Pengaruh Debt to Equity Ratio, Ukuran Perusahaan dan Momentum Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
LAMPIRAN A
SAMPEL PERUSAHAAN
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Kode
ASII
AUTO
BATA
BRAM
BRNA
BUDI
DLTA
DVLA
GDYR
GGRM
HMSP
IKBI
INDF
INTP
KAEF
KLBF
LION
MLBI
MRAT
FAST
SMGR
SMSM
TCID
TKIM
TSPC
TURI
UNTR
UNVR
INDS
GJTL
Nama Perusahaan
Astra Internasional Tbk.
Astra Otoparts Tbk.
Sepatu Bata Tbk.
Indo Kordsa Tbk.
Berlina Tbk.
Budi Acid Jaya Tbk.
Delta Djakarta Tbk.
Darya-Varia Laboratoria Tbk.
Goodyear Indonesia Tbk.
Gudang Garam Tbk.
HM Sampoerna Tbk.
Sumi Indo Kabel Tbk.
Indofood Sukses Makmur Tbk.
Indocement Tunggal Prakasa Tbk.
Kimia Farma Tbk.
Kalbe Farma Tbk.
Lion Metal Works Tbk.
Multi Bintang Indonesia Tbk.
Mustika Ratu Tbk.
Fast Food Indonesia Tbk.
Semen Gresik Tbk.
Selamat Sempurna Tbk.
Mandom Indonesia Tbk.
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.
Tempo Scan Pasific Tbk.
Tunas Ridean Tbk.
United Tractors Tbk.
Unilever Indonesia Tbk.
Indospring Tbk
Gajah Tunggal Tbk.
Sub Sektor
Otomotif & Komponen
Otomotif & Komponen
Alas Kaki
Otomotif & Komponen
Kimia
Makanan & Minuman
Makanan & Minuman
Farmasi
Otomotif & Komponen
Rokok
Rokok
Kabel
Makanan & Minuman
Semen
Farmasi
Farmasi
Logam & Sejenisnya
Makanan & Minuman
Kosmetik & Barang R. T.
Kabel
Semen
Otomotif & Komponen
Kosmetik & Barang R. T.
Pulp & Kertas
Farmasi
Otomotif & Komponen
Otomotif & Komponen
Kosmetik & Barang R. T
Otomotif & Komponen
Otomotif & Komponen
60
Universitas Sumatera Utara
LAMPIRAN B
DATA DEBT TO EQUITY RATIO PERUSAHAAN
KODE
PERUSAHAA
N
NAMA
PERUSAHAAN
1
2
3
4
5
6
7
ASII
Astra Internasional Tbk.
AUTO
Astra Otoparts Tbk.
BATA
Sepatu Bata Tbk.
BRAM
Indo Kordsa Tbk.
BRNA
Berlina Tbk.
BUDI
Budi Acid Jaya Tbk.
DLTA
8
9
10
11
12
DVLA
Delta Djakarta Tbk.
Darya-Varia Laboratoria
Tbk.
GDYR
Goodyear Indonesia Tbk.
GGRM
Gudang Garam Tbk.
HMSP
HM Sampoerna Tbk.
IKBI
13
INDF
14
15
16
17
INTP
Sumi Indo Kabel Tbk.
Indofood Sukses
Makmur Tbk.
Indocement Tunggal
Prakasa Tbk.
KAEF
Kimia Farma Tbk.
KLBF
Kalbe Farma Tbk.
LION
18
19
20
21
22
23
MLBI
Lion Metal Works Tbk.
Multi Bintang Indonesia
Tbk.
MRAT
Mustika Ratu Tbk.
FAST
Fast Food Indonesia Tbk.
SMGR
Semen Gresik Tbk.
SMSM
Selamat Sempurna Tbk.
TCID
24
25
26
27
28
29
30
TKIM
Mandom Indonesia Tbk.
Pabrik Kertas Tjiwi
Kimia Tbk.
TSPC
Tempo Scan Pasific Tbk.
TURI
Tunas Ridean Tbk.
UNTR
United Tractors Tbk.
