Draft Consultative Paper
Manajemen Risiko Likuiditas Bank
8
2 melakukan evaluasi untuk memastikan bahw a Dir eksi telah mener apkan
manajemen r isiko untuk r isiko likuiditas sesuai dengan kebijakan dan str ategi bank;
3 melakukan evaluasi dan menyetujui per mohonan Dir eksi yang ber kaitan
dengan tr ansaksi dalam r angka pengelolaan r isiko lik uiditas yang melampaui kew enangan Dir eksi.
d. Dir eksi paling kur ang ber tanggung jawab ter hadap hal-hal ber ikut:
1 menyusun kebijakan, str ategi, dan pr osedur yang kompr ehensif ter kait
pener apan manajemen
r isik o untuk
r isiko likuiditas
dengan memper timbangkan toler ansi r isiko dan memper hatikan dampaknya ter hadap
per modalan; 2
melaksanakan kebijakan, str ategi, dan pr osedur ter kait pener apan manajemen r isiko untuk r isiko likuiditas;
3 mener apkan manajemen r isiko likuiditas secar a intr ahar i, har ian, mingguan,
dan jangk a w ak tu yang lebih panjang; 4
mengkomunikasikan kebijakan, str ategi, dan pr osedur manajemen r isiko likuiditas kepada selur uh satuan ker ja ter kait;
5 mengevaluasi pener apan kebijakan, str ategi, dan pr osedur dimaksud secar a
ber kala; 6
melakukan evaluasi ter hadap kondisi likuiditas bank secar a ber kala paling kur ang 1 bulan sekali;
7 melakukan evaluasi seger a ter hadap kondisi likuiditas bank apabila ter jadi
per ubahan kondisi likuiditas bank yang signifikan dan atau diper kir akan akan ber dampak pada pr ofil r isiko, yang diindikasikan antar a lain oleh kondisi
ber ikut: a
peningkatan biaya penghimpunan dana; b
peningkatan konsentr asi aset atau kewajiban; c
peningkatan
liquidit y gap
; d
keter batasan alter natif sumber likuiditas; e
pelampauan yang mater ial ter hadap limit; f
penur unan signifikan pada por tofolio aset likuid ber kualitas tinggi; dan atau
g per ubahan pada kondisi pasar ekster nal yang dapat menyebabkan
per masalahan di masa datang. 4
melakukan penyesuaian kebijakan dan str ategi manajemen r isiko likuiditas yang diper lukan ber dasar k an hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
angkat 6 dan 7 diatas; 5
menyampaikan lapor an kepada dewan Komisar is yang paling kur ang mencakup:
a hasil evaluasi ter hadap kondisi likuiditas; dan
b hasil evaluasi dan penyesuaian kebijakan dan str ategi.
3. Kebijakan, Pr osedur , dan Penetapan Limit
a. Dalam menetapkan kebijakan mengenai manajemen r isiko likuiditas, ter masuk
penetapan str ategi manajemen dan limit r isiko, bank w ajib menyesuaikan kebijakan ter sebut dengan visi, misi, str ategi bisnis, tingkat r isiko yang akan diambil
ri sk appetite,
kecukupan per modalan, kemampuan sumber daya manusia, dan kapasitas pendanaan bank secar a k eselur uhan.
Draft Consultative Paper
Manajemen Risiko Likuiditas Bank
9
b. Kebijakan dan pr osedur manajemen r isiko har us dikomunikasikan kepada selur uh
satuan ker ja bank yang melakukan ak tivitas yang ber dampak pada likuiditas agar dapat dipahami dalam melakuk an kegiatan oper asional.
c. Kebijakan dan pr osedur ter sebut paling kur ang meliputi hal-hal sebagai ber ikut:
1 komposisi aset dan kewajiban;
2 diver sifikasi dan kestabilan sumber pendanaan;
3 manajemen likuiditas pada ber bagai jenis valuta, w ilayah geogr afis, dan lini
bisnis; 4
manajemen likuiditas intr ahar i; 5
manajemen likuiditas intr agr oup; 6
penetapan jenis dan alokasi aset yang diklasifikasikan sebagai aset likuid dan ber kualitas tinggi atau yang
mar ketable
; 7
penetapan limit ; 8
kewenangan dan tanggung jawab manajemen likuiditas, antar a lain alur yang jelas mengenai kew enangan, tanggung jaw ab, dan pelapor an ter kait dengan
manajemen r isiko likuiditas ter masuk menugaskan dan member ikan kew enangan kepada satuan ker ja ter tentu untuk menentukan pasar , instr umen,
ser ta tr ansaksi dengan pihak law an
count er par ty
yang memenuhi kualifik asi;
9
pener apan
st r ess test ing
; 10
sistem infor masi manajemen dan sistem lain yang secar a memadai diper lukan untuk identifikasi, pengukur an, pemantauan, dan pengendalian r isiko lik uiditas
ter masuk pelapor an likuiditas; 11
r encana pendanaan dar ur at, antar a lain yang menjelaskan mengenai pendekatan dan str ategi dalam menghadapi kondisi kr isis yang ber dampak
pada likuiditas. d.
Penetapan limit har us diimplementasikan secar a konsisten guna mengendalikan ek sposur r isik o likuiditas dan konsentr asi antar a lain pada pihak law an, instr umen,
atau segmen pasar ter tentu. e.
Limit yang ditetapkan har us konsisten dan r elevan dengan bisnis bank, kompleksitas aktivitas, toler ansi r isiko, kar akter istik pr oduk, valuta, pasar di mana
Bank ter sebut aktif melakukan tr ansaksi, kiner ja ber dasar kan pengalaman masa lalu, ser ta tingkat pr ofitabilitas dan modal yang ter sedia.
f. Limit dimaksud juga har us sesuai dengan r encana pendanaan dar ur at untuk
memastikan bahw a r encana ter sebut diter apkan secar a efek tif. g.
Penetapan limit dapat meliputi antar a lain limit
mismat ch
ar us kas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang ter masuk ar us kas yang ber asal dar i posisi
r ekening administr atif, limit k onsentr asi pada aset dan k ew ajiban, pinjaman over night, dan r asio-r asio likuiditas lainnya.
h. Penetapan limit tidak hanya digunakan untuk mengelola likuiditas har ian pada
kondisi nor mal, namun juga har us meliputi limit agar bank dapat ter us ber oper asi pada per iode kr isis baik kr isis pasar secar a umum maupun kr isis yang spesifik bagi
Bank atau kombinasi keduanya. i.
Kebijakan, pr osedur , dan pr oses penetapan limit harus didokumentasikan secar a ter tulis dan lengkap sehingga memudahk an untuk dilakukan jejak audit
audit t rail
. j.
Kebijakan dan pr osedur ser ta limit har us dievaluasi dan dikinikan secar a ber kala atau sew aktu-w ak tu dalam hal ter jadi per ubahan kondisi yang signifikan.
Draft Consultative Paper
Manajemen Risiko Likuiditas Bank
10
4. Pr oses Manajemen Risiko dan Sistem Infor masi Manajemen
