47
3.6 Metode Pengumpulan Data
3.6.1 Studi Pustaka
Mengumpulkan data dan teori yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka terhadap literatur dan
bahan pustaka lainnya seperti artikel, jurnal buku, dan penelitian terdahulu.
3.6.2 Studi Dokumenter
Pengumpulan data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan diperoleh dari www.idx.co.id.
3.7 Metode Analis Data
Metode analis ini digunakan untuk mendapatkan hasil yang pasti dalam mengolah data sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Setelah data
dikumpulkan, maka dilakukanlah analisis dari data tersebut. Data tersebut diolah dan diinterpretasikan untuk memperoleh hasil yang yang lebih rinci dalam
menjawab permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
3.7.1 Pengujian Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji
heteroskedastisitas.
Universitas Sumatera Utara
48
3.7.1.1 Uji Normalitas Data
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual distribusi normal.
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.
Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki
distribusi normal. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Untuk meningkatkan
hasil uji normalitas data, maka peneliti menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov
. Dari uji ini dapat dilihat : 1. Nilai Sig. atau signifikansi atau probabilitas 0,05 maka
distribusi data tidak normal, 2. Nilai Sig. atau signifikansi atau probabilitas 0,05 maka
distribusi data normal.
3.7.1.2 Uji Multikolinearitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel independen. Model
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinearitas adalah situasi adanya
korelasi variabel-variabel independen antara yang satu dengan yang lainnya. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan
Universitas Sumatera Utara
49
melihat nilai VIF dan nilai tolerance di antara variabel independen, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10 maka menunjukkan tidak
adanya multikolinieritas di antara variabel independen, 2.
Nilai tolerance lebih besar dari 0,10 menunjukkan tidak adanya multikolinearitas di antara variabel independen
3.7.1.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika
berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.
Deteksi adanya heteroskedastisitas, yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Dasar
pengambilan keputusan yang dilakukan adalah dengan melihat pola yang dibentuk oleh titik-titik yang terdapat pada grafik
scatterplot. 1.
Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian
menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
Universitas Sumatera Utara
50
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas
dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
3.7.1.4 Uji Autokorelasi
Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada
periode t dengan kesalahan pada periode t-1. Uji autokorelasi ini menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi
antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 ataupun sebelumya. Autokorelasi ini muncul karena
observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Apabila terjadi korelasi maka hal tersebut menunjukkan
adanya masalah autokorelasi. Ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Berikut adalah kriteria cara melakukan uji autokorelasi dengan uji Durbin-Watson
Sarjono, 2011:84. 1.
Menentukan nilai dL dan dU dengan melihat Tabel Durbin- Watson pada
α = 5. 2.
Bila nilai DW berada diantara dU sampai dengan 4 – dU, koefisien korelasi sama dengan nol. Artinya, tidak terjadi
autokorelasi.
Universitas Sumatera Utara
51
3. Bila DW lebih kecil dari dL, koefisien korelasi lebih besar
daripada nol. Artinya, terjadi autokorelasi positif. 4.
Bila nilai DW lebih besar daripad dL, koefisien korelasi lebih kecil daripada nol. Artinya, terjadi autokorelasi negatif.
5. Bila nilai DW terletak di antara 4 – dU dan 4 – dL, hasilnya
tidak dapat disimpulkan.
3.7.2 Pengujian Hipotesis
Kategori