnya) serta potensi kerugian yang disebabkan risiko likuiditas, antara lain dengan cara mengelola jatuh tempo posisi likuiditas

7.7. Melakukan pengujian contingency funding plan secara berkala untuk menentukan jumlah dana yang dapat diperoleh dari regular counterparty atau dari pasar, dengan skenario tanpa jaminan, tanpa fasilitas overnight, dan tanpa menurunkan credit spread Bank di pasar.

7.8. Melakukan kajian terhadap strategi memelihara hubungan dengan nasabah, diversifikasi simpanan, dan kemampuan untuk menjual aset likuid, serta harus mengetahui jumlah dana yang akan diterima dari pasar, dalam kondisi normal dan tidak normal.