UNVR
Unilever Indonesia Tbk.
INDS
Indospring Tbk
GJTL
Gajah Tunggal Tbk.
No
TAHUN PENELITIAN
SAMPEL
2009
2010
1.00
1.10
0.39
0.38
0.38
0.45
0.23
0.25
1.70
1.52
1.10
1.53
0.27
0.20
2011
1.02
0.47
0.45
0.38
1.53
1.62
0.22
0.41
1.71
0.48
0.69
0.14
0.33
1.75
0.44
1.01
0.22
0.28
1.77
0.59
8.99
0.22
2.45
1.34
0.70
0.24
0.57
0.39
0.19
0.17
0.49
0.23
0.17
0.15
0.43
0.27
0.21
8.44
0.16
0.63
0.25
0.80
0.13
1.41
0.14
0.54
0.29
0.95
0.10
1.30
0.18
0.85
0.35
0.70
0.11
2.63
0.34
0.77
0.76
1.02
2.75
2.32
2.45
0.35
0.73
0.84
1.15
2.39
1.94
2.45
0.40
0.73
0.69
1.85
0.80
1.61
61
Universitas Sumatera Utara
LAMPIRAN C
DATA UKURAN PERUSAHAAN
KODE
PERUSAHAAN
NAMA PERUSAHAAN
1
2
3
4
5
6
7
ASII
Astra Internasional Tbk.
AUTO
Astra Otoparts Tbk.
BATA
Sepatu Bata Tbk.
BRAM
Indo Kordsa Tbk.
BRNA
Berlina Tbk.
BUDI
Budi Acid Jaya Tbk.
DLTA
8
9
10
11
12
DVLA
Delta Djakarta Tbk.
Darya-Varia Laboratoria
Tbk.
GDYR
Goodyear Indonesia Tbk.
GGRM
Gudang Garam Tbk.
HMSP
HM Sampoerna Tbk.
IKBI
13
INDF
14
15
16
17
INTP
Sumi Indo Kabel Tbk.
Indofood Sukses Makmur
Tbk.
Indocement Tunggal
Prakasa Tbk.
KAEF
Kimia Farma Tbk.
KLBF
Kalbe Farma Tbk.
LION
18
19
20
21
22
23
MLBI
Lion Metal Works Tbk.
Multi Bintang Indonesia
Tbk.
MRAT
Mustika Ratu Tbk.
FAST
Fast Food Indonesia Tbk.
SMGR
Semen Gresik Tbk.
SMSM
Selamat Sempurna Tbk.
TCID
24
25
26
27
28
29
30
TKIM
Mandom Indonesia Tbk.
Pabrik Kertas Tjiwi
Kimia Tbk.
TSPC
Tempo Scan Pasific Tbk.
TURI
Tunas Ridean Tbk.
UNTR
United Tractors Tbk.
UNVR
Unilever Indonesia Tbk.
INDS
Indospring Tbk
GJTL
Gajah Tunggal Tbk.
No
TAHUN PENELITIAN SAMPEL
2009
2010
2011
0.00
11.63
11.94
0.69
8.63
8.85
1.10
6.18
6.25
1.39
7.31
7.41
1.61
6.31
6.47
1.79
7.58
7.66
1.95
6.56
6.55
2.08
2.20
2.30
2.40
2.48
6.75
7.04
10.33
9.93
6.4
6.83
7.08
10.57
9.87
6.42
2.56
10.65
10.89
2.64
2.71
2.77
2.83
9.64
7.41
8.86
5.72
9.81
7.49
9.02
5.9
2.89
2.94
3.00
3.04
3.09
3.14
7.04
5.96
7.12
9.65
6.97
6.95
7.11
6.05
7.12
9.89
7.04
7.03
3.18
3.22
3.26
3.30
3.33
3.37
3.40
9.91
8.19
7.65
10.3
9.07
6.65
9.25
10.06
8.35
7.84
10.75
9.26
7.04
9.35
62
Universitas Sumatera Utara
LAMPIRAN D
DATA MOMENTUM PERUSAHAAN
KODE
PERUSAHAAN
NAMA PERUSAHAAN
1
2
3
4
5
6
7
ASII
AUTO
Astra Internasional Tbk.
