Pengujian Heteroskedastisitas Pengujian Autokorelasi Pengujian Multikolinearitas

4.2.3 Pengujian Asumsi Klasik

4.2.3.1 Pengujian Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah ditemukan ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji Deteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas berpedoman pada titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas Singgih, 2000 Berdasarkan data yang diperoleh dari instansi terkait selanjutnya dengan bantuan komputer pada gambar 4.2 diperoleh uji deteksi Heteroskedastisitas yang menunjukkan titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, artinya model regresi tidak menunjukkan terjadinya Heteroskedastisitas. Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas Universitas Sumatera Utara

4.2.3.2 Pengujian Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah ditemukan korelasi antar variabel kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel 4.5. Uji deteksi ada atau tidaknya Autokorelasi berpedomen besaran Durbin-Watson D-W yang dari peroleh atas model regresi, apabila :  Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.  Angka D-W diantara -2 sampai +2berarti tidak ada autokorelasi positif.  Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif Singgih, 2000 Berdasarkan data yang diperoleh dari instansi terkait selanjutnya dengan bantuan komputer diperoleh uji deteksi Autokorelasi dengan angka D-W 0,372 yaitu antara -2 sampai +2, artinya pada model tidak terdapat autokorelasi. Tabel 4.5 Uji Autokorelasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .911 .830 a .812 65483966017.780 .372 a. Predictors: Constant, Lain-lain Pad yang Sah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah b. Dependent Variable: PDRB Harga Berlaku Universitas Sumatera Utara

4.2.3.3 Pengujian Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah ditemukan korelasi antar variabel independent Uji deteksi ada atau tidaknya multikolinieritas berpedoman pada besaran VIF dan tolerance suatu model regresi yang dapat dilihat pada tabel 4.6. Variabel yang menyebabkan multikolinieritas dapat dilihat dari  Mempunyai nilai varians inflation factor VIF lebih besar daripada nilai 10  Mempunyai nilai Tolerance mendekati lebih kecil daripada 0,1 Duwi Priyatno, 2009 Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya dengan bantuan komputer diperoleh hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen. Universitas Sumatera Utara Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas Model Correlations Collinearity Statistics Zero- order Partial Part Tolerance VIF 1 Constant Pajak Daerah .814 .235 .100 .265 3.778 Retribusi Daerah .829 .591 .302 .298 3.354 Lain-lain Pad yang Sah -.615 -.597 -.306 .784 1.276 a. Dependent Variable: PDRB Harga Berlaku

4.2.4 Pengujian Hipotesis