59 yang digunakan adalah uji Durbin-Watson DW Test, uji Lagrange Multiplier LM Test, dan
run test.
a. Uji Durbin-Watson DW Test
Berikut ini adalah tabel pengambilan keputusan ada tidaknya korelasi Ghozali, 2013:111:
Tabel 4.6 Pengambilan keputusan ada tidaknya korelasi dengan k=5 dan n=145:
No Hipotesis Nol
Keputusan Jika
1 Tidak ada autokorelasi positif
Tolak 0ddl
2 Tidak ada autokorelasi positif
No Desicion dl
≤d≤du 3
Tidak ada korelasi negative Tolak
4-dld4 4
Tidak ada korelasi negative No Desicion
4-du ≤d≤4-dl
5 Tidak ada autokorelasi positif
atau negative Tidak Tolak
dud4-du
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi DW Test
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin- Watson
1 ,983
a
,966 ,964 1790015574
0083,24000 1,827
a. Predictors: Constant, SBI, CAR, ROA, LDR, DPK, NPL b. Dependent Variable: KREDIT
Sumber: hasil pengolahan spss
Dari tabel 4.9 di atas menunjukkan nilai D-W sebesar 1,827. Selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan tingkat signifikansi 5, jumlah sampel 145 n=145, dan
variabel independen 6 k=6. Maka dari tabel Durbin Watson didapatkan nilai batas bawah dl
adalah sebesar 1,560 dan batas bawah du adalah sebesar 1,778.
60 Oleh karena nilai D-W 1,827 lebih besar dari batas atas du 1,778 dan kurang dari 4 –
1,778 = 2,222 4 – du, maka dapat disimpulkan tidak terdapat masalah autokorelasi positif atau negatif du d 4 – du atau 1,778 1.827 2,222 atau dengan kata lain terdapat autokorelasi
b. Uji Lagrange Multiplier LM Test
Uji LM test lebih tepat digunakan dibandingkan uji DW terutama bila sampel yang digunakan relatif besar. Uji LM akan menghasilkan statistik Breusch-Godfrey BG Test. Untuk
menguji BG Test langkah awal yang harus dilakukan ialah mendapatkan nilai residual. Setelah nilai residual diperoleh, kemudian membentuk variabel Lag residual Ut dengan cara melakukan
transformasi data. Adapun tampilan output BG Test yang diperoleh peneliti dapat dilihat pada tabel 4.11 di bawah ini.
Tabel 4.8 Uji Autokorelasi LM Test
P e
n g
a m
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients T
Sig. Std. Error
Beta
1 Constant
28,262 1,882
15,020 ,000
DPK 1,069E-013
,000 ,577
4,849 ,000
LDR ,028
,009 ,303
3,156 ,002
CAR -,032
,026 -,163
-1,227 ,224
NPL ,087
,056 ,207
1,566 ,122
ROA -,084
,064 -,144
-1,326 ,189
SBI -,269
,280 -,103
-,959 ,341
a. Dependent Variable:
Unstandardized Residual
61 Pada tampilan output terlihat bahwa koefisien parameter untuk variabel Auto Lag
menunjukkan probabilitas signifikan 0.341 di atas 0.05. Dalam hal ini berarti data tidak terdapat autokorelasi.
c. Uji Run Test
Kategori