Astra Otoparts Tbk.
BATA
Sepatu Bata Tbk.
BRAM
Indo Kordsa Tbk.
BRNA
Berlina Tbk.
BUDI
Budi Acid Jaya Tbk.
DLTA
8
9
10
11
12
DVLA
Delta Djakarta Tbk.
Darya-Varia Laboratoria
Tbk.
GDYR
Goodyear Indonesia Tbk.
GGRM
Gudang Garam Tbk.
HMSP
HM Sampoerna Tbk.
IKBI
13
INDF
14
15
16
17
INTP
Sumi Indo Kabel Tbk.
Indofood Sukses Makmur
Tbk.
Indocement Tunggal
Prakasa Tbk.
KAEF
Kimia Farma Tbk.
KLBF
Kalbe Farma Tbk.
LION
18
19
20
21
22
23
MLBI
Lion Metal Works Tbk.
Multi Bintang Indonesia
Tbk.
MRAT
FAST
Mustika Ratu Tbk.
Fast Food Indonesia Tbk.
SMGR
Semen Gresik Tbk.
SMSM
Selamat Sempurna Tbk.
TCID
24
25
26
27
28
29
30
TKIM
Mandom Indonesia Tbk.
Pabrik Kertas Tjiwi
Kimia Tbk.
TSPC
Tempo Scan Pasific Tbk.
TURI
UNTR
Tunas Ridean Tbk.
United Tractors Tbk.
UNVR
Unilever Indonesia Tbk.
INDS
Indospring Tbk
GJTL
Gajah Tunggal Tbk.
No
TAHUN PENELITIAN SAMPEL
2009
2010
2011
24150
19850
19450
2250
8200
-10550
15500
31600
-12600
-350
950
-250
280
1000
-1547
90
0
20
42000
58000
-8500
570
4600
17300
2300
1120
-360
2900
18450
17750
-420
-20
-2950
22050
10850
-450
2620
1325
-275
9100
1224
-273
-975
2250
-1141
3123
1700
1100
181
150
1450
172050
242
5369
3375
292
2600
97950
255
550
1900
128
-900
84050
-150
-550
2000
290
500
1100
330
990
11100
3250
1203
-1056
1200
980
-1160
8300
5450
10106
-5715
-875
840
20
2550
2300
-700
700
63
Universitas Sumatera Utara
LAMPIRAN E
DATA RETURN SAHAM PERUSAHAAN
KODE
PERUSAHAAN
NAMA PERUSAHAAN
1
2
3
ASII
Astra Internasional Tbk.
AUTO
Astra Otoparts Tbk.
BATA
Sepatu Bata Tbk.
4
5
6
7
BRAM
Indo Kordsa Tbk.
BRNA
Berlina Tbk.
BUDI
Budi Acid Jaya Tbk.
DLTA
Delta Djakarta Tbk.
8
9
10
11
DVLA
Darya-Varia Laboratoria
Tbk.
GDYR
Goodyear Indonesia Tbk.
GGRM
Gudang Garam Tbk.
HMSP
HM Sampoerna Tbk.
12
IKBI
13
INDF
14
INTP
Sumi Indo Kabel Tbk.
Indofood Sukses
Makmur Tbk.
Indocement Tunggal
Prakasa Tbk.
15
16
KAEF
Kimia Farma Tbk.
KLBF
Kalbe Farma Tbk.
17
LION
18
19
20
21
22
MLBI
Lion Metal Works Tbk.
Multi Bintang Indonesia
Tbk.
MRAT
Mustika Ratu Tbk.
FAST
Fast Food Indonesia Tbk.
SMGR
Semen Gresik Tbk.
SMSM
Selamat Sempurna Tbk.
23
TCID
24
25
TKIM
Mandom Indonesia Tbk.
Pabrik Kertas Tjiwi
Kimia Tbk.
TSPC
Tempo Scan Pasific Tbk.
