Jenis Data dan Sumber Data
c. Autokorelasi Menurut Ghozali 2011 Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau
tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi.
Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi.
Formula hipotesis:
1. Ho = Tidak Terdapat Autokorelasi
2. Ha
= Terdapat Autokorelasi Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson uji
DW dengan ketentuan sebagai berikut: 1.
Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari 4-dL maka hopotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
2. Jika d terletak antara dU dan 4-dU, maka hipotesis nol diterima, yang
berarti tidak ada autokorelasi. 3.
Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara 4-dU dan 4-dL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.
Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson yang
bergantung banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan.
d. Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya
penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi, Untuk
mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik scatterplot, dengan dasar analisis Ghozali, 2011. Prasyarat yang harus
terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Jogiyanto, 2009:
1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola
tertentu yang teratur bergelombang, melebar, kemudian menyempit maka telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika ada yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0
pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.