ANALISIS PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA BI, PRODUK DOMESTIK BRUTO, CAR, NPF, TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (Periode 2012 – 2014)

  i

  ANALISIS PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA BI, PRODUK DOMESTIK BRUTO, CAR, NPF, TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (Periode 2012 – 2014) SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Mencapai Derajat Sarjana S-1 Oleh : ARIS FAHRIANTO 1202010055 PROGRAM STUDI MANAJEMEN S-1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO 2016 ii

  HALAMAN PERSETUJUAN ANALISIS PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA BI, PRODUK DOMESTIK BRUTO, CAR, NPF, TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (Periode 2012 – 2014) SKRIPSI Oleh : ARIS FAHRIANTO 1202010055 Diperiksa dan disetujui oleh: Pembimbing Akhmad Darmawan, SE., M.Si NIK.2160148

HALAMAN PENGESAHAN ANALISIS PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA BI, PRODUK DOMESTIK BRUTO, CAR, NPF TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) BANK UMUM SYARIAHDI INDONESIA (Periode 2012 – 2014) Oleh : ARIS FAHRIANTO 1202010055 Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi Pada hari Kamis 11 Februari 2016 SUSUNAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

  Ketua Sekretaris

  Dekan Kaprodi Manajemen S1

  Akhmad Darmawan, SE., M.Si Hermin Endratno, SE., M.Si NIK.2160148 NIK.2160289 Pembimbing Penguji I Akhmad Darmawan, SE., M.Si Wida Purwidianti, SE., M.Sc NIK.2160148 NIK. 2160230 Penguji II Hengky Widhiandono. SE., M.Si NIK.2160204

  Mengetahui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

  Universitas Muhammadiyah Purwokerto Akhmad Darmawan, SE., M.Si

  NIK.2160148 iii

• – benarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya dan buka hasil jiplakan dari hasil karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara jujur, dan apabila kelak di kemudian hari terbukti ada unsur penjiplakan, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  iv

  

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

  Nama : Aris Fahrianto NIM :1202010055 Program Studi : Manajemen S1 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas : Muhammadiyah Purwokerto

  Menyatakan dengan sebenar

  Purwokerto, 11 Februari 2016 Yang menyatakan,

  Aris Fahrianto NIM. 1202010055

• – orang yang beriman di antara kalian serta orang
• – orang yang menuntut ilmu (Q.S Al-Mujadah:11)

  v

  

MOTTO

  Allah mengangkat derajat orang

  Setiap awan mendung pasti akan cerah, setiap masalah walau tampak tak terselesaikan pasti ada solusinya.

  (SBY) Rencanakan kerjamu dan kerjakan rencanamu .

PERSEMBAHAN

  vi

  Ku persembahkan hasil karya sederhana ini kepada: Orang tuaku tercinta Abah Sugito dan Ibu Ristinah atas doanya dan motivasinya yang tiada henti-hentinya

  Adiku tersayang Cahya Isnaini, trimakasih atas doa dan dukungannya.........

  

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

  Alahamdulillahirobbil „alamiin segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

  “Analisis pengaruh Inflasi, Suku Bunga

BI, Produk Domestik Bruto, CAR, NPF terhadap Return on Asset (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia” (Periode 2012 -2014)

  Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi guna mencapai derajat S-1 pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kiranya dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi pihak yang membutuhkan dan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

  Dalam penyusunan ini penulis menyadari bahwa seluruh kegiatan tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa doa dan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu izinkanlah penulis untuk menyampaikan ucapan trimakasih yang sebesar

• – besarnya kepada :

  1. Tuhan Yang Maha Esa, yang banyak memberikan rahmat kedapa saya melalui semangat, kesehatan dan inspirasi yang membuat saya terus bekerja keras untuk mencapai hasil yang terbaik. vii

  2. Rektor Universitas Muhammadiya Purwokerto, Dr. H. Syamsuhadi

  3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto Akhmad Darmawan, SE., M.Si.

  4. Bapak Hermin Endratno, SE, M.Si., selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

  5. Dosen wali yang selama ini telah membimbing dan mendidik saya dari awal kuliah hingga kini, Purnadi, SE., M.Si.

  6. Bapak Akhmad Darmawan, SE., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan sumbangan pemikiran banyak bantuan dan arahan dalam penyusunan skripsi serta memberikan kritik dan saran sehingga membantu peneliti dalam penyempurnaan skripsi ini.

  7. Ibu Wida Purwidianti, SE., M.Sc., dan Bapak Hengky Widhiandono, SE., M.Si., selaku penguji yang telah memebrikan sumbangan pemikiran serta saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

  8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah membimbing, mengajar serta memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa, serta seluruh staf dan karyawan perpustakaan, tata usaha yang membantu dalam kelancaran proses belajar dan mengajar di kampus. viii ix

  9. Kepada kedua orang tuaku yang selalu memberikan dukungan baik tepat pada waktunya.

  10. Yusrani Fadlina trimakasi atas doa, dukungan dan waktu yang diberikan selama ini.

  11. Sahabat-sahabtku Slamet, Alex, Afif, Egi, Aris Smart, Edy, Barokah, Lita, Cika, Andang dan Angel atas perjuangannya yang sangat luar biasa.