26
27
TURI
Tunas Ridean Tbk.
UNTR
United Tractors Tbk.
No
TAHUN PENELITIAN SAMPEL
2009
2010
2011
2.289099526 0.57204611 0.356554
0.642857143 1.426086957 -0.75627
0.756097561 0.877777778 -0.18639
0.194444444 0.655172414 -0.10417
0.875 1.666666667 -0.96688
0.692307692
0 0.090909
2.1 0.935483871 -0.07083
0.59375 0.235294118 -0.01709
0.92 0.302083333
-0.236
4.070588235 0.856148492 0.55125
0.283950617 1.706730769 0.385435
2.24 0.259259259
-0.375
2.817204301 0.373239437
-0.05641
1.97826087 0.164233577
16.10526316 0.877692308
-0.6825 24.59055118
0.317073171 0.80952381
0.068966
1.138365
0.046154
0.381579
34.75757576
1.581699346
2.209677419
0.808383234
0.449230769
0.553389831 0.305692
0.64556962 -0.23077
0.055276382 -0.05238
0.251655629 0.21164
0.135881104 0.271028
0.472727273 0.111111111 0.069444
1.571428571 0.666666667 -0.29167
0.825 1.342465753 0.491228
1.32 0.666666667 0.034483
2.522727273 0.535483871 0.107143
64
Universitas Sumatera Utara
28
29
30
UNVR
Unilever Indonesia Tbk.
INDS
Indospring Tbk
GJTL
Gajah Tunggal Tbk.
0.416666667 0.49321267 0.139394
0.041666667
7.4 -0.66667
1.125 4.411764706 0.304348
65
Universitas Sumatera Utara
LAMPIRAN F
HASIL PENGOLAHAN SPSS
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Ln_ReturnSaham
90
-3.37
3.55
-.4864
1.40988
Ln_DER
90
-2.30
2.20
-.5043
.96366
Ln_Size
90
-.37
2.48
1.6709
.63970
Ln_Momentum
90
3.00
12.06
7.7870
1.83959
Valid N (listwise)
90
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
Normal Parameters
90
a,,b
Mean
Std. Deviation
Most Extreme Differences
.0000000
1.12562185
Absolute
.093
Positive
.093
Negative
-.048
Kolmogorov-Smirnov Z
.885
Asymp. Sig. (2-tailed)
.414
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
66
Universitas Sumatera Utara
Histogram
67
Universitas Sumatera Utara
Grafik Normal P-Plot
68
Universitas Sumatera Utara
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients
a
Model
1
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
(Constant)
Std. Error Beta
-1.869
.644
Ln_DER
.044
.127
Ln_Size
-.806
.353
Ln_Momentum
Collinearity Statistics
t
Sig.
Tolerance
VIF
-2.901
.005
.030
.346
.730
.980
1.020
.190
-.366
-4.237
.000
.994
1.006
.067
.461
5.309
.000
.982
1.018
a. Dependent Variable: Ln_ReturnSaham
Hasil Uji Heteroskedastisitas
69
Universitas Sumatera Utara
Hasil Uji Autokorelasi
b
Model Summary
Model
R
1
R Square
.602
a
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
.363
.340
Durbin-Watson
1.14509
1.217
a. Predictors: (Constant), Ln_Momentum, Ln_Size, Ln_DER
b. Dependent Variable: Ln_ReturnSaham
Hasil Uji Hipotesis (Uji T)
Unstandardized
Coefficients
Model
1 (Constant)
B
Standardized
Coefficients
Std. Error Beta
-1.869
.644
Ln_DER
.044
.127
Ln_Size
-.806
.190
.353
.067
Ln_Momentu
m
t
Sig.
-2.901
.005
.346
.730
-.366 -4.237
.000
.030
.461
5.309
.000
Hasil Uji F
ANOVAb
Model
Sum of
Squares
Mean
Square
df
1 Regression
64.147
3
Residual
112.765
86
F
21.382 16.307
Sig.
