1. Home
  2. Ekonomi & Keuangan

Uji Multikolinearitas Pengujian Asumsi Klasik

3.10.1.2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi mempunyai korelasi antar variabel independen. Menurut Umar 2003:132 ”multikolinearitas adalah ada tidaknya korelasi yang sempurna atau korelasi yang tidak sempurna tetapi relatif tinggi pada variabel-variabel bebasnya”. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF antar variabel independen. Jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas di antara variabel independen. Jika terjadi korelasi sempurna diantara sesama variabel bebas, maka konsekuensinya adalah: 1 Koefisien - koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir, dan 2 Nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tak terhingga. Menurut Ghozali 2005:91, untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut: a Nilai R 2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel – variabel independennya banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. b Menganalisis matrik korelasi variabel – variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi umumnya diatas 0,90, maka hal ini merupakan indikasi adanya Universitas Sumatera Utara multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen. c Multikolinearitas dapat juga dilihat dari a nilai tolerance dan lawannya b variance inflation factor VIF. Kedua ukuran ini menunjukan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen terikat dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi karena VIF=1Tolerance. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance 0.10 atau sama dengan nilai VIF 10.

3.10.1.3. Uji Heteroskedastisitas

Dokumen yang terkait

Pengaruh Firm Size, Leverage, Return On Investment (Roi) Free Cash Flow (Fcf), Dividend Payout Ratio (Dpr),Dan Price Earning Ratio (Per) Terhadap Earning Management Pada Perusahaan Manufakturyang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

0 60 114

Analisis Pengaruh Return on Asset, Net Profit Margin, Earning Per Share terhadap Return Saham Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI

2 51 99

Analisis Pengaruh Return On Equity, Return On Assets Dan Net Profit Margin Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Retail Di Bursa Efek Indonesia

1 79 97

Analisis Pengaruh Efektivitas Operasional Terhadap Return On Investment Pada Perusahaan Properti Dan Real Estat Di Bursa Efek Indonesia

1 33 127

Pengaruh Kebijakan Modal Kerja Terhadap Return On Investment Pada Industri Rokok Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

1 38 88

Pengaruh Leverage, Return On Asset, Investment Opportunity Set, dan Dividend Payout Ratio terhadap Nilai Perusahaan. (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat pada Tahun 2009-2013)

1 8 99

Pengaruh Dividend Payout Ratio (DPR), Debt To Equity Ratio (DER), Return On Equity (ROE), dan Investment Opportunity Set (IOS) Terhadap Nilai Perusahaan

0 3 131

PENGARUH NET PROFIT MARGIN, RETURN ON ASSETS, RETURN ON EQUITY,DAN INVESTMENT OPPORTUNITY SET TERHADAP PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA.

0 7 28

PENGARUH CASH RATIO, NET PROFIT MARGIN, DAN RETURN ON INVESTMENT TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAPAT DI BEI.

0 0 79

PENGARUH NET PROFIT MARGIN (NPM) DAN RETURN ON INVESTMENT (ROI) TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO (DPR) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI TAHUN 2008-2010

0 0 14