41 a. mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai
korelasi yang tinggi, b. menambah jumlah observasi atau menambah ukuran sampel,
c. mentransformasikan data kedalam bentuk lain misalnya logaritma natural, akar kuadrat atau bentuk first difference
delta, d. dalam tingkat lanjut dapat digunakan metode regresi
bayessian yang masih jarang sekali digunakan
3.5.1.3 Uji Heterokedastisitas
“Uji heterokedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke
pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah terdapat kesamaan varians dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas”
Sunjoyo dkk.,
2013:69. Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik
Scaterplot antara nilai prediksi variabel independen dengan nilai residualnya. Dasar yang digunakan untuk menentukan
heteroskedastisitas antara lain : a. ada pola tertentu seperti titik
– titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang,
melebar kemudian
mnenyempit, maka
mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas,
Universitas Sumatera Utara
42 b. tidak ada pola yang jelas serta titik
– titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu
Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
3.5.1.4 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya t-1. Analisis
regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan
data observasi sebelumnya Sunjoyo, 2013:73. Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series runtut waktu dan tidak
diperlukan pada data cross section seperti pada kuesioner dimana pengukuran dilakukan secara serempak dan bersamaaan. Model
regresi pada penelitian di Bursa Efek Indonesia yang periodenya lebih dari satu tahun biasanya memerlukan uji autokorelasi. Beberapa uji
statistik yang sering dipergunakan adalah uji Durbin-Watson, dengan kriteria sebagai berikut :
1. angka D-W di bawah -2 berarti ada ditemukan autokorelasi positif,
2. angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada ditemukan autokorelasi,
3. angka D-W di atas +2 berarti ada ditemukan autokorelasi negatif.
Universitas Sumatera Utara
43
3.5.2 Uji Hipotesis