.000a
1.311
Total
176.912
89
a. Predictors: (Constant), Momentum, Size, DER
b. Dependent Variable: Return Saham
70
Universitas Sumatera Utara
SAMPEL PERUSAHAAN
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Kode
ASII
AUTO
BATA
BRAM
BRNA
BUDI
DLTA
DVLA
GDYR
GGRM
HMSP
IKBI
INDF
INTP
KAEF
KLBF
LION
MLBI
MRAT
FAST
SMGR
SMSM
TCID
TKIM
TSPC
TURI
UNTR
UNVR
INDS
GJTL
Nama Perusahaan
Astra Internasional Tbk.
Astra Otoparts Tbk.
Sepatu Bata Tbk.
Indo Kordsa Tbk.
Berlina Tbk.
Budi Acid Jaya Tbk.
Delta Djakarta Tbk.
Darya-Varia Laboratoria Tbk.
Goodyear Indonesia Tbk.
Gudang Garam Tbk.
HM Sampoerna Tbk.
Sumi Indo Kabel Tbk.
Indofood Sukses Makmur Tbk.
Indocement Tunggal Prakasa Tbk.
Kimia Farma Tbk.
Kalbe Farma Tbk.
Lion Metal Works Tbk.
Multi Bintang Indonesia Tbk.
Mustika Ratu Tbk.
Fast Food Indonesia Tbk.
Semen Gresik Tbk.
Selamat Sempurna Tbk.
Mandom Indonesia Tbk.
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.
Tempo Scan Pasific Tbk.
Tunas Ridean Tbk.
United Tractors Tbk.
Unilever Indonesia Tbk.
Indospring Tbk
Gajah Tunggal Tbk.
Sub Sektor
Otomotif & Komponen
Otomotif & Komponen
Alas Kaki
Otomotif & Komponen
Kimia
Makanan & Minuman
Makanan & Minuman
Farmasi
Otomotif & Komponen
Rokok
Rokok
Kabel
Makanan & Minuman
Semen
Farmasi
Farmasi
Logam & Sejenisnya
Makanan & Minuman
Kosmetik & Barang R. T.
Kabel
Semen
Otomotif & Komponen
Kosmetik & Barang R. T.
Pulp & Kertas
Farmasi
Otomotif & Komponen
Otomotif & Komponen
Kosmetik & Barang R. T
Otomotif & Komponen
Otomotif & Komponen
60
Universitas Sumatera Utara
LAMPIRAN B
DATA DEBT TO EQUITY RATIO PERUSAHAAN
KODE
PERUSAHAA
N
NAMA
PERUSAHAAN
1
2
3
4
5
6
7
ASII
Astra Internasional Tbk.
AUTO
Astra Otoparts Tbk.
BATA
Sepatu Bata Tbk.
BRAM
Indo Kordsa Tbk.
BRNA
Berlina Tbk.
BUDI
Budi Acid Jaya Tbk.
DLTA
8
9
10
11
12
DVLA
Delta Djakarta Tbk.
Darya-Varia Laboratoria
Tbk.
GDYR
Goodyear Indonesia Tbk.
GGRM
Gudang Garam Tbk.
HMSP
HM Sampoerna Tbk.
IKBI
13
INDF
14
15
16
17
INTP
Sumi Indo Kabel Tbk.
Indofood Sukses
Makmur Tbk.
Indocement Tunggal
Prakasa Tbk.
KAEF
Kimia Farma Tbk.
KLBF
Kalbe Farma Tbk.
LION
18
19
20
21
22
23
MLBI
Lion Metal Works Tbk.
Multi Bintang Indonesia
Tbk.
MRAT
Mustika Ratu Tbk.
FAST
Fast Food Indonesia Tbk.
SMGR
Semen Gresik Tbk.
SMSM
Selamat Sempurna Tbk.
TCID
24
25
26
27
28
29
30
TKIM
Mandom Indonesia Tbk.
Pabrik Kertas Tjiwi
Kimia Tbk.
TSPC
Tempo Scan Pasific Tbk.
TURI
Tunas Ridean Tbk.
UNTR
United Tractors Tbk.
UNVR
Unilever Indonesia Tbk.