  12. Untuk teman-teman Manajemen 2012 dan semangat dan sukses selalu.

  13. Teman-teman DEMA FEB, BEM FEB dan HMPS.

  14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memeberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

  Walaikumussalam. Wr. Wb

  Purwokerto, Februari 2016 Penulis

  Aris Fahrianto

  

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................. i HALAMAN PERSETUJUAN.................................................................. ii HALAMAN PENGESAHAN ................................................................... iii SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .................................................... iv MOTO ........................................................................................................ v PERSEMBAHAN ..................................................................................... vi KATA PENGANTAR ............................................................................... vii DAFTAR ISI .............................................................................................. x DAFTAR TABEL...................................................................................... xiii DAFTAR GAMBAR ................................................................................. xiv DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................. xv ABSTRAK ................................................................................................. xvi ABSTRACT

   ................................................................................................ xvii

  BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

  1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................ 1

  1.2 Perumusan Masalah ................................................................... 6

  1.3 Pembatasan Masalah ................................................................. 7

  1.4 Tujuan Masalah ......................................................................... 7

  1.5 Manfaat Penelitian ..................................................................... 8

  BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................... 10

  2.1 Landasan Teori .......................................................................... 10

  2.1.1 Pengertian Perbankan ...................................................... 10

  2.1.2 Jenis

• – Jenis Perbankan ................................................... 10

  2.1.3 Perbankan Syariah ........................................................... 11

  2.1.4 Prinsip

• – Prinsip Bank Islam ........................................... 12

  2.1.5 Fungsi Bank..................................................................... 13

  2.1.6 Return on Asset (ROA) ................................................... 14 x

  2.1.7 Inflasi ............................................................................... 15

  2.1.8 Suku Bunga BI ................................................................ 16

  2.1.9 Produk Domestik Bruto ................................................... 17

  2.1.10 Capital Adequacy Ratio (CAR)..................................... 18

  2.1.11 Non Performing Finance (NPF) .................................... 19

  2.2 Kerangka Pemikira .................................................................... 20

  2.3 Hipotesis .................................................................................... 24

  BAB III METODE PENELITIAN .......................................................... 26

  3.1 Jenis Penelitian .......................................................................... 26

  3.2 Objek Penelitian ........................................................................ 26

  3.3 Jenis Data dan Sumber Data ...................................................... 26

  3.3.1 Jenis Data ........................................................................ 26

  3.3.2 Data Yang Diperlukan ..................................................... 26

  3.3.3 Metode Pengumpulan Data ............................................. 27

  3.4 Populasi dan Sampel ................................................................. 27

  3.5 Definisi Operasional .................................................................. 28

  3.6 Metode Analisis Data ................................................................ 30

  3.6.1 Statistik Deskriptif........................................................... 31

  3.6.2 Analisis Regresi Berganda .............................................. 31

  3.6.3 Uji Asumsi Klasik ........................................................... 31

  3.6.4 Pengujian Hipotesis ......................................................... 33

  BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN................................................... 42

  4.1 Hasil dan Penelitian ................................................................... 42

  4.1.1 Populasi dan Sampel ....................................................... 42

  4.1.2 Analisis Deskriptif........................................................... 42

  4.1.3 Uji Asumsi Klasik ........................................................... 45

  4.1.3.1 Uji Normalitas..................................................... 46

  4.1.3.2 Uji Multikolinearitas ........................................... 47

  4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas ....................................... 48 xi

  xii

  4.1.3.4 Uji Autokorelasi .................................................. 49

  4.1.4 Analisis Regresi Berganda .............................................. 49

  4.1.5. Koefisien Determinasi (R

  2

  ) ............................................ 51

  4.1.6 Pengujian Hipotesis ........................................................ 52

  BAB V PENUTUP ..................................................................................... 67

  5.1 Simpulan .................................................................................... 67

  5.2 Saran .......................................................................................... 68

  DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 70 LAMPIRAN ............................................................................................... 73

  

DAFTAR TABEL

Judul Tabel Hal.

Tabel 1.1 Perkembangan Perbankan Syariah .............................................. 4Tabel 3.1 Populasi dan Sampel ................................................................... 27Tabel 4.1 Prosedur Pemilihan Sampel ........................................................ 42Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif ....................................................... 43Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas ................................................................... 46Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas.......................................................... 47Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas ...................................................... 48Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi ................................................................ 49Table 4.7 Hasil Analisis Regresi Berganda................................................. 50

  2 Tabel 4.8 Hasil Uji Adjusted R .................................................................. 51

Tabel 4.9 Hasil Uji Simultan ...................................................................... 52Tabel 4.10 Hasil Uji Parsial ....................................................................... 54Tabel 4.11 Hasil Pengujian Hipotesis ......................................................... 58

  xiii

  

DAFTAR GAMBAR

Judul Gambar Hal.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ................................................................ 24Gambar 3.1 Kurva Penerimaan Hipotesis Pertama ..................................... 35Gambar 3.2 Kurva Penerimaan Hipotesis Kedua ....................................... 37Gambar 3.3. Kurva Penerimaan Hipotesis Ketiga ...................................... 38Gambar 3.4 Kurva Penrimaan Hipotesis Keempat ..................................... 39Gambar 3.5 Kurva Penerimaan Hipotesis Kelima ...................................... 40Gambar 3.6 Kurva Penerimaan Hipotesis Keenam..................................... 41Gambar 4.1 Hasil Kurva Penerimaan Hipotesis Pertama .......................... 53Gambar 4.2 Hasil Kurva Penolakan Hipotesis Kedua ............................... 37Gambar 4.3. Hasil Kurva Penolakan Hipotesis Ketiga ............................... 38Gambar 4.4 Hasil Kurva Penolakan Hipotesis Keempat ............................ 39Gambar 4.5 Kurva Penerimaan Hipotesis Kelima ...................................... 40Gambar 4.6 Kurva Penolakan Hipotesis Keenam ....................................... 41

  xiv