INDS
Indospring Tbk
GJTL
Gajah Tunggal Tbk.
No
TAHUN PENELITIAN
SAMPEL
2009
2010
1.00
1.10
0.39
0.38
0.38
0.45
0.23
0.25
1.70
1.52
1.10
1.53
0.27
0.20
2011
1.02
0.47
0.45
0.38
1.53
1.62
0.22
0.41
1.71
0.48
0.69
0.14
0.33
1.75
0.44
1.01
0.22
0.28
1.77
0.59
8.99
0.22
2.45
1.34
0.70
0.24
0.57
0.39
0.19
0.17
0.49
0.23
0.17
0.15
0.43
0.27
0.21
8.44
0.16
0.63
0.25
0.80
0.13
1.41
0.14
0.54
0.29
0.95
0.10
1.30
0.18
0.85
0.35
0.70
0.11
2.63
0.34
0.77
0.76
1.02
2.75
2.32
2.45
0.35
0.73
0.84
1.15
2.39
1.94
2.45
0.40
0.73
0.69
1.85
0.80
1.61
61
Universitas Sumatera Utara
LAMPIRAN C
DATA UKURAN PERUSAHAAN
KODE
PERUSAHAAN
NAMA PERUSAHAAN
1
2
3
4
5
6
7
ASII
Astra Internasional Tbk.
AUTO
Astra Otoparts Tbk.
BATA
Sepatu Bata Tbk.
BRAM
Indo Kordsa Tbk.
BRNA
Berlina Tbk.
BUDI
Budi Acid Jaya Tbk.
DLTA
8
9
10
11
12
DVLA
Delta Djakarta Tbk.
Darya-Varia Laboratoria
Tbk.
GDYR
Goodyear Indonesia Tbk.
GGRM
Gudang Garam Tbk.
HMSP
HM Sampoerna Tbk.
IKBI
13
INDF
14
15
16
17
INTP
Sumi Indo Kabel Tbk.
Indofood Sukses Makmur
Tbk.
Indocement Tunggal
Prakasa Tbk.
KAEF
Kimia Farma Tbk.
KLBF
Kalbe Farma Tbk.
LION
18
19
20
21
22
23
MLBI
Lion Metal Works Tbk.
Multi Bintang Indonesia
Tbk.
MRAT
Mustika Ratu Tbk.
FAST
Fast Food Indonesia Tbk.
SMGR
Semen Gresik Tbk.
SMSM
Selamat Sempurna Tbk.
TCID
24
25
26
27
28
29
30
TKIM
Mandom Indonesia Tbk.
Pabrik Kertas Tjiwi
Kimia Tbk.
TSPC
Tempo Scan Pasific Tbk.
TURI
Tunas Ridean Tbk.
UNTR
United Tractors Tbk.
UNVR
Unilever Indonesia Tbk.
INDS
Indospring Tbk
GJTL
Gajah Tunggal Tbk.
No
TAHUN PENELITIAN SAMPEL
2009
2010
2011
0.00
11.63
11.94
0.69
8.63
8.85
1.10
6.18
6.25
1.39
7.31
7.41
1.61
6.31
6.47
1.79
7.58
7.66
1.95
6.56
6.55
2.08
2.20
2.30
2.40
2.48
6.75
7.04
10.33
9.93
6.4
6.83
7.08
10.57
9.87
6.42
2.56
10.65
10.89
2.64
2.71
2.77
2.83
9.64
7.41
8.86
5.72
9.81
7.49
9.02
5.9
2.89
2.94
3.00
3.04
3.09
3.14
7.04
5.96
7.12
9.65
6.97
6.95
7.11
6.05
7.12
9.89
7.04
7.03
3.18
3.22
3.26
3.30
3.33
3.37
3.40
9.91
8.19
7.65
10.3
9.07
6.65
9.25
10.06
8.35
7.84
10.75
9.26
7.04
9.35
62
Universitas Sumatera Utara
LAMPIRAN D
DATA MOMENTUM PERUSAHAAN
KODE
PERUSAHAAN
NAMA PERUSAHAAN
1
2
3
4
5
6
7
ASII
AUTO
Astra Internasional Tbk.
Astra Otoparts Tbk.
BATA
Sepatu Bata Tbk.
BRAM
Indo Kordsa Tbk.
BRNA
Berlina Tbk.
BUDI
Budi Acid Jaya Tbk.
DLTA
8
9
10
11
12
DVLA
Delta Djakarta Tbk.
Darya-Varia Laboratoria
Tbk.
GDYR
Goodyear Indonesia Tbk.
GGRM
Gudang Garam Tbk.
HMSP
HM Sampoerna Tbk.
IKBI
13
INDF
14
15
16
17
INTP
Sumi Indo Kabel Tbk.
Indofood Sukses Makmur
Tbk.
Indocement Tunggal
Prakasa Tbk.
KAEF
Kimia Farma Tbk.
KLBF
Kalbe Farma Tbk.
LION
18
19
20
21
22
23
MLBI
Lion Metal Works Tbk.
Multi Bintang Indonesia
Tbk.
MRAT
FAST
Mustika Ratu Tbk.
Fast Food Indonesia Tbk.
SMGR
Semen Gresik Tbk.
SMSM
Selamat Sempurna Tbk.
TCID
24
25
26
27
28
29
30
TKIM
Mandom Indonesia Tbk.
Pabrik Kertas Tjiwi
Kimia Tbk.
TSPC
Tempo Scan Pasific Tbk.
TURI
UNTR
Tunas Ridean Tbk.
United Tractors Tbk.
UNVR
Unilever Indonesia Tbk.
INDS
Indospring Tbk
GJTL
Gajah Tunggal Tbk.
No
TAHUN PENELITIAN SAMPEL
2009
2010
2011
24150
19850
19450
2250
8200
-10550
15500
31600
-12600
-350
950
-250
280
1000
-1547
90
0
20
42000
58000
-8500
570
4600
17300
2300
1120
-360
2900
18450
17750
-420
-20
-2950
22050
10850
-450
2620
1325
-275
9100
1224
-273
-975
2250
-1141
3123
1700
1100
181
150
1450
172050
242
5369
3375
292
2600
97950
255
550
1900
128
-900
84050
-150
-550
2000
290
500
1100
330
990
11100
3250
1203
-1056
1200
980
-1160
8300
5450
10106
-5715
-875
840
20
2550
2300
-700
700
63
Universitas Sumatera Utara
LAMPIRAN E
DATA RETURN SAHAM PERUSAHAAN
KODE
PERUSAHAAN
NAMA PERUSAHAAN
1
2
3
ASII
Astra Internasional Tbk.
AUTO
Astra Otoparts Tbk.
BATA
Sepatu Bata Tbk.
4
5
6
7
BRAM
Indo Kordsa Tbk.
BRNA
Berlina Tbk.
BUDI
Budi Acid Jaya Tbk.
DLTA
Delta Djakarta Tbk.
8
9
10
11
DVLA
Darya-Varia Laboratoria
Tbk.
GDYR
Goodyear Indonesia Tbk.
GGRM
Gudang Garam Tbk.
HMSP
HM Sampoerna Tbk.
12
IKBI
13
INDF
14
INTP
Sumi Indo Kabel Tbk.
Indofood Sukses
Makmur Tbk.
Indocement Tunggal
Prakasa Tbk.
15
16
KAEF
Kimia Farma Tbk.
KLBF
Kalbe Farma Tbk.
17
LION
18
19
20
21
22
MLBI
Lion Metal Works Tbk.
Multi Bintang Indonesia
Tbk.
MRAT
Mustika Ratu Tbk.
FAST
Fast Food Indonesia Tbk.
SMGR
Semen Gresik Tbk.
SMSM
Selamat Sempurna Tbk.
23
TCID
24
25
TKIM
Mandom Indonesia Tbk.
Pabrik Kertas Tjiwi
Kimia Tbk.
TSPC
Tempo Scan Pasific Tbk.
26
27
TURI
Tunas Ridean Tbk.
UNTR
United Tractors Tbk.
No
TAHUN PENELITIAN SAMPEL
2009
2010
2011
2.289099526 0.57204611 0.356554
0.642857143 1.426086957 -0.75627
0.756097561 0.877777778 -0.18639
0.194444444 0.655172414 -0.10417
0.875 1.666666667 -0.96688
0.692307692
0 0.090909
2.1 0.935483871 -0.07083
0.59375 0.235294118 -0.01709
0.92 0.302083333
-0.236
4.070588235 0.856148492 0.55125
0.283950617 1.706730769 0.385435
2.24 0.259259259
-0.375
2.817204301 0.373239437
-0.05641
1.97826087 0.164233577
16.10526316 0.877692308
-0.6825 24.59055118
0.317073171 0.80952381
0.068966
1.138365
0.046154
0.381579
34.75757576
1.581699346
2.209677419
0.808383234
0.449230769
0.553389831 0.305692
0.64556962 -0.23077
0.055276382 -0.05238
0.251655629 0.21164
0.135881104 0.271028
0.472727273 0.111111111 0.069444
1.571428571 0.666666667 -0.29167
0.825 1.342465753 0.491228
1.32 0.666666667 0.034483
2.522727273 0.535483871 0.107143
64
Universitas Sumatera Utara
28
29
30
UNVR
Unilever Indonesia Tbk.
INDS
Indospring Tbk
GJTL
Gajah Tunggal Tbk.
0.416666667 0.49321267 0.139394
0.041666667
7.4 -0.66667
1.125 4.411764706 0.304348
65
Universitas Sumatera Utara
LAMPIRAN F
HASIL PENGOLAHAN SPSS
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Ln_ReturnSaham
90
-3.37
3.55
-.4864
1.40988
Ln_DER
90
-2.30
2.20
-.5043
.96366
Ln_Size
90
-.37
2.48
1.6709
.63970
Ln_Momentum
90
3.00
12.06
7.7870
1.83959
Valid N (listwise)
90
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
Normal Parameters
90
a,,b
Mean
Std. Deviation
Most Extreme Differences
.0000000
1.12562185
Absolute
.093
Positive
.093
Negative
-.048
Kolmogorov-Smirnov Z
.885
Asymp. Sig. (2-tailed)
.414
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
66
Universitas Sumatera Utara
Histogram
67
Universitas Sumatera Utara
Grafik Normal P-Plot
68
Universitas Sumatera Utara
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients
a
Model
1
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
(Constant)
Std. Error Beta
-1.869
.644
Ln_DER
.044
.127
Ln_Size
-.806
.353
Ln_Momentum
Collinearity Statistics
t
Sig.
Tolerance
VIF
-2.901
.005
.030
.346
.730
.980
1.020
.190
-.366
-4.237
.000
.994
1.006
.067
.461
5.309
.000
.982
1.018
a. Dependent Variable: Ln_ReturnSaham
Hasil Uji Heteroskedastisitas
69
Universitas Sumatera Utara
Hasil Uji Autokorelasi
b
Model Summary
Model
R
1
R Square
.602
a
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
.363
.340
Durbin-Watson
1.14509
1.217
a. Predictors: (Constant), Ln_Momentum, Ln_Size, Ln_DER
b. Dependent Variable: Ln_ReturnSaham
Hasil Uji Hipotesis (Uji T)
Unstandardized
Coefficients
Model
1 (Constant)
B
Standardized
Coefficients
Std. Error Beta
-1.869
.644
Ln_DER
.044
.127
Ln_Size
-.806
.190
.353
.067
Ln_Momentu
m
t
Sig.
-2.901
.005
.346
.730
-.366 -4.237
.000
.030
.461
5.309
.000
Hasil Uji F
ANOVAb
Model
Sum of
Squares
Mean
Square
df
1 Regression
64.147
3
Residual
112.765
86
F
21.382 16.307
Sig.
.000a
1.311
Total
176.912
89
a. Predictors: (Constant), Momentum, Size, DER
b. Dependent Variable: Return Saham
70
Universitas Sumatera